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主题

  • 1 篇 最佳实施边界
  • 1 篇 最佳终止边界
  • 1 篇 连续支付美式分期...
  • 1 篇 分期付款期权
  • 1 篇 变分不等方程

机构

  • 1 篇 同济大学

作者

  • 1 篇 高扬
  • 1 篇 梁进

语言

  • 1 篇 中文
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连续支付美式分期付款期权的计算
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哈尔滨工程大学学报 2008年 第12期29卷 1352-1355页
作者： 高扬 梁进 同济大学数学系 上海200092
为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题,以看涨期权为例,采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型.模型中的方程是一个非齐次的Black-Scholes方程,其非齐次项为期权的分期付款率.根据金融意义,连续支付分期付款美式期... 详细信息
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