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多阶段金融资产配置情景生成与实证研究

系统工程理论与实践 2008年第1期28卷 78-83页

作者：金秀李冰冰黄小原东北大学工商管理学院沈阳110004

对多阶段金融资产配置问题中的情景生成问题进行研究,提出改进的情景分层法并设计了适合于多经济指标的二叉树情景生成方法.以我国经济环境为依托,考虑未来的不确定性,对安信基金进行实证研究.并与Kim的情景分层法进行了比较.

关键词：情景生成资产配置情景分层法多阶段随机规划

基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型

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东北大学学报（自然科学版） 2011年第6期32卷 900-903页

作者：高莹常钟文邹怿东北大学工商管理学院辽宁沈阳110819

运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统... 详细信息

运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法描述银行卡网络资金的不确定需求,并采用遗传算法对模型求解.研究结果表明,银行卡网络资金配置鲁棒优化模型给出的解,能实现银行卡网络鲁棒性.

关键词：鲁棒优化资金配置银行卡网络情景生成不确定性

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国民经济动员仿真演练情景生成与调度

系统仿真学报 2012年第7期24卷 1485-1490页

作者：许钢焱王剑王红卫刘本旭李晶晶华中科技大学系统工程研究所武汉430074 国家国民经济动员仿真演练研究中心武汉430074 “图像信息处理与智能摔制”教育部重点实验室武汉430074

国民经济动员仿真演练涉及的参演单位众多,流程复杂,组织机构结构不确定,要求仿真演练系统框架能够适应较大的变化,具有较高的通用性。现有的基于EBAT的团队训练方法扩展性和重用性较差,不能很好的满足国民经济动员仿真演练的通用性需... 详细信息

国民经济动员仿真演练涉及的参演单位众多,流程复杂,组织机构结构不确定,要求仿真演练系统框架能够适应较大的变化,具有较高的通用性。现有的基于EBAT的团队训练方法扩展性和重用性较差,不能很好的满足国民经济动员仿真演练的通用性需求。为了解决这一问题,在EBAT的基础上提出了一种通用的情景生成与调度框架。同时,针对演练情景的描述、生成与调度等核心问题提出了相应的解决方案。这种框架设计灵活、可扩展性强,提高了系统的通用性,并且已经在国民经济动员仿真演练中得到了实际应用,其有效性得到了验证。

关键词：国民经济动员情景生成事件调度 EBAT

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基于贝叶斯网络的团队仿真训练情景生成方法

系统仿真学报 2010年第7期22卷 1641-1645页

作者：王剑王红卫华中科技大学系统工程研究所武汉430074 国家国民经济动员仿真演练研究中心武汉430074 "图像信息处理与智能控制"教育部重点实验室武汉430074

对于基于EBAT的团队仿真训练,情景的有效生成直接决定了实际的训练效果。为解决随机条件下,考虑关键事件因素的情景生成问题。在对情景生成过程建模的基础上,引入训练目标、事件、关键事件等要素,提出情景贝叶斯网络模型。基于贝叶斯网... 详细信息

对于基于EBAT的团队仿真训练,情景的有效生成直接决定了实际的训练效果。为解决随机条件下,考虑关键事件因素的情景生成问题。在对情景生成过程建模的基础上,引入训练目标、事件、关键事件等要素,提出情景贝叶斯网络模型。基于贝叶斯网络推理方法,建立情景贝叶斯网络推理的数学模型,并提出启发式推理方法。针对情景案例进行建模及推理实现,并对结果进行分析。结果表明,关键事件重要程度影响下的情景贝叶斯网络建模及启发式推理,能直接提高关键事件对情景生成结果的控制能力,从而使情景生成结果更为有效。

关键词：团队训练仿真训练 EBAT 情景生成贝叶斯网络

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一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法

系统工程理论与实践 2006年第7期26卷 11-17,32页

作者：吉小东汪寿阳李振涛河北师范大学数学与信息科学学院河北石家庄050016 中国科学院数学与系统科学研究院北京100080 石家庄铁路职业技术学院计算机系河北石家庄050041

提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投资组合决策提供一个有效的情景分析工具.

关键词：投资组合选择情景生成聚类分析模拟

基于GARCH类模型的空头市场情景生成与投资组合

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系统科学与数学 2017年第5期37卷 1287-1299页

作者：赵大萍王杨孜高杰英首都经济贸易大学金融学院北京100070

2015年中,中国股票市场经历了一轮较强的空头市场,投资者面临市场价格的极大不确定性.而若能有效模拟此类型市场收益波动,对于投资者优化金融决策有积极意义.文章试验了当前主要的几种非对称GARCH类模型及多种残差分布模型,最后发现,利... 详细信息

2015年中,中国股票市场经历了一轮较强的空头市场,投资者面临市场价格的极大不确定性.而若能有效模拟此类型市场收益波动,对于投资者优化金融决策有积极意义.文章试验了当前主要的几种非对称GARCH类模型及多种残差分布模型,最后发现,利用ARMA-EGARCH-SSTD的组合模型能较好地模拟空头股票数据收益率效果.同时文中采用中国股票市场数据进行算例分析,发现将GARCH类模型情景拟合结果与均值-CVaR模型结合得到的投资组合优化方法能有效管理空头市场环境下的投资组合风险.

关键词：空头市场 GARCH 情景生成投资组合

“偿二代”框架下情景生成对利率风险经济资本的影响

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保险研究 2016年第9期 41-47页

作者：邓平紧李静南开大学金融学院天津300350 南开大学数学科学学院天津300071

本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量。以两全保险为例讨论了不同置信水平下,利率风险经济资本的计算过程,并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响。得到了外部情景次数对经济资本结果影... 详细信息

本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量。以两全保险为例讨论了不同置信水平下,利率风险经济资本的计算过程,并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响。得到了外部情景次数对经济资本结果影响较大,而内部情景次数对经济资本结果影响较小的结论。同时,文章还说明了运用嵌套随机模拟方法计算经济资本时,要注重置信水平的选择。

关键词：经济资本利率风险情景生成嵌套随机

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多阶段金融投资决策情景生成问题及实证

系统管理学报 2009年第2期18卷 130-136,141页

作者：金秀李冰冰黄小原东北大学工商管理学院沈阳110004

提出基于上下限的二叉树情景生成法、基于矩匹配的二叉树情景生成法和基于聚类分析的二叉树情景生成法,提出改进的情景分层法。进一步以我国经济环境为依托,考虑未来的不确定性,对多阶段金融投资决策中的情景生成问题进行研究。将3种情... 详细信息

提出基于上下限的二叉树情景生成法、基于矩匹配的二叉树情景生成法和基于聚类分析的二叉树情景生成法,提出改进的情景分层法。进一步以我国经济环境为依托,考虑未来的不确定性,对多阶段金融投资决策中的情景生成问题进行研究。将3种情景生成方法预测值同实际值进行比较,得出基于上下限的二叉树情景生成法更优的结论。

关键词：情景生成情景分层法投资决策多阶段随机规划

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基于情景生成的投资组合鲁棒优化研究

基于情景生成的投资组合鲁棒优化研究

作者：裴艳春东北大学

学位级别：硕士

金融市场充满未知和波动。如何克服波动性,将未知因素对收益的影响限定在一定可承受范围内,获得具有较高稳定性的高收益成为金融领域研究的新方向。经典的金融理论和研究方法虽然在增加收益方向有一定造诣,但稳定性方向却陷入瓶颈,不能... 详细信息

金融市场充满未知和波动。如何克服波动性,将未知因素对收益的影响限定在一定可承受范围内,获得具有较高稳定性的高收益成为金融领域研究的新方向。经典的金融理论和研究方法虽然在增加收益方向有一定造诣,但稳定性方向却陷入瓶颈,不能解决金融模型内部的稳定性和外部抗干扰的能力。由此,一种以提高稳定性著称的鲁棒方法被引入金融领域,在提高收益的同时,也解决了模型的内部稳定性和外部抗干扰能力。 (1)采用随机规划的情景生成方法,用向量自回归方法生成了二阶段情景树,并以此为依托,进行投资组合鲁棒优化的研究。 (2)引入了鲁棒二阶锥优化方法来改造效用最大化模型,经过详细的理论推导,得到鲁棒二阶锥优化模型。在鲁棒二阶锥优化模型基础上,考虑到两阶段交易时,金融市场的摩擦性,引入摩擦系数,经过详细推导得到摩擦市场下的鲁棒二阶锥优化模型。 (3)利用中国金融市场股票数据,对效用最大化模型和鲁棒二阶锥优化模型的优化结果进行分析,能够明显的发现鲁棒性的引入提高了收益的同时大大提高了模型的内部稳定性和外部抗干扰能力。 (4)利用中国金融市场股票数据,对鲁棒二阶锥优化模型和摩擦市场下鲁棒二阶锥优化模型的优化结果进行分析,能够发现摩擦系数的引入造成了市场效率的损失,造成最优收益和最低标准差的偏离。

关键词：情景生成投资组合鲁棒优化摩擦市场