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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 好坏波动
  • 1 篇 极值理论
  • 1 篇 波动预测
  • 1 篇 尾部依赖
  • 1 篇 国际大宗商品市场
  • 1 篇 量化交易
  • 1 篇 尾部风险
  • 1 篇 风险溢出

机构

  • 1 篇 嘉实基金管理有限...
  • 1 篇 北京大学
  • 1 篇 天津财经大学
  • 1 篇 渤海证券股份有限...
  • 1 篇 哈尔滨工业大学

作者

  • 1 篇 关涛
  • 1 篇 解娜琳
  • 1 篇 李一军
  • 1 篇 王珮瑶
  • 1 篇 郭娜
  • 1 篇 陈声利
  • 1 篇 刘精山

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=好坏波动"
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国际大宗商品市场对中国金融市场的风险溢出效应研究——基于冲击规模和好坏波动的非对称性分析
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南方经济 2024年 第1期 91-106页
作者： 郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山 天津财经大学金融学院 300222 天津财经大学管理可计算建模协同创新中心 渤海证券股份有限公司 300381
近年来,国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强,国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响,尤其是在极端风险事件冲击下,风险溢出效应及其非对称性更加显著。文章选取四种代表性国际大宗商品市场,通过计算已实现半方... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 博看期刊 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
波动预测建模与尾部风险测量方法
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管理科学 2018年 第6期31卷 17-32页
作者： 陈声利 李一军 关涛 北京大学光华管理学院 北京100871 嘉实基金管理有限公司 北京100005 哈尔滨工业大学管理学院 哈尔滨150001
作为中国资本市场的对冲工具,股指期货在2015年经历了一轮极端牛熊市。在股指异常波动阴影下,研究股指期货尾部风险的测量方法,对风险管理与资产配置具有理论意义和实践意义。传统风险测量方法通常利用低频波动率构建尾部风险VaR和ES估... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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