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    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 企业债券
  • 2 篇 信用风险
  • 2 篇 修正jlt模型
  • 2 篇 马尔科夫链
  • 2 篇 条件转移概率矩阵

机构

  • 2 篇 华东师范大学

作者

  • 2 篇 李正宾
  • 1 篇 贺思辉

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=条件转移概率矩阵"
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基于转移概率矩阵的企业债券定价模型
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统计与信息论坛 2017年 第1期32卷 50-53页
作者： 贺思辉 李正宾 华东师范大学经济与管理学部 上海200241
企业债券评估的主要方法为结构化风险模型和密度式风险模型,但中国企业债券市场评级数据少、缺乏历史违约事件,因此可以通过对JLT模型进行改进,以加权平均的方式计算经验转移概率矩阵,然后利用市场上各评级债券的时间序列数据计算风险... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于转移概率矩阵的企业债券定价模型
基于转移概率矩阵的企业债券定价模型
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引用
作者： 李正宾 华东师范大学
学位级别：硕士
信用风险是金融领域面对的主要风险之一。近几年中国企业债券市场高速发展,针对企业债券的合理定价问题也越来越突出,而信用风险是影响企业债券价格的重要因素。对企业债券信用风险的精准度量是对其进行合理定价的基础,国内外对信用风... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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