检索结果-南通市图书馆

作者：罗贵君暨南大学

学位级别：硕士

中国自2001年加入WTO后,外资金融机构便开始大量进入中国。随着2006年12月11日的到来,拉开了我国金融业向世界全面开放的帷幕。在全面开放后的一年中,外资金融机构开始加速进入中国,截至2007年底,外资银行在中国的市场份额已达2.3%。随... 详细信息

中国自2001年加入WTO后,外资金融机构便开始大量进入中国。随着2006年12月11日的到来,拉开了我国金融业向世界全面开放的帷幕。在全面开放后的一年中,外资金融机构开始加速进入中国,截至2007年底,外资银行在中国的市场份额已达2.3%。随着外资银行的快速扩张,其在运行中的风险必然会随这种快速扩张而增加,加强对外资银行的监管便成为中国监管当局的重要责任。在外资银行的所有风险中,信用风险是最主要风险,所以如果能对外资银行的信用风险进行有效的监管,无疑会对合理利外资银行,促进我国金融业发展,提高我国监管当局的监管能力等方面都将有积极作用。然而,当前对外资银行信用风险进行监管方面的研究还不是很多,本文将在这个方面作一些探讨。论文分为六个部份,第一章为绪论部分,介绍了研究的时代背景和意义;第二章回顾了国内外对外资银行风险监管方面的研究;第三章至第六章是本文的核心部分,首先分析了外资银行信用风险监管的特殊性,然后回顾我国对外资银行信用风险监管的现状,并参考美国、日本及香港对外资银行信用风险监管的经验,最后结合我国的实际情况,提出对外资银行信用风险监管的设想:在完善各项制度和监管机制的基础上,结合外资银行的特点,从定量与定性两个方面对其进行有效地监管。

关键词：外资银行信用风险监管制度内部评级定量监管

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偿二代下我国寿险公司资产配置优化研究

偿二代下我国寿险公司资产配置优化研究

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作者：徐睿湖南大学

学位级别：硕士

近几年来,我国保险业迅速发展,行业竞争加剧,寿险公司业务获利空间不断缩小,承保利润下滑,将寿险资产进行合理配置显得十分重要,而寿险资产周期的长期性以及其可观的规模,为寿险公司进行资产配置提供了机会。伴随着偿二代下保险资金投... 详细信息

近几年来,我国保险业迅速发展,行业竞争加剧,寿险公司业务获利空间不断缩小,承保利润下滑,将寿险资产进行合理配置显得十分重要,而寿险资产周期的长期性以及其可观的规模,为寿险公司进行资产配置提供了机会。伴随着偿二代下保险资金投资渠道的放宽,保险资金的投资力度不断加大,目前保险公司可将资金配置于银行存款、债券、股票及基金、其他投资四大类金融资产。在投资过程中,寿险公司资产端将面临市场风险、信用风险及流动性风险。在面临这些风险的同时对资产进行合理的配置,提高保险资产的投资收益,具有较大的理论和现实意义。本文将偿二代第一支柱对市场风险最低资本约束引入马科维茨均值方差模型,结合寿险资产特征,收集并整理了从2005年至2017年共13年,我国寿险资金可投资的四大类市场具有代表性的市场指标,将数据代入模型并求得最优投资组合。通过建立带有市场风险最低资本约束条件的均值方差模型,定量估计了偿二代下寿险公司投资行为的变化;并求得无偿二代背景约束的投资组合作为参照组,研究了以风险为导向的监管体系及定量监管要求对寿险公司投资行为产生的影响。通过研究发现,引入偿二代约束条件数据发生较大变化,其中最为显著的变化是沪深板块与港股市场在配置组合中所占的比重,偿二代市场风险最低资本约束下寿险资产配置兼顾了投资收益与投资风险,风险相近的沪深股市、港股市场在配置组合中存在替代效应;还发现随着风险偏好的不断提高,风险资产的配置比例不断提高且增速较快,无风险资产和低风险资产在资产配置组合中所占比重不断下降;此外,结合实证结果对偿二代下寿险公司资产配置及政府监管提出相应优化建议。

关键词：偿二代定量监管资产配置优化均值方差模型

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浅谈商业银行发行二级资本债的现状

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时代金融 2017年第32期 121-123页

作者：张侯兵李嘉玲天津工业大学天津300387

在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个... 详细信息

在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个试行办法的实施促使各大商业银行需要创新型的资本工具来提高其资本充足率,这种资本工具就是市场上比较流行的二级资本债。减记二级资本债作为商业银行的应急救助资本,2014年之后开始市场上陆续出现大量的二级资本债。本文应用减记债的主流定价模型之一信用衍生品定价模型,对模型的基本参数进行合理设置,从而得出该减记债的最终定价。通过对根据模型定价出的减记债和市场上由于资金供应形成的价格对比,从而分析该减记债定价的合理与否,给监管者提供一个定量监管商业银行发行二级资本债提供有力的保证。

关键词：商业银行二级资本债信用衍生品定价模型定量监管

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