检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

股指与股指期货价格发现过程研究

系统工程学报 2006年第4期21卷 438-441页

作者：肖辉鲍建平吴冲锋复旦大学经济学院上海交通大学金融工程研究中心

使用脉冲响应和一般因子分解模型检验了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、日经指数和金融时报100指数现货市场和期货市场之间的价格发现过程.结果发现,期货市场在价格发现过程中占主导地位,并且随着期货市场的发展,... 详细信息

使用脉冲响应和一般因子分解模型检验了标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、日经指数和金融时报100指数现货市场和期货市场之间的价格发现过程.结果发现,期货市场在价格发现过程中占主导地位,并且随着期货市场的发展,期货市场在价格形成过程中的作用越来越大,起到了信息(定价)中心的作用.

关键词：股指股指期货信息传递价格发现

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

可拓神经网络模型及其股指期货分析研究

计算机科学 2014年第B11期41卷 440-446页

作者：李秀枝孟志青浙江工业大学经贸管理学院杭州310023

近年来可拓神经网络(ENNs)在人工智能领域发展迅速,取得了颇为丰富的研究成果。双权可拓神经网络就是这些成果之一。这是一个非常新的课题,有关它在实际应用方面的研究还只是很狭隘地限定在各类诊断之中,因此要丰富这一新兴课题就需要... 详细信息

近年来可拓神经网络(ENNs)在人工智能领域发展迅速,取得了颇为丰富的研究成果。双权可拓神经网络就是这些成果之一。这是一个非常新的课题,有关它在实际应用方面的研究还只是很狭隘地限定在各类诊断之中,因此要丰富这一新兴课题就需要拓展双权可拓神经网络在其他领域的应用研究。率先拓展了双权可拓神经网络模型在股指期货预测分析领域的应用研究,详细描述了两种双权可拓神经网络结构设计、算法过程,并且通过实验验证了该模型在股指期货预测分析领域的可行性和有效性。

关键词：可拓神经网络模型股指期货预测分析

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

股指类期权市场蹄疾步稳

中国金融 2023年第4期 48-50页

作者：胡俞越许俊杰北京工商大学证券期货研究所

2022年度股指类期权市场发展状况2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,也是金融期货市场硕果累累的一年。这一年,面对疫情肆虐、俄乌冲突、美联储加息等多重因素叠加冲击引发的全球... 详细信息

2022年度股指类期权市场发展状况2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,也是金融期货市场硕果累累的一年。这一年,面对疫情肆虐、俄乌冲突、美联储加息等多重因素叠加冲击引发的全球经济衰退,中国经济增速下行压力加大,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍未化解,期货市场经受住了严峻考验,交易保持活跃,功能发挥良好。虽然2022年期货市场整体成交量有一定下滑,但国内股指类期权市场成为其中一抹亮色,年内新增6个品种,产品体系进一步健全,风险管理功能稳步发挥。

关键词：市场发展状况期货市场美联储加息期权市场供给冲击股指严峻考验经济增速下行

我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

运筹与管理 2018年第1期27卷 153-159页

作者：赵树然袁东任培民中国海洋大学经济学院山东青岛266100 教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院山东青岛266100 青岛大学经济学院金融系山东青岛266071

沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪... 详细信息

沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身的短期、中期和长期波动溢出问题。研究结果表明,沪深300股指期货与现货市场之间整体上存在着双向波动溢出效应,但是溢出效应不对称,期货对现货的溢出效应占主导地位;在相互间各期溢出研究上,两市场间的各期溢出表现各不相同;在自身溢出效应上,各期整体而言现货市场存在溢出,而期货市场不存在。

关键词：波动溢出股指期货高频数据 HAR—CAW模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

神经网络算法在股指预测中的应用

计算机工程 2006年第1期32卷 211-212页

作者：王光强周佩玲中国科学技术大学电子科学技术系合肥230026

GMDH是一种具有自组织特征的数据处理方法,适用于非线性系统的建模,股指是一种重要的金融数据,具有混沌特性。该文将相空间重构引入了GMDH神经网络的建模中,并将之应用于道琼斯等股指的预测。同BP神经网络方法及一阶局域预测法相比,GMD... 详细信息

GMDH是一种具有自组织特征的数据处理方法,适用于非线性系统的建模,股指是一种重要的金融数据,具有混沌特性。该文将相空间重构引入了GMDH神经网络的建模中,并将之应用于道琼斯等股指的预测。同BP神经网络方法及一阶局域预测法相比,GMDH获得了更好的预测效果。

关键词：成组数据处理的神经网络算法股指预测

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

股指再创新高　取决两大因素

瞭望 1999年第27期 38-39页

作者：刘桓

上证指数突破1500点大关之后，并未像以往两次那样，迅速深度回调，相反，屡创新高。种种迹象表明，管理层希望股市健康发展，并为经济启动和国企改革发挥积极作用，而广大投资者更是热切盼望股市低迷的状态早日结束。那么，行情进一步... 详细信息

上证指数突破1500点大关之后，并未像以往两次那样，迅速深度回调，相反，屡创新高。种种迹象表明，管理层希望股市健康发展，并为经济启动和国企改革发挥积极作用，而广大投资者更是热切盼望股市低迷的状态早日结束。那么，行情进一步展开能够或说需要获得哪些支撑呢？综合各?（共2页)

关键词：证券市场增量资金再创新股票市场机构投资者上证指数我国证券市场股指开放证券市场居民储蓄存款

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

全球股指期货与期权市场的发展动向及启示

国际金融研究 2006年第11期 36-41页

作者：杨胜刚汪琛德湖南大学金融学院

本文通过对近年来全球股指期货及期权场内交易发展态势及动向分析,指出全球股指期货及期权呈现出交易量稳居各类产品之首、交易高度集中于几家交易所的几种产品、中国概念股指备受关注、创新步伐不断加快等四大趋势,启示我们适时推出股... 详细信息

本文通过对近年来全球股指期货及期权场内交易发展态势及动向分析,指出全球股指期货及期权呈现出交易量稳居各类产品之首、交易高度集中于几家交易所的几种产品、中国概念股指备受关注、创新步伐不断加快等四大趋势,启示我们适时推出股指期货,研究股指期权,不但可以拓展期货市场发展空间,推动境内资本市场的健康发展,建立完善的股指市场体系,而且是股票类衍生品创新的基础。

关键词：股指期货期权场内交易