检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

全变化参数的中位值-极差联合控制图

系统工程理论与实践 2004年第6期24卷 104-108页

作者：李德高赵选民西北工业大学应用数学系陕西西安710072

　根据Costa的全变化参数的均值控制图,设计全变化参数中位值-极差联合控制图,记为CVPx-R.将其与静态的中位值-极差联合控制图及其他动态的中位值-极差联合控制图做了比较.数据显示所设计的CVPx-R能较快发现过程的变化.

关键词：全变化参数中位值极差平均报警时间

可变样本容量和抽样区间的联合中位值和极差控制图

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

应用概率统计 2004年第1期20卷 20-26页

作者：张维铭刘建斌浙江工程学院杭州310033

最近的理论研究表明具有可变样本容量(VSS)和可变抽样区间(VSI)的控制图比常规控制(FSSI)图能更快地揭露生产过程中的问题.本文将以前单个控制图的研究方法推广到联合中位值(x)和极差(R)控制图,记作CVSSI x—R图.假定过程处于控制状态... 详细信息

最近的理论研究表明具有可变样本容量(VSS)和可变抽样区间(VSI)的控制图比常规控制(FSSI)图能更快地揭露生产过程中的问题.本文将以前单个控制图的研究方法推广到联合中位值(x)和极差(R)控制图,记作CVSSI x—R图.假定过程处于控制状态的时间T服从负指数分布,利用Costa的马氏链方法设计CVSSIx-R图,并同联合常规(CFSSI)图作比较.所设计的CVSSI图较之CFSSI图能更快地发现过程平均值和方差的较小和中等的变化,从而减小不合格品数.

关键词：中位值极差控制图可变样本容量可变抽样区间发信号的平均时间

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

可变参数的联合中位值和极差控制图

应用概率统计 2007年第2期23卷 149-156页

作者：张维铭宗云南刘建斌浙江理工大学杭州310018

最近设计了可变样本容量和抽样区间的联合中位值(x^(^))和极差(R)控制图,本文利用Costa的可变参数控制图的方法,设计包括可变控制限的可变参数的联合■和R图(CVP ■-R图)．计算了在可变参数下发信号前的平均时间,并同联合常规■-R图(CF... 详细信息

最近设计了可变样本容量和抽样区间的联合中位值(x^(^))和极差(R)控制图,本文利用Costa的可变参数控制图的方法,设计包括可变控制限的可变参数的联合■和R图(CVP ■-R图)．计算了在可变参数下发信号前的平均时间,并同联合常规■-R图(CFSSI图)和可变样本容置和抽样区间的联合■-R图(CVSSI图)作比较,所设计的控制图能较快地发现过程平均值和方差的小变化,提高CVSSI图的效率．

关键词：中位值极差控制图可变参数发信号的平均时间.

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于极差的条件自回归极差模型

统计与决策 2007年第12期23卷 148-149页

作者：史美景邱长溶西安交通大学经济金融学院西安710061

本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value... 详细信息

本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value theory)暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。

关键词： CARR模型极差极端值 GARCH ACD

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

极差调节的局部惩罚样条回归方法

应用概率统计 2016年第3期32卷 270-278页

作者：李猛杨联强江坤何声娴安徽大学数学科学学院合肥230601

在惩罚样条回归模型中,根据截断幂基函数系数的直观意义,以结点两边数据点极差的线性递减函数作为局部惩罚权重,构造了一种新的局部惩罚样条回归模型.不同于整体惩罚样条,该方法使得当数据点集在局部具有较大的波动性时,能给予拟合曲线... 详细信息

在惩罚样条回归模型中,根据截断幂基函数系数的直观意义,以结点两边数据点极差的线性递减函数作为局部惩罚权重,构造了一种新的局部惩罚样条回归模型.不同于整体惩罚样条,该方法使得当数据点集在局部具有较大的波动性时,能给予拟合曲线较小的惩罚,从而能更好地控制曲线在拟合优度与光滑度之间的平衡.模拟结果显示,当数据具有空间异质性时,采用该方法的回归模型相比整体惩罚模型有更好的信息准则得分.

关键词：整体惩罚样条局部惩罚样条异方差性极差

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

条件自回归极差模型与波动率估计

数量经济技术经济研究 2006年第9期23卷 141-149页

作者：周杰刘三阳西安电子科技大学应用数学系

无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型... 详细信息

无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。

关键词：极差 CARR GARCH 预测

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

利用极差对分析测试数据进行统计处理

中国药学杂志 1992年第4期27卷 231-233页

作者：郑荣庆安徽中医学院分析化学教研室

本文讨论了极差在判断离群值的舍弃、估算标准偏差、置信区间等分析测试数据统计处理等方面的应用问题。

关键词：极差分析测试数据统计处理

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用

管理科学学报 2013年第9期16卷 82-94页

作者：郑挺国左浩苗厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 中国人寿资产管理有限公司北京100033

关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平... 详细信息

关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平可能存在的结构变化.随后给出此波动率模型的MCMC估计,并利用模拟证明了该方法的有效性.基于以上模型,对上证综指、深圳成指和沪深300指数的极差波动率进行了实证研究,并利用已实现波动率作为基准、以稳健的损失函数作为判断准则的比较方法,与文献中常用的GARCH类模型和SV类模型进行比较,进一步论证了提出模型的优势.

关键词：极差随机波动区制转移 MCMC

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于价格极差的GARCH模型

数理统计与管理 2013年第2期32卷 259-267页

作者：孙便霞王明进上海期货交易所上海200122 北京大学光华管理学院北京100871

本文利用资产价格的极差序列,基于常规GARCH模型的框架,构造了一类关于波动率的新模型,即GARCH-R模型以及能够表达波动率变化非对称性特性的AGARCH-R模型。利用上证综合指数日收益率及相应的高频数据,通过比较不同模型对波动率以及VAR... 详细信息

本文利用资产价格的极差序列,基于常规GARCH模型的框架,构造了一类关于波动率的新模型,即GARCH-R模型以及能够表达波动率变化非对称性特性的AGARCH-R模型。利用上证综合指数日收益率及相应的高频数据,通过比较不同模型对波动率以及VAR的预测效果,揭示了这种包含了极差信息的新的模型比传统的GARCH类模型的预测效果具有显著的优势。

关键词：波动率风险价值极差 GARCH-R模型