检索结果-南通市图书馆

作者：王大永哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

商业银行的效率反应了银行的经营绩效和竞争能力，体现了一国的金融业发展水平，更对一国的经济发展起着重要的作用。所以，它一直是学者研究的热点问题，也是银行经营管理者十分重视的问题。我国商业银行虽然已经取得了不小的成就，但... 详细信息

商业银行的效率反应了银行的经营绩效和竞争能力，体现了一国的金融业发展水平，更对一国的经济发展起着重要的作用。所以，它一直是学者研究的热点问题，也是银行经营管理者十分重视的问题。我国商业银行虽然已经取得了不小的成就，但是跟国外优秀银行相比，还是存在一些问题，使得我国商业银行效率低下。特别是加入世界贸易组织以后，外国银行进入我国，使得银行业竞争更加激烈，所以，提高我国商业银行效率具有重要意义。本文在通过对国内外研究文献进行梳理、对关于商业银行效率的一定理论知识进行阐述之后，选取了我国14家商业银行2001至2010年的数据，利用数据包络分析法（DEA）测算了它们的技术效率、纯技术效率和规模效率，并针对测算结果分析了技术效率和规模效率。结果表明，我国商业银行中，四大国有银行的纯技术效率高于股份制银行，但其技术效率与规模效率要低于股份制银行，而股份制银行内部表现也是参差不齐，比如民生银行、浦发银行等表现较好，广东发展银行、交通银行表现则差强人意。在测得我国商业银行效率之后，本文进一步利用近几年学术界比较新颖的多层线性模型来测度商业银行效率的影响因素。把利用DEA模型测得的三种效率作为因变量，把选取的资产占比、不良贷款率、存贷比、资产费用率、产权结构、中间业务收入比和资产收益率等七个影响商业银行效率的自身因素作为自变量，利用多层线性模型测算出了结果。结果表明，不良贷款率、资产收益率对商业银行效率的影响最为显著，存贷比和产权结构对商业银行效率有一定影响，其它三个影响因素则不显著。最后，根据模型的研究结果，本文相应地提出了提升我国商业银行效率的策略，包括调整产权结构、加强中间业务等。

关键词：商业银行效率 DEA模型多层线性模型

互联网金融发展对我国商业银行效率水平的影响研究

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互联网金融发展对我国商业银行效率水平的影响研究

作者：丁浩云南财经大学

学位级别：硕士

银行业金融机构作为我国金融间接融资方式的重要载体,承担着服务实体经济的主要使命。近几年来,随着大数据、云计算、人工智能、移动互联网、移动支付、区块链等技术的提出以及创新应用。大量的互联网公司,金融科技公司如同雨后春笋般... 详细信息

银行业金融机构作为我国金融间接融资方式的重要载体,承担着服务实体经济的主要使命。近几年来,随着大数据、云计算、人工智能、移动互联网、移动支付、区块链等技术的提出以及创新应用。大量的互联网公司,金融科技公司如同雨后春笋般不断崛起。一方面,传统银行业的盈利空间和固有地位遭到了强力的冲击,客户资源被大量的分流,互联网金融呈现出弯道超车之势。另一方面,互联网金融在跨界金融领域取得成功的事实也启发到了商业银行,对银行业的转型升级产生了积极深远的影响。本文选取了16家上市商业银行的数据,采用无导向DEA-Malmquist指数模型测算出商业银行全要素生产率。并引用北京大学数字金融研究中心第三期互联网金融发展指数。以互联网金融发展与商业银行之间的竞争以及共赢为研究的出发点。从以下两个方面进行研究:(1)互联网金融发展对商业银行效率及其分解效率的作用及理论机制;(2)不同类型的商业银行对于互联网金融发展影响商业银行效率是相同还是不同。研究结果表明:(1)互联网金融发展促进了商业银行效率提升。(2)从分解子效率的研究结果上来看,互联网金融发展水平与技术进步指数、纯技术效率以及规模效率程正相关关系。同时,互联网金融发展对商业银行的技术进步指数贡献最高,纯技术效率的影响次之,对规模效率影响较小。(3)互联网金融发展对不同类型商业的生产效率存在异质性影响。相对而言,股份制商业银行对互联网金融技术的吸收能力较为出色,城商行表现次之,大型国有银行在互联网金融技术上稍有欠缺,有待加强。(4)互联网金融发展的四个分维度对商业银行效率都存在着显著的正向影响,并且影响强弱依次为:互联网支付发展水平,互联网保险发展水平,互联网投资发展水平,互联网货币基金发展水平。在总结了研究结论以后,结合不同类型商业银行的实际情况,提出了相应的可行性对策并进行展望。

关键词：互联网金融发展指数商业银行效率异质性

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中国商业银行效率及其影响因素的实证研究

中国商业银行效率及其影响因素的实证研究

作者：俞睿旸福建农林大学

学位级别：硕士

在中国经济下行压力依然较大,经济结构尚待调整,产能过剩治理仍将持续推进,资产质量控制继续承压,中国银行业面临国内外激烈的竞争的宏观背景下,中国各家商业银行的效率是否已经达到优秀,不同商业银行之间的效率差异有多大,以及各投入... 详细信息

在中国经济下行压力依然较大,经济结构尚待调整,产能过剩治理仍将持续推进,资产质量控制继续承压,中国银行业面临国内外激烈的竞争的宏观背景下,中国各家商业银行的效率是否已经达到优秀,不同商业银行之间的效率差异有多大,以及各投入、产出指标对银行效率的影响大小,可从横、纵向两方面对各家银行进行比较分析,探讨效率损失来源,进而确定影响效率的关键因素,为商业银行提供转型方向,有助于提升中国银行业整体效率。首先,根据基于国际权威标准GICS的Wind行业分类标准,将银行分为多元性银行、区域性银行以及非上市银行三类,使用基于非径向距离函数的数据包络模型分析方法,对2007-2016年间的数据综合估计投入产出各个指标的非效率得分,将非合意产出纳入讨论范围,同时得到各家银行的效率得分。根据得分可以分析比较各家银行及各类银行间的有效率程度,并深入研究各指标对银行效率的影响。研究表明:(1)从不同银行类别来看,区域性商业银行和非上市商业银行的效率值明显低于多元性商业银行,非上市银行基本高于区域性银行,区域性银行技术效率在2007-2012年有下降趋势,之后开始回升并接近非上市银行,2015、2016年效率得分超过非上市银行,但二者仍和多元性银行存在不小的差距。(2)从不同投入产出变量来看,人力资本、营业支出、利息收入、非利息收入、不良贷款余额无效率值均有所下降,体现了商业银行对员工人数、运营成本的有效控制,同时增强了传统渠道和创新渠道的盈利能力,并严格防范风险;而固定资产无效率值在2016年极大提高,这主要与区域性银行和非上市银行中多家银行的固定资产快速增长有关。因此商业银行应当转变管理模式,从过去着重于规模扩张,忽视效率的做法,转向注重资产质量,追求差异化服务、细化业务分类、高效率运作的经营模式。(3)从三类银行不同指标来看,多元性银行仅在2016年的人力资本无效率值明显大于其他两类银行,其余指标在各个年份基本处于最优。区域性银行各指标无效率值基本高于其他两类银行。其次,根据计算得出的各银行效率,确定影响银行效率的内外部因素。对于银行内部因素,选取存贷比、不良贷款率、非利息收入占比、资产费用率、贷款资产比、利差作为指标,以反映商业银行的流动性和资源配置情况、资产质量、创新能力、成本控制、风险管理水平进行分析。并为了全方位地考虑效率影响因素,将宏观经济变量GDP增速和银行类别作为控制变量引入模型。在通过Tobit面板数据分析模型计算后得到以下结果:(1)存贷比、非利息收入占比、贷款利润率、GDP增速与商业银行经营效率显著正相关。(2)不良贷款率、资产费用率与银行效率显著负相关。(3)贷款资产比和利差对我国商业银行效率的影响不显著。最后,根据实证中得到的结论进行分析讨论,总结归纳银行业存在的问题,并根据中国银行业目前整体态势针对这些问题提出合理的建议。本文创新之处有:(1)在对商业银行效率测度方法上采用基于非径向距离函数的DEA模型,可以避免径向DEA模型各指标只能同方向变动的缺陷,得到各个指标的效率变化趋势,度量结果更为真实有效。(2)效率测度往往没有考虑非合意产出,而非合意产出对效率的影响作用不可忽视。不良贷款余额是银行业重点关注的指标之一,本文将其作为非合意产出指标,度量和分析了不良贷款对商业银行的影响程度。

关键词：非径向距离函数 DEA模型非合意产出商业银行效率效率影响因素

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经济政策不确定性与商业银行效率

经济政策不确定性与商业银行效率

作者：方翌山东大学

学位级别：硕士

银行业处于金融业的核心位置,商业银行经营效率的不断提升是推动银行业发展的内在动力。为了应对国内外资本市场新秩序,优化金融资源配置,推动银行业的可持续发展,进一步提升商业银行的经营管理效率显得至关重要。然而,近几年来,我国宏... 详细信息

银行业处于金融业的核心位置,商业银行经营效率的不断提升是推动银行业发展的内在动力。为了应对国内外资本市场新秩序,优化金融资源配置,推动银行业的可持续发展,进一步提升商业银行的经营管理效率显得至关重要。然而,近几年来,我国宏观经济环境不容乐观。经济增速放缓,下行压力增大,各种黑天鹅事件频繁发生导致经济政策不确定性日益攀升。在此情形下,经济政策不确定性正在通过多种渠道显著影响着商业银行这一金融中介机构。伴随着经济政策不确定性的逐步增加,金融机构所面对的金融风险也持续上升。我国金融监管部门充分意识到加强商业银行宏观审慎监管的重要性,逐渐实施起相对严格的审慎监管要求,以确保商业银行在相对稳定的环境中开展各项经营活动。在此背景下,本文深入讨论中国经济政策不确定性对商业银行效率的影响效果,并进一步分析宏观审慎政策工具使用的有效性。首先,本文就经济政策不确定性对银行效率的影响机制进行理论分析。随后,利用三阶段DEA模型对2011-2020年中国68家年度数据相对完整的商业银行效率值进行测算与分析。其次,利用中介效应模型与Tobit模型分析经济政策不确定性对商业银行效率的作用机制与影响程度,并将68家商业银行进行分组,分析经济政策不确定性对不同类型银行效率影响的差异性。最后,借助调节效应模型检验宏观审慎政策工具是否合理有效并提出相应的政策建议。为商业银行经营模式的转型升级提供新思路,为政府与监管部门的政策颁布、工具实施提出新想法,进而推动商业银行经营效率的提升,致力于更好地服务于实体经济的需要。研究结果表明:一是通过实证回归发现,我国经济政策不确定性对商业银行的效率会产生负面影响。同时,通过机制检验发现,无论是银行的盈利能力还是风险承担水平均起到了部分中介作用,即经济政策不确定性会通过影响商业银行的盈利能力和风险承担水平对银行的效率水平产生显著影响。二是通过异质性分析得出,区域性商业银行的效率水平受到经济政策不确定性的抑制作用比全国性商业银行更显著。三是基于宏观审慎政策工具调节作用的研究发现,宏观审慎政策工具的使用除了自身会对银行效率的提高产生直接的促进作用外,还具有负向调节作用,能够显著降低经济政策不确定性对商业银行效率的负面冲击。

关键词：经济政策不确定性商业银行效率宏观审慎政策工具三阶段DEA模型

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外资银行进入对我国商业银行效率的影响研究

外资银行进入对我国商业银行效率的影响研究

作者：冯昕玥天津财经大学

学位级别：硕士

2006年底,我国已取消所有对外资银行的所有权、经营权设立形式的限制,包括所有制的限制,允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务。外资银行全面进入中国,必然对我国商业银行形成严峻的挑战和带来巨大压力,并将对我国金融经济尤其是... 详细信息

2006年底,我国已取消所有对外资银行的所有权、经营权设立形式的限制,包括所有制的限制,允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务。外资银行全面进入中国,必然对我国商业银行形成严峻的挑战和带来巨大压力,并将对我国金融经济尤其是我国商业银行产生重大而深远的影响。因此,研究外资银行进入对我国商业银行产生的影响,并在此基础上探讨相应的对策,为我国商业银行的发展战略和国家金融政策的制定提供决策依据,具有重要的理论价值和现实意义。外资银行的进入对东道国有利也有弊。就我国的实际情况来说,一方面,外资银行进入有利于促进国内商业银行的制度改革,提高我国商业银行的经营管理水平,加快我国的金融创新,有利于我国商业银行的国际化发展。另一方面,与中资银行相比,外资银行的实力更为雄厚,在经营管理、资产质量、人力资源和产品创新能力等方面占有绝对优势。外资银行的进入使我国国内商业银行面临更为严峻的挑战和巨大的压力。文章运用数据包络技术中的DEA模型对国内12家具有代表性的商业银行经营效率进行度量,对比研究入世前后的效率变化。结果表明,外资银行的进入提高了我国商业银行的效率,但是提高幅度不大,影响不是非常显著。通过计量模型分析,深入考察了外资银行进入对我国商业银行的盈利能力、经营成本效率等方面的影响,在分析中,将样本银行划分为四大商业银行和其他股份制商业银行,并分别对其和全部样本银行进行考察,实证结果表明,外资银行进入提高了国内银行的盈利能力,提高了经营成本。同时,由于其他股份制商业银行相对于四大商业银行来说,机制灵活、负担小、创新能力强,外资银行进入带来的溢出、示范效应在其他股份制商业银行身上有比较好的体现。据此,文章提出应对外资银行进入的相关对策。要提升国内商业银行业的竞争能力,首先做好国内商业银行的改革,为国内银行业创造一个公平有序的竞争环境,加大国内银行业的创新力度,同时加强中外资银行之间的合作。

关键词：外资银行进入商业银行效率 DEA模型回归分析

中国商业银行效率分析——基于不同规模商业银行的比较

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中国商业银行效率分析——基于不同规模商业银行的比较

作者：卜艺林南京农业大学

学位级别：硕士

在将来的一段时间,提高效率将是商业银行在竞争中脱颖而出的关键。案例通过选取合适的投入与产出指标研究我国商业银行的效率,分析这些指标对效率值的产生、变化的影响,并且对比不同类型的银行的相对效率的高低,最终为未来中国商业银行... 详细信息

在将来的一段时间,提高效率将是商业银行在竞争中脱颖而出的关键。案例通过选取合适的投入与产出指标研究我国商业银行的效率,分析这些指标对效率值的产生、变化的影响,并且对比不同类型的银行的相对效率的高低,最终为未来中国商业银行提高效率提出政策建议。因此,商业银行效率的研究具有重要意义：为国家监管机构制定监管政策提供相关理论依据,从目前金融环境变化的趋势来看,国内商业银·行的改革任务还十分艰巨。对提高国内银行竞争力,降低经营风险具有现实意义,随着我国金融市场化的推进,国内商业银行业的竞争必然会加剧。对保持金融业的稳定与发展,促进经济增长具有重要意义,商业银行效率提高的意义远超商业银行自身,通过银行间接融资是我国当前融资的主要结构,银行效率关系资金在社会的配置效果。首先,案例对国内商业银行经营环境的变化进行解释和说明,分析了商业银行利率市场化、科技创新化、理财业务增长和综合化发展四点发展趋势,同时从宏观层面、行业层面和财务指标层面定性分析银行效率的影响因素。其次,案例利用单一指标分析方法对国内十七家商业银行2007年到2012年的经营收益类财务指标、成本费用类财务指标和资源配置类财务指标进行分析和比较。同时运用数据包络分析方法对本案例选取的十七家商业银行2007年到2012年的技术效率及其分解的纯技术效率和规模效率进行测算和分析,发现中型商业银行经营效率最高,小型商业银行次之,大型商业银行最低,并对十七家银行的影响因素进行分析。再次,案例选取大型商业银行样本中的中国工商银行、中型商业银行样本中的招商银行和小型商业银行样本中的北京银行,三家银行资产规模是大型、中型和小型银行的最大值,并介绍三家银行的资产规模、股权结构、业务结构、市场定位与经营特色和产品创新与新技术采用五方面展开,并将样本案例经营情况进行对比,分析影响因素对其影响。最后,案例给出结论：在2007-2012年六年时间内,大型商业银行效率最低,且稳定性较差,中型商业银行效率最高,且稳定性较好,小型商业银行效率较高,且稳定性较好;在十七家商业银行中并不存在明显的规模经济;资产规模、资产费用率和不良贷款率对商业银行效率产生负影响;而资产收益率和存贷比对商业银行效率产生正影响,且影响程度较大。

关键词：财务指标商业银行效率效率分析典型案例

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互联网金融对商业银行效率影响的研究

互联网金融对商业银行效率影响的研究

作者：黄铮铮上海财经大学

学位级别：硕士

随着时代的变迁,互联网信息技术发展迅速,电子商务不断普及,互联网与金融在不同领域相互作用,相互融合。互联网金融以其高效率和低成本的特点迅速崛起。支付宝与微信等第三方移动支付的出现逐渐取代传统的银行转账以及汇款功能,成为人... 详细信息

随着时代的变迁,互联网信息技术发展迅速,电子商务不断普及,互联网与金融在不同领域相互作用,相互融合。互联网金融以其高效率和低成本的特点迅速崛起。支付宝与微信等第三方移动支付的出现逐渐取代传统的银行转账以及汇款功能,成为人们日常生活的一部分。P2P在线借贷打通了线上与线下的业务融合并结合了一笔借款可对应多个投资人的业务模式能够对客户的信用状况进行有效评估,并通过第三方平台直接进行融资服务,极大的分流了商业银行原有的客户资源。互联网金融的快速发展虽然不能完全颠覆传统商业银行的社会地位,但也给我国商业银行造成了一定的影响和冲击。当然,互联网金融的出现也的确为商业银行提供了改革的动力和机遇。通过互联网技术能够有效降低交易时出现的信息不对称问题并能降低交易成本,有助于拓展金融服务边界并重建现有金融市场体系,为传统商业银行的改革创新指明了一个全新的方向。这样的改革创新在改变了传统商业银行的经营模式的同时也改变了其效率。互联网金融的发展究竟是技术革新的“催化剂”,还是挤占金融服务市场、损害商业银行利益的“洪水猛兽”,互联网金融又是通过何种方式来影响商业银行效率。本文将基于理论分析和实证检验来对上述问题进行研究。在理论分析部分,本文介绍了互联网金融的相关概念及发展现状,从经济学理论的角度分析互联网金融对商业银行效率影响的作用机理,并对不同类型商业银行效率的异质性展开进一步探讨。研究表明互联网金融推动商业银行技术进步,进而提升综合效率。另外,互联网金融对不同类型的商业银行来说所造成的影响是不同的。就互联网金融的技术吸收能力上来说,城市商业银行与股份制商业银行能力最强,提升效率最为明显,大型国有商业银行表现出较弱的技术吸收能力,效率提升一般。在实证分析部分,本文采用DEA-Malmquist指数模型测度2010年-2020年我国16家商业银行的全要素生产率及其分解效率,并使用文本挖掘的方法构建互联网金融发展指数来测度互联网金融的发展程度,通过构建动态面板数据模型验证互联网金融的发展对商业银行效率产生的影响。实证结果表明,首先互联网金融的发展对我国商业银行整体效率有显著拉动作用,其中主要促进了商业银行技术进步,其次是纯技术效率,对商业银行规模效率的影响最小。另外对不同类型商业银行互联网金融发展所造成的影响是有区别的,从整体效率上看,股份制银行与城市商业银行效率提升最为明显,国有商业银行稍差。就规模效率来说,互联网金融发展对于股份制商业银行以及城市商业银行影响的较小,但对于大型国有银行有显著的负向影响。基于上述分析,本文提出了促进商业银行效率的对策建议,包括:第一,顺应互联网金融的发展,利用互联网模式,以客户为中心,加快商业银行经营理念创新的步伐。第二,拥抱互联网金融的同时,专注金融服务水平的提升。第三,调整转变自身经营以及业务模式,加快金融服务转型。本文的创新点在对商业银行效率的测度采用DEA-Malmquist指数模型,从技术进步、技术效率、规模效率等多方面对商业银行效率进行研究。对于核心解释变量的选择上增加了商业银行信息科技投入规模作为补充的解释变量,从以往单维度到多维度,从互联网金融发展的行业层面到企业的微观层面,这样既能解决解释变量过于单一的问题又完善了实证结果的全面性和有效性。本文在理论分析和实证分析中关注到了互联网金融的不断发展对于传统商业银行效率影响的异质性以及对于不同类型商业银行影响路径和影响程度。本文的不足在于首先考虑到数据可得性的问题,仅仅选取了具有代表性的16家上市银行作为研究样本,对最后实证的结果的可靠性和有效性会产生影响。此外对于互联网金融的发展程度没有一个权威的指标来诠释,本文也是通过借鉴其他学者的方法来构建互联网金融发展指数,此外学界对于互联网金融对商业银行效率影响的文献较少,本文在相关指标的选择上存在一定的局限性,其它指标是否会影响商业银行效率还需要通过更深入的研究来确认。以上不足之处,有待进一步的完善和加强。

关键词：互联网金融商业银行效率技术溢出效应 DEA Malmquist 动态面板数据

金融科技影响我国上市商业银行效率的实证研究

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金融科技影响我国上市商业银行效率的实证研究

作者：游镔福州大学

学位级别：硕士

当前,金融科技在中国迅速发展,新兴的金融科技产品正在改变着传统金融业。伴随金融科技公司产品的不断渗透,商业银行传统经营业务受到极大冲击,与此同时,新兴的金融科技技术也为商业银行降低经营成本、提高效率、实现数字化转型提供了... 详细信息

当前,金融科技在中国迅速发展,新兴的金融科技产品正在改变着传统金融业。伴随金融科技公司产品的不断渗透,商业银行传统经营业务受到极大冲击,与此同时,新兴的金融科技技术也为商业银行降低经营成本、提高效率、实现数字化转型提供了源源不断的动力。商业银行作为金融体系的核心一员,其全要素生产率的提高对我国金融业和实体经济的发展起着至关重要的作用。深入分析我国商业银行效率的发展动态,研究金融科技对我国上市商业银行效率的影响具有重要的现实意义。首先,本文通过梳理总结金融科技与商业银行效率的相关文献与理论,搭建金融科技影响商业银行效率的理论分析框架;其次,分析我国金融科技的发展历程与现状,利用DEA-Malmquist指数模型对我国16家上市商业银行效率进行测度,并深入分析各效率的变化;再次,引用福建省高校数字图书馆的报纸数据库,结合文本挖掘法构建金融科技指数,采用固定效应模型,实证分析金融科技对商业银行效率的影响,并探究其影响的异质性;最后,根据全文的分析脉络及实证结果,针对我国商业银行效率以及金融科技的健康发展提出政策建议。研究表明:(1)2013-2019年我国商业银行的全要素生产率总体上小幅下滑。(2)技术进步效率是引起全要素生产率变化的深层因素。改善技术进步效率,有利于商业银行丰富经营业务种类和获客渠道,提高核心竞争力,进而推动全要素生产率的提高。(3)金融科技显著降低了商业银行全要素生产率,而金融科技主要通过对技术进步效率和规模效率的负面作用,促使商业银行全要素生产率下降。(4)金融科技对大型商业银行全要素生产率的冲击小于中小型商业银行。其中,金融科技发展较大程度限制了中小型商业银行技术创新水平和最优规模配置能力的提高,中小型商业银行应更加注重技术进步效率和规模效率的改进。基于此,本文提出如下政策建议:商业银行层面,应提高金融创新能力,转变经营模式,注重与金融科技公司的协同发展。另外,不同类型商业银行应实施差异化转型战略;监管部门层面,应注重信息披露质量和反垄断监管,发展监管科技,加强金融科技监管协作。

关键词：金融科技商业银行效率 DEA-Malmquist 全要素生产率文本挖掘法

全国性上市商业银行效率研究 ——基于两阶段关联DEA模型及Malmquist指数方法

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全国性上市商业银行效率研究 ——基于...

作者：肖莹厦门大学

学位级别：硕士

在我国国民经济转型和产业结构升级的重要时期,金融业通过资本的优化配置和资金的有效流动,必然在整个改革过程中发挥重要的历史作用。而作为我国金融业核心产业的商业银行,其发展规模和效率将直接影响整个金融体系乃至国民经济的走向... 详细信息

在我国国民经济转型和产业结构升级的重要时期,金融业通过资本的优化配置和资金的有效流动,必然在整个改革过程中发挥重要的历史作用。而作为我国金融业核心产业的商业银行,其发展规模和效率将直接影响整个金融体系乃至国民经济的走向。然而近年来,随着我国利率市场化及金融深化改革的加速推进,商业银行的股改红利和政策红利正在逐渐消失,商业银行面临着复杂的新形势和多变的金融环境。因此对商业银行经营效率的评价,无论是在学术理论上,还是在社会实践中,都具有一定的指导意义。本文在全面阐述商业银行的效率理论和总结国内外基于DEA方法对商业银行效率研究的相关方法和结论后,运用两阶段关联的DEA方法,分资金筹集和资金运营两个阶段对我国13家全国性上市商业银行在2007-2012年的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了基于横截面的静态面板分析。并在此基础上,提出了进行效率动态分析的必要性,且通过构建两阶段关联的DEA-Malmquist指数模型对我国商业银行总系统的效率进行了动态的研究评价。并在此基础上有针对性地提出了政策建议。本文得出的主要结论如下：（1）我国商业银行技术效率普遍偏低,且主要是由规模无效造成的;（2）国有四大行的效率普遍低于其他股份制银行;（3）商业银行在资金运营阶段的效率要高于资金筹集阶段的效率水平;（4）技术进步是拉升我国商业银行生产率水平的主要因素;（5）商业银行效率整体处于上升阶段,但受宏观经济和政策影响较大。

关键词：商业银行效率两阶段关联DEA模型 Malmquist指数

基于DEA方法的我国商业银行效率及影响因素研究

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基于DEA方法的我国商业银行效率及影响因素研究

作者：赵秀丽南京大学

学位级别：硕士

我国的商业银行在经历了二十多年的改革之后,规模迅速壮大,竞争力日益增强。但是他们在长期扩张中却存在着重规模而轻效率的倾向,经营效率与世界先进银行相比仍然存在较大差距。面对着日新月异的金融创新环境和市场竞争竞争环境,提高我... 详细信息

我国的商业银行在经历了二十多年的改革之后,规模迅速壮大,竞争力日益增强。但是他们在长期扩张中却存在着重规模而轻效率的倾向,经营效率与世界先进银行相比仍然存在较大差距。面对着日新月异的金融创新环境和市场竞争竞争环境,提高我国商业的经营效率,不仅有助于提高银行自身的竞争力和抗风险能力,而且对于我国的金融安全和实体经济发展也具有十分重要的意义。关于我国银行业效率低下的原因,学术界存在众多解释。“产权决定论”认为产权结构属性不合理是问题的根源所在。虽然经历了股份制改革,但是现阶段我国的银行尤其是国有银行中国有产权仍然占据了很大的比重,这种产权结构下容易产生产权主体虚置、代理人道德风险等问题,从而严重损害商业银行效率。为了测度我国16家上市银行在2004-2013年度的效率,本文采用了三个DEA模型。运算结果显示,与新兴股份制商业银行相比,国有银行的技术效率和规模效率明显较低,但是纯技术效率较高。整体而言我国银行效率呈上升趋势,本文从市场化改革、中间业务发展、战略投资者引入等方面给出了解释。另外,新兴股份制商业银行之间的效率也存在着较大的差异,说明除了产权结构,仍存在着其他一些重要的因素会影响商业银行效率。然后本文通过分别构建单一国有产权、多元化产权下商业银行委托人和代理人的期望效用函数,验证了“产权决定论”。文章又以计算出来的超效率值作为被解释变量,产权虚拟变量为主要解释变量,其他的效率影响因素作为控制变量,采用了逐步回归的方法,通过建立了四个回归模型,对影响商业银行效率的内部因素、行业因素和宏观经济因素进行了实证检验。回归结果支持“产权决定论”,并且表明商业银行的效率与内部因素有关,与行业、宏观经济等外部因素无关。最后文章从以产权改革为手段完善公司治理、提高资产质量、提高资本充足性和金融创新等方面给出了商业银行改进效率的具体建议。

关键词：商业银行效率 DEA模型产权决定论回归分析