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异质信念下存款保险的存款稳定效应测算

系统工程理论与实践 2015年第4期35卷 817-827页

作者：吕筱宁秦学志大连理工大学管理与经济学部大连116024

构建了存款人异质信念下存款保险制度的存款稳定效应测算模型.首先刻画了具有异质信念的资金持有者的决策模式及正常经济形势下投保前后银行系统存款规模的变化,以此度量正常经济形势下存款保险的存款稳定效应;其次,计算隐性存款保险制... 详细信息

构建了存款人异质信念下存款保险制度的存款稳定效应测算模型.首先刻画了具有异质信念的资金持有者的决策模式及正常经济形势下投保前后银行系统存款规模的变化,以此度量正常经济形势下存款保险的存款稳定效应;其次,计算隐性存款保险制度和显性存款保险制度下极端事件发生后银行系统的存款流失率,以二者之差度量极端事件发生后显性存款保险制度的存款稳定效应.最后,为验证模型效果,对投保比例及其他各参数变化的若干情景进行了模拟分析.结果表明:存款保险的稳定效应与投保比例正相关;经济形势越不稳定、银行系统信息透明度越高,存款保险的存款稳定效应越显著.

关键词：存款保险异质信念存款规模存款流失率稳定效应

存款保险制度早期纠正问题研究--基于中国商业银行风险承担行为的监管实践

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国际金融研究 2022年第4期 57-66页

作者：宋美霖张屹山杨成荣吉林大学数量经济中心

本文围绕存款保险制度实现早期纠正功能的边界是什么,中国存款保险制度是否实现早期纠正功能以及如何更好地实现存款保险制度的早期纠正功能三个方面的问题展开研究。研究结果表明,当投保银行与监管者的博弈处于分离均衡状态时,存款保... 详细信息

本文围绕存款保险制度实现早期纠正功能的边界是什么,中国存款保险制度是否实现早期纠正功能以及如何更好地实现存款保险制度的早期纠正功能三个方面的问题展开研究。研究结果表明,当投保银行与监管者的博弈处于分离均衡状态时,存款保险制度能够实现早期纠正功能。然而,当高风险承担银行通过修饰财务指标规避监管时,该行为导致的混同均衡状态会降低存款保险制度有效性。中国自2017年起开展的早期纠正实践虽能抑制银行被动风险承担行为,但却促使银行主动承担更多风险,说明该实践正处于准分离均衡状态,存款保险早期纠正功能并非完全有效。通过提高监管效率和降低早期纠正措施的监管成本,能够收紧混同均衡的条件区间,从而更好地实现存款保险制度的早期纠正功能。

关键词：早期纠正存款保险监管干预银行风险承担

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存款保险的理论分析

中国经济问题 2001年第2期 31-35页

作者：郑振龙林海厦门大学财金系 361005

本文从存款保险的制度演进着手,从产权经济学、博弈论和信息经济学的角度探讨了存款保险制度的内在缺陷,并提出相应的解决方案,认为在不完全信息的假设条件下,存款保险制度的设计问题实际上是一个存款人和纳税者——存款保险部门——银... 详细信息

本文从存款保险的制度演进着手,从产权经济学、博弈论和信息经济学的角度探讨了存款保险制度的内在缺陷,并提出相应的解决方案,认为在不完全信息的假设条件下,存款保险制度的设计问题实际上是一个存款人和纳税者——存款保险部门——银行之间的多极委托——代理关系问题,在这委托——代理模型中,存款人和纳税人对存款保险部门存在道德风险;存款保险部门对存款人、纳税者以及银行有代理问题:而银行则对存款保险部门产生逆向选择和道德风险,存款保险制度就是要有效地解决这些问题,实现委托——代理模型中的"激励兼容效应"。

关键词：存款保险交易成本不对称信息逆向选择道德风险

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存款保险、市场竞争与银行经营稳健性

金融研究 2022年第1期 115-134页

作者：徐璐叶光亮中国人民大学信息资源管理学院北京100872 海南大学/中国(海南)竞争政策研究中心海南海口570228

本文基于银行存款市场空间竞争模型,探讨存款保险制度的实施效果和福利效应,及其与市场竞争政策的交互作用。研究表明,政府隐性担保尽管能够保障存款人利益,但会降低存款人对银行经营稳健性的要求,使得银行追求高风险高收益资产从而降... 详细信息

本文基于银行存款市场空间竞争模型,探讨存款保险制度的实施效果和福利效应,及其与市场竞争政策的交互作用。研究表明,政府隐性担保尽管能够保障存款人利益,但会降低存款人对银行经营稳健性的要求,使得银行追求高风险高收益资产从而降低经营稳健性;而市场化的存款保险制度通过费率与风险挂钩的激励机制,能够有效提升银行经营稳健性,同时避免过高政策成本负担,实现较高的社会福利水平。随着市场竞争强化,引入风险差别费率保险制度,在提升银行经营稳健性和增进社会福利方面的效果逐渐增强。模型分析表明,当长期允许机构自由进出市场时,政府强化竞争政策短期可能降低银行的经营稳健性,但长期内高风险银行逐渐退出市场而更有效率的低风险银行进入市场,这种柔性市场退出机制使得银行业整体经营稳健性增强。因此,在金融市场中强化竞争政策,推行并完善当前市场化的风险差别费率存款保险制度,长期内有助于在保护存款人利益的同时,提升银行稳健性和社会福利。

关键词：存款保险市场竞争银行经营稳健性

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存款保险的经济学分析

金融研究 2006年第5期 113-120页

作者：陆桂娟东北农业大学黑龙江哈尔滨市150030

本文在分析银行中介功能的基础上,阐述了建立存款保险制度的理论基础。存款保险制度是维护金融秩序稳定的重要制度,然而却存在着成本巨大、容易引发道德风险的负面作用,从而加剧银行体系的脆弱性,违背建立存款保险制度的初衷,这就需要... 详细信息

本文在分析银行中介功能的基础上,阐述了建立存款保险制度的理论基础。存款保险制度是维护金融秩序稳定的重要制度,然而却存在着成本巨大、容易引发道德风险的负面作用,从而加剧银行体系的脆弱性,违背建立存款保险制度的初衷,这就需要通过一系列的制度设计来防范市场主体的道德风险,提高存款保险制度的有效性。同时,研究表明,同业拆借和最后贷款人是存款保险高度相近的替代制度,而资本市场发展导致银行功能的转变也降低了存款保险的重要性。

关键词：存款保险道德风险市场纪律

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存款保险制度与银行公司治理

金融研究 2008年第7期 154-159页

作者：汤洪波广东金融学院中国金融转型与发展研究中心广东广州510521

存款保险制度是各国构建金融安全网的重要组成部分,但该制度在各国实施的效果并不相同,它在对金融稳定产生积极作用的同时又产生了道德风险。本文从银行公司治理出发,结合各国存款保险实施的效果,认为完善的银行公司治理是克服存款保险... 详细信息

存款保险制度是各国构建金融安全网的重要组成部分,但该制度在各国实施的效果并不相同,它在对金融稳定产生积极作用的同时又产生了道德风险。本文从银行公司治理出发,结合各国存款保险实施的效果,认为完善的银行公司治理是克服存款保险负面影响的重要前提,银行公司治理的改善能显著提高存款保险制度的有效性,因此,在存款保险制度即将推出的同时,强化银行公司治理具有同等重要的意义。

关键词：存款保险公司治理政府管制道德风险

存款保险制度下我国村镇银行的道德风险探讨——东亚地区的经验与借鉴

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亚太经济 2013年第6期 34-39页

作者：张传良翁东玲福建江夏学院金融学院福州350108 福建社科院亚太经济杂志社福州350001

目前我国实行的是隐性存款保险制度,金融机构出现支付危机,都由国家买单,有失公平。建立显性存款保险制度势在必行,村镇银行也必须纳入存款保险体系。本文在对东亚地区相关经济体的存款保险制度进行分析的基础上,借鉴其在防范道德风险... 详细信息

目前我国实行的是隐性存款保险制度,金融机构出现支付危机,都由国家买单,有失公平。建立显性存款保险制度势在必行,村镇银行也必须纳入存款保险体系。本文在对东亚地区相关经济体的存款保险制度进行分析的基础上,借鉴其在防范道德风险上的可行做法,对我国村镇银行在存款保险制度下的道德风险加以深入分析,并提出我国村镇银行防范道德风险的对策建议。

关键词：村镇银行存款保险道德风险

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存款保险、金融稳定与道德风险

中国经济问题 2003年第2期 29-35页

作者：徐明圣东北财经大学金融学院博士生116025

由于存款保险制度给居民存款提供了安全保证,不仅将原来可存可不存的储蓄存款变成了稳定的存款,而且还由于存款环境的改变产生了"引致存款",使经济增长水平也相应提高。同时也减少了挤兑可能性,从而有效稳定金融体系,减少金融秩序混乱... 详细信息

由于存款保险制度给居民存款提供了安全保证,不仅将原来可存可不存的储蓄存款变成了稳定的存款,而且还由于存款环境的改变产生了"引致存款",使经济增长水平也相应提高。同时也减少了挤兑可能性,从而有效稳定金融体系,减少金融秩序混乱而付出的巨大社会成本。但由此也会产生道德风险,尤其是在采取单一而固定的保险费率的情况下,逆向选择的结果往往是导致存款保险机构成为风险的根源。必须辩证看待存款保险中的道德风险,因势利导,采取相应的防范措施将道德风险的消极影响降低到最低限度。

关键词：存款保险经济增长金融稳定道德风险

存款保险制度如何影响公众对不同银行的信心?——来自中国的证据

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金融研究 2018年第6期 109-122页

作者：王永钦陈映辉熊雅文复旦大学中国社会主义市场经济研究中心上海200433 中南财经政法大学会计学院湖北武汉430073 复旦大学经济学院上海200433

在政府对于银行具有隐性担保的经济体中,引入存款保险制度会对不同的银行带来什么影响,是个有待学术界研究的重要问题。本文利用中国推出存款保险制度这个准自然实验,首次通过事件研究法实证检验和识别了市场对于隐性担保和存款保险的... 详细信息

在政府对于银行具有隐性担保的经济体中,引入存款保险制度会对不同的银行带来什么影响,是个有待学术界研究的重要问题。本文利用中国推出存款保险制度这个准自然实验,首次通过事件研究法实证检验和识别了市场对于隐性担保和存款保险的看法。研究发现,短期内,存款保险制度让公众对于某些银行的存款更加不放心:存款保险制度的推出对于规模较大、全国性的国有银行和股份制银行的冲击并不显著,而对于规模较小、地方性的城市商业银行有较为显著的负向效应。一个可能的解释是,存款保险制度将政府隐性担保显性化;这种冲击对小银行更明显,而公众还是相信大型国有银行和全国性股份制银行会"大而不倒"。

关键词：隐性担保大而不倒存款保险事件研究法