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宏观审慎评估体系对商业银行风险的影响研究

财贸经济 2024年

作者：范云朋胡滨郑联盛中国社会科学院金融研究所中国社会科学院

宏观审慎评估体系作为我国宏观审慎政策框架的核心组成部分，主要监管对象是银行业金融机构，其有效性问题备受关注。本文以宏观审慎资本充足率及相关的广义信贷作为核心研究对象，基于2010—2021年中国银行业非平衡面板数据，实证分析... 详细信息

宏观审慎评估体系作为我国宏观审慎政策框架的核心组成部分，主要监管对象是银行业金融机构，其有效性问题备受关注。本文以宏观审慎资本充足率及相关的广义信贷作为核心研究对象，基于2010—2021年中国银行业非平衡面板数据，实证分析宏观审慎评估体系对商业银行风险的影响。研究发现：作为否决项，宏观审慎资本充足率监管要求使商业银行资本充足率明显提升，风险显著下降，相比于微观资本监管，其对商业银行的约束作用更明显；作为“隐形”否决项，广义信贷监管同样有助于降低商业银行风险。异质性分析发现，宏观审慎评估体系对城商行与农商行的风险约束更加显著。补充性检验一方面通过双重差分模型进一步证明了宏观审慎评估体系会促使商业银行提高资本充足率和降低广义信贷水平，进而降低商业银行风险；另一方面通过XGBoost决策树模型进行反事实分析，估计宏观审慎与微观监管在资本充足率上的差距，结果表明，宏观审慎资本充足率发挥了正向风险约束功能。本文深入剖析了宏观审慎评估体系的核心内容和理论机制，为其政策有效性提供了经验证据，有利于进一步强化宏观审慎监管并推动商业银行稳健发展。

关键词：宏观审慎评估体系商业银行风险资本充足率广义信贷

广义信贷与货币政策传导——兼论宏观审慎评估体系

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征信 2024年第2期42卷 79-92页

作者：范云朋刘正南刘赟德李林桦中国社会科学院金融研究所北京100710 北京大学数学科学学院北京100871 中国社会科学院大学应用经济学院北京102488 澳大利亚国立大学商学院堪培拉ACT2601

中国人民银行推出的宏观审慎评估体系将广义信贷作为重要的审慎监管指标。广义信贷更加客观地反映了中国金融体系的变化,丰富和拓宽了货币政策传导,在宏观审慎、微观监管和金融稳定中发挥着越来越重要的作用。因此,基于融资结构和融资... 详细信息

中国人民银行推出的宏观审慎评估体系将广义信贷作为重要的审慎监管指标。广义信贷更加客观地反映了中国金融体系的变化,丰富和拓宽了货币政策传导,在宏观审慎、微观监管和金融稳定中发挥着越来越重要的作用。因此,基于融资结构和融资溢价的理论模型对中国货币政策的广义信贷传导机制进行了实证检验,验证了广义信贷渠道传导存在的两个必要条件。我国货币政策广义信贷渠道传导的存在,在一定程度上说明了货币政策和宏观审慎政策协调的必要性和可行性,为二者之间的协调发展提供了一定的研究基础。

关键词：广义信贷货币政策传导融资结构融资溢价宏观审慎评估体系

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宏观审慎评估体系与银行广义信贷

国际金融研究 2023年第2期 61-72页

作者：屠堃泰赵胜民蒋双田张瀚文南开大学金融学院广东外语外贸大学金融学院

宏观审慎评估体系(MPA)是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新,旨在规范商业银行的经营行为,降低其风险承担。MPA于2016年首次提出,于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据,推算银行广义信贷规模,通... 详细信息

宏观审慎评估体系(MPA)是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新,旨在规范商业银行的经营行为,降低其风险承担。MPA于2016年首次提出,于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据,推算银行广义信贷规模,通过设计双重差分模型,探究MPA对银行广义信贷和信用风险的影响。研究结果表明:第一,MPA的实施显著抑制银行广义信贷的过快扩张,并且显著降低银行信用风险。第二,MPA对银行广义信贷的影响存在结构差异。面临考核压力的银行倾向于先压缩非狭义类型信贷规模,但对狭义信贷和表外理财的抑制作用并不显著,这将推动银行资产配置结构的转变。第三,以上结论在基于资本充足率的分组与基于广义信贷增速的分组中保持一致,表明实施MPA的政策效果是稳健的。

关键词：宏观审慎评估体系双重差分模型银行广义信贷信用风险

宏观审慎评估体系能否降低银行风险承担?--基于中国银行业的准自然实验研究

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经济体制改革 2022年第6期 135-143页

作者：高嘉璘王雪标东北财经大学经济学院辽宁大连116025 大连财经学院经济学院辽宁大连116025

基于我国68家商业银行2010-2020年的平衡面板数据,以破产风险z值衡量银行风险承担水平,并将宏观审慎评估体系的设立作为一项准自然实验,探究宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响及作用机制。实证结果表明:2016年我国宏观审慎评估体系... 详细信息

基于我国68家商业银行2010-2020年的平衡面板数据,以破产风险z值衡量银行风险承担水平,并将宏观审慎评估体系的设立作为一项准自然实验,探究宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响及作用机制。实证结果表明:2016年我国宏观审慎评估体系的设立能够有效地降低银行风险承担;随着银行风险水平的不断增加,宏观审慎评估体系降低银行风险承担的效应呈倒U型结构;从作用机制看,宏观审慎评估体系降低银行风险承担存在同业负债、净息差和贷款增速的中介效应。鉴于此,应加快完善宏观审慎评估体系,适度控制同业负债业务规模,提高利率管理水平,促进商业银行业务多元化发展,从而提高商业银行风险防范能力。

关键词：宏观审慎评估体系银行风险承担准自然实验分位DID 中介效应

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宏观审慎评估体系下股市系统性风险防范研究

当代经济研究 2018年第9期 80-89页

作者：甘茂智黄柏翔周书仪东北财经大学金融学院辽宁大连116025 清华大学五道口金融学院博士后流动站北京100084 中央财经大学证券期货研究所北京100081

由于股市高波动对流动性匮乏存在Granger-causality溢出效应,使得上证或沪深300指数在危机发生前都会产生流动性紧缩,此时若投资扩张,会增加变现难度,且未来可能面临暴跌风险。债市能用来防范应对股市系统性风险,股市、债市之间的波动... 详细信息

由于股市高波动对流动性匮乏存在Granger-causality溢出效应,使得上证或沪深300指数在危机发生前都会产生流动性紧缩,此时若投资扩张,会增加变现难度,且未来可能面临暴跌风险。债市能用来防范应对股市系统性风险,股市、债市之间的波动风险不具备传染效果,但存在流动性单向Granger-causality溢出的跷跷板效应。股市流动性紧缩将造成资金转移至债券的迁徙行为,尤其越接近危机前越更为明显。因此,债市是股市危机时资金转移的良好"避风港"。但股市流动性对系统性风险的预警能力符合宏观审慎框架的三项特征——有效性、可比性与一致性。

关键词：宏观审慎评估体系流动性迁徙效应第三版巴塞尔协议流动性期权

宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果研究——基于中国商业银行数据的实证检验

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投资研究 2019年第4期38卷 30-43页

作者：王春丽福建社会科学院

本文从宏观审慎评估体系抑制金融风险的内在逻辑出发,通过构建多元线性回归模型,并采用159家商业银行的动态非平衡面板数据,对宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果进行实证检验。检验结果表明:宏观审慎评估体系的实施,对银行信贷增速和... 详细信息

本文从宏观审慎评估体系抑制金融风险的内在逻辑出发,通过构建多元线性回归模型,并采用159家商业银行的动态非平衡面板数据,对宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果进行实证检验。检验结果表明:宏观审慎评估体系的实施,对银行信贷增速和风险资产比率均有滞后一期或二期的负向作用,其中主要解释变量对被解释变量发挥作用的显著性水平并不完全明显,宏观审慎评估体系并没有充分发挥抑制金融风险的作用。因此,未来在宏观审慎评估体系建设方面,一要引入多种量化指标,强化对关键因素的风险评估;二要改进和完善MPA指标的设置细则,使其适应不断变化的国内外金融环境。

关键词：宏观审慎评估体系风险承担有效性

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宏观审慎评估体系下FD银行流动性管理研究

宏观审慎评估体系下FD银行流动性管理研究

作者：张庆龙昆明理工大学

学位级别：硕士

根据中国人民银行要求,自2016年起,将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,即微观监管模式,升级为宏观审慎评估体系(MPA),目的在于更好的防止系统性金融风险的产生和蔓延。宏观审慎评估体系的全面推出,对于提高金融监管机构的协同效率... 详细信息

根据中国人民银行要求,自2016年起,将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,即微观监管模式,升级为宏观审慎评估体系(MPA),目的在于更好的防止系统性金融风险的产生和蔓延。宏观审慎评估体系的全面推出,对于提高金融监管机构的协同效率,金融机构以更高的经营监管要求存在较大益处,能够有效的减轻各类型风险在经济中的传导,有力的预防系统性金融风险的发生。新经济环境下,利率市场化进程加速,金融脱媒、影子银行的迅速发展,居民储蓄规模增速的减缓,我国商业银行流动性逐步趋紧。流动性风险是商业银行在经营活动中面临的重要风险之一,宏观审慎评估体系要求商业银行在流动性风险管理方面改变以往依靠存贷比指标进行被动管理的模式,加强可快速变现优质流动性资产的主动管理,因此在宏观审慎评估体系下如何进行有效的流动性管理,保持流动性水平合理,对商业银行的经营发展具有重要的作用。本文对实施宏观审慎评估体系后FD银行流动性风险管理进行系统研究,具有一定的理论和实践意义。本论文主要内容为:结合宏观审慎监管视角,介绍我国商业银行流动性管理的整体状况,初步探讨我国商业银行流动性风险管理存在的主要问题,并分析我国商业银行在新监管环境下的流动性管理策略。在上述基础上,结合宏观审慎评估体系的考核要求,以我国西南某省某城市商业银行FD银行为例,分析FD银行在宏观审慎评估体系下的经营情况和流动性管理状况,判断FD银行在新监管形势下流动性风险管理的策略合理性,剖析出FD银行流动性管理的现实问题,针对问题提出流动性管理的改善策略。本文主要贡献在于:第一,分析在实施宏观审慎评估体系的背景下,FD商业银行流动性管理的现实状况;第二,结合FD银行流动性管理的情况,通过压力测试下流动性缺口滚动测算的实践,分析FD银行的流动性缺口情况。本文主要创新在于:依据FD银行流动性缺口情况,分析其在新监管形势下流动性风险管理存在的问题,针对问题逐一提出合理化的流动性改善策略。

关键词：商业银行宏观审慎评估体系流动性风险

宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响研究

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宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响研究

作者：刘小龙广东财经大学

学位级别：硕士

由次级抵押贷款造成的金融危机,使人们开始重视系统性风险。系统性风险传染快、破坏性大,容易造成整个金融体系发生崩盘,导致大量金融机构面临破产。面对系统性风险的影响,巴赛尔协议III转变传统微观审慎管理理念,开始强调宏观审慎管理... 详细信息

由次级抵押贷款造成的金融危机,使人们开始重视系统性风险。系统性风险传染快、破坏性大,容易造成整个金融体系发生崩盘,导致大量金融机构面临破产。面对系统性风险的影响,巴赛尔协议III转变传统微观审慎管理理念,开始强调宏观审慎管理,由注重对单个银行的监管变为对整个金融体系的监管。近年来,贷款价值比、债务收入比、逆周期缓冲机制等宏观审慎工具在许多国家得到运用,相关研究也证实了宏观审慎工具的有效性。面对复杂多变的金融环境,我国积极探索宏观审慎管理,引入宏观审慎监管体制,以提高防范化解风险的能力。基于我国国情和国家经济发展需要,宏观审慎评估体系孕育而生。宏观审慎评估体系主要是以商业银行为监管对象,基于七大监管指标,发挥着逆周期调节的作用。宏观审慎评估体系在不断完善过程中,逐渐形成了“综合评估+逆周期调节+激励约束”的监管模式,极大地促进了银行经营活动与自身资本水平的协调配合。那么,宏观审慎评估体系自实施以来,是否发挥了对银行的监管作用,是否最终有利于提高银行经营的稳健、降低银行风险,这需要通过实证方法来研究宏观审慎评估体系对银行风险的影响作用。本文以国内十六家商业银行为样本,采用面板数据分析法,研究宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响。通过基础回归和稳定性检验,验证了宏观审慎评估体系能够有效降低银行的风险承担水平。同时宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响在银行间存在异质性,资本充足率越高的银行,宏观审慎评估体系下抵御风险的能力越强,加强对系统重要性银行的宏观审慎监管也能够有效降低银行风险。

关键词：系统性风险审慎管理宏观审慎评估体系

宏观审慎评估体系下的商业银行资产负债管理优化研究——以ZZ银行为例

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宏观审慎评估体系下的商业银行资产负债管理优化研究——以ZZ银行...

作者：黎潇青岛大学

学位级别：硕士

资产负债管理是商业银行在经营中所采用的管理方法和体系,目的是为了使用有限的资金,对资产与负债进行有效的配置,同时还要兼顾安全性、流动性和盈利性三性的协调,是商业银行经营的重点工作之一。尤其随着近年来我国金融机构业务形式的... 详细信息

资产负债管理是商业银行在经营中所采用的管理方法和体系,目的是为了使用有限的资金,对资产与负债进行有效的配置,同时还要兼顾安全性、流动性和盈利性三性的协调,是商业银行经营的重点工作之一。尤其随着近年来我国金融机构业务形式的多样化和规模的扩大,新的评价体系即宏观审慎评估管理体系内容的不断完善,这项工作变得更为重要。作为我国中小型商业银行的代表,城市商业银行不管在数量上还是业务总量上,都在整个金融行业占据着重要地位。因此,城市商业银行如何根据实际经营情况,并结合宏观审慎评估体系的要求,提高资产负债管理能力,促进自身可持续发展,已成为当今面临的重大挑战。同时,宏观审慎评估体系与之前的考核体系在内容上存在明显不同,这就意味着商业银行必须优化资产负债管理,以更好地适应宏观审慎评估体系的要求,达到优化自身资产负债质量、对金融风险进行合理管控以及促进商业银行稳健经营的目的。本文以ZZ银行为例,在商业银行资产负债管理理论和宏观审慎评估体系的基础上,运用文献分析法、案例研究法和层次分析法,结合ZZ银行的实际运营情况,对其资产负债的管理状况进行了深入研究。本文在评价体系构建中加入宏观审慎评估体系的核心指标,从资本充足性、资产负债、资产质量管理、流动性管理、盈利能力五个方面全面分析ZZ银行的资产负债管理状况,并重点对其资产负债管理存在的问题进行分析,以此推动ZZ银行的资产负债管理水平提高,更好地适应宏观审慎管理要求,提高综合经营效益和促进可持续发展。研究发现,ZZ银行在资产负债结构、资本充足性、盈利性和资产质量等方面都存在明显薄弱环节。因此,本文就ZZ银行的资产负债管理提出具体优化措施:(1)优化资产负债管理体系、完善资产负债结构;(2)采取期限搭配策略来强化流动性管理;(3)加强不良资产管理与处置、严控贷款审批手续;(4)提高利率适应能力和利率定价机制来强化利率管理;(5)借助成本管控和拓宽收入来源来提高盈利能力。通过以上措施,促进商业银行的资产负债管理及时根据时代的变化进行转型,在宏观审慎评估体系执行的背景下,从整体上掌握资产负债的总体情况、匹配结构等,进而实现流动性、安全、效益性的协调统一。

关键词：宏观审慎评估体系资产负债管理 ZZ银行