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贷款利率、违约风险与小额贷款公司收益——基于山东省面板数据的实证研究

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经济评论 2017年第6期 135-147页

作者：胡金焱张强山东大学经济学院邮政编码250100

小额贷款公司的收益水平不仅取决于贷款利率,还与借款人的还款概率有关。本文从小额贷款公司的违约风险角度出发,结合信贷市场信息不对称理论,运用面板门限回归模型,分析违约风险如何影响小额贷款公司的贷款利率与收益的关系。研究发现... 详细信息

小额贷款公司的收益水平不仅取决于贷款利率,还与借款人的还款概率有关。本文从小额贷款公司的违约风险角度出发,结合信贷市场信息不对称理论,运用面板门限回归模型,分析违约风险如何影响小额贷款公司的贷款利率与收益的关系。研究发现,受违约风险的影响,小额贷款公司的贷款利率与收益表现出违约率的非线性门限关系。当面临较低的违约率时,贷款利率可以显著正向作用于收益水平;一旦违约率高于门限值,贷款利率与收益的关系不再显著甚至负相关,其主要原因是当高于相同的违约率门限值时,提高利率会加剧违约率的上升,恶化贷款结构,加重小额贷款公司的违约风险。

关键词：小额贷款公司贷款利率违约风险收益水平

贷款利率、农户违约风险与农村信用社可持续发展能力

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农业技术经济 2014年第12期 76-83页

作者：孔哲礼李兴中石河子大学经济与管理学院石河子832000 中国人民大学农业与农村发展学院北京100872

本文采用比较静态的分析方法,通过引入农户投入努力程度、农户未来收益预期等中间变量,研究利率水平、农户违约风险和农村信用社可持续发展能力之间的关系,并利用新疆县域的相关数据进行了验证。研究结果表明,农户小额贷款的利率水平并... 详细信息

本文采用比较静态的分析方法,通过引入农户投入努力程度、农户未来收益预期等中间变量,研究利率水平、农户违约风险和农村信用社可持续发展能力之间的关系,并利用新疆县域的相关数据进行了验证。研究结果表明,农户小额贷款的利率水平并不是越高越好,过高的利率水平将不利于农村信用社的长期持续稳定经营;农户贷款的单户规模要保持适度,"小额"是与我国当前农村信贷市场的实际情况相适应的;关注农户收入水平的提高,防止因农户"短视"而形成的违约。

关键词：贷款利率农户违约风险农村信用社可持续发展

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贷款利率下限放开对商业银行的影响及对策

郑州大学学报（哲学社会科学版） 2014年第3期47卷 85-88页

作者：许洋中国人民大学财政金融学院北京100872

贷款利率下限放开短期内不会对金融机构造成实质性影响,但长期来看,不仅会使商业银行收入结构发生改变,也会影响商业银行的业务经营及风险管理体系,如利差进一步收窄,利润下降;逆向选择和道德风险进一步加大;银行资本压力将会增加和理... 详细信息

贷款利率下限放开短期内不会对金融机构造成实质性影响,但长期来看,不仅会使商业银行收入结构发生改变,也会影响商业银行的业务经营及风险管理体系,如利差进一步收窄,利润下降;逆向选择和道德风险进一步加大;银行资本压力将会增加和理财产品资金投向发生转变等。商业银行的应对措施是:拓展以中间业务为主的多元化收入渠道;调整信贷结构,将信贷资源向不具信用优势的小微企业倾斜;在加强流动性管理的基础上,适度拉长贷款久期,同时进一步完善定价管理机制。

关键词：商业银行贷款利率信贷机构定价管理机制

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贷款利率上调:效应分析

财经科学 1995年第6期 38-41页

作者：吴光明陈燕杜晖人民银行江西省分行金融研究所

今年7月1日,为配合国家适度从紧的货币政策,人民银行再次启动利率杠杆,在适当提高对金融机构再贷款利率的同时调整了金融机构的贷款利率。此次人民币贷款利率的上调,不可避免地对金融机构特别是国有商业银行和企业产生正负两方面的效应。

关键词：贷款利率利率调整效应分析信贷

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贷款利率市场化与个体私营企业贷款供给约束

金融论坛 2014年第5期19卷 22-29,37页

作者：赵平浙江工商大学金融学院

本文利用中国贷款利率浮动上限放开后的省区动态面板数据,对贷款利率上浮的个体私营企业贷款效应进行检验。贷款利率上浮将显著缓解个体私营企业贷款供给约束,贷款利率上浮幅度对个体私企贷款占总贷款的比重均具有显著的正向影响。实证... 详细信息

本文利用中国贷款利率浮动上限放开后的省区动态面板数据,对贷款利率上浮的个体私营企业贷款效应进行检验。贷款利率上浮将显著缓解个体私营企业贷款供给约束,贷款利率上浮幅度对个体私企贷款占总贷款的比重均具有显著的正向影响。实证结果并没有表明银根紧缩使个体私营企业取得贷款会比其他借款人更难。在影响银行对个体私营企业贷款投放的因素中,银行贷款供给能力的变化可能并不重要,更为重要的也许是银行对这一群体的贷款投放意愿。因此,为了缓解个体私营企业贷款供给约束,必须加快推进中国利率市场化的改革进程。

关键词：贷款利率利率市场化个体私营企业贷款供给约束

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模糊厌恶下关系型借贷定价和最优贷款利率

中国管理科学 2020年第10期28卷 36-42页

作者：李昊骅张晓强罗鹏飞李心丹南京大学工程管理学院江苏南京210093 南京大学信息管理学院江苏南京210093 上海证券交易所上海200120 湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079

考虑决策者是模糊厌恶的,利用实物期权方法,解析地给出了银行价值,企业价值和最优停贷水平。分析了模糊厌恶和基准波动率对最优贷款利率,最优停贷水平,企业价值和银行价值的影响。数值分析表明:模糊厌恶提高了贷款利率,降低了企业和银... 详细信息

考虑决策者是模糊厌恶的,利用实物期权方法,解析地给出了银行价值,企业价值和最优停贷水平。分析了模糊厌恶和基准波动率对最优贷款利率,最优停贷水平,企业价值和银行价值的影响。数值分析表明:模糊厌恶提高了贷款利率,降低了企业和银行价值。在基准波动率水平较小时,模糊厌恶推迟了停贷水平;在基准波动率较大时,模糊厌恶加速了停贷水平。此外,在模糊中性下,企业价值是基准波动率凸函数,银行价值是基准波动率凹函数。而在模糊厌恶下,企业价值和银行价值都随着基准波动率的增加而递减。本文从行为金融角度为中小企业“融资贵”提供了新的解释。

关键词：模糊厌恶基准波动率实物期权方法关系型借贷贷款利率

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贷款利率提高后房价走势的博弈分析

金融与经济 2007年第9期 27-29页

作者：杜建华河南大学工商管理学院

通过贷款加息政策控制需求从而抑制房价过快上升的措施并不能达到预期目的,除非这种政策的实施能够有效改变人们对于房价继续上升的预期。当前要抑制房价,最根本的还是要改变房地产的供求关系。

关键词：贷款利率房价博弈分析

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贷款利率上调的影响效用分析

中国乡镇企业会计 2007年第1期 31-32页

作者：毕素梅李荣山东滨州职业学院山东淄博职业学院

2006年4月28日，中国人民银行决定自2004年11月起，上调贷款利率，一年期贷款利率从5．58％上调至5．85％。其他各档次贷款利率也相应调整（见下表）。金融机构存款利率保持不变。此次调整的目的在于进一步巩固宏观调控成果，进一步发... 详细信息

2006年4月28日，中国人民银行决定自2004年11月起，上调贷款利率，一年期贷款利率从5．58％上调至5．85％。其他各档次贷款利率也相应调整（见下表）。金融机构存款利率保持不变。此次调整的目的在于进一步巩固宏观调控成果，进一步发挥经济手段在资源配置和宏观调控中的作用，为经济结构调整和经济增长方式转变提供稳定的货币金融环境。

关键词：贷款利率效用分析利率上调经济增长方式转变中国人民银行经济结构调整宏观调控存款利率

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贷款利率杠杆机能钳制因素分析

农村金融研究 1990年第7期 49-52页

作者：文敬曾建华华容县农业银行

在我国社会主义有计划的商品经济中,贷款利率杠杆机能依照国民经济发展状况与产业政策,通过制定不同的利率种类与档次,采取上下浮动、加息、罚息等一系列综合措施来发挥。其机能主要表现在有偿分配与周转使用资金。

关键词：贷款利率罚息因素分析信贷政策资金结算流动资金贷款收购贷款固定资产贷款产业政策信贷制裁