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产权结构对商业银行效率的影响分析

产权结构对商业银行效率的影响分析

作者：刘东明浙江工商大学

学位级别：硕士

金融是现代经济的核心。一个国家金融体系体系是否健康直接影响到整个国民经济发展,回首20世纪,无论是30年代的经济大萧条,接下来的80年代的墨西哥、巴西、阿根廷爆发的债务危机,还是再到1998年的东南亚金融危机,都是这些国家在发展过... 详细信息

金融是现代经济的核心。一个国家金融体系体系是否健康直接影响到整个国民经济发展,回首20世纪,无论是30年代的经济大萧条,接下来的80年代的墨西哥、巴西、阿根廷爆发的债务危机,还是再到1998年的东南亚金融危机,都是这些国家在发展过程中金融体系出现了问题,而这背后其实也就是这些国家的银行体系出了问题,才造成严重的局面。甚至去年爆发的美国的次贷危机,也是在其证券市场出现问题后,蔓延到银行体系后,大量的银行面临倒闭的局面时,问题才尖锐起来,这里尤其是以花旗银行的倒闭为显著特征。银行的倒闭会引起一系列连锁反应,大量的储户会到银行挤对,造成银行短期内流动资金不足,由于银行面对经济危机,作为理性的反应,会紧缩银根,短期内减少贷款的发放,这会给企业带来严重的流动资金不足,从而造成整个经济的严重缺血,该整个经济带来更大的损失。故,如何保证银行资产的安全,如何提高整个银行体系的效率,如何提高金融在整个市场经济配置资源的效率,维护好金融安全便成为摆在我们头上的一项重大课题。本文首先论述回顾了产权与商业银行效率的相关理论,包括产权与银行效率的概念、产权理论的经济学基础,随后研究了国内外不同学者对产权与商业银行效率关系之间的研究现状,得出了产权是影响商业银行效率的最重要因素,这一结论。为了充分论证这一结论,接下来本文从作用机理、经验性分析和实证检验三个角度来研究产权对商业银行效率的影响分析。就作用机理而言,本文详细分析了产权是如何通过两条途径来影响商业银行的效率：一是产权结构通过委托代理机制影响商业银行的效率,一是产权结构通过公司治理机制影响商业银行的效率;就经验分析而言,本文详细分析了我国商业银行产权变化的过程,并计算了相应的不同年份的商业银行的效率值,经过简单对比发现,产权确实对商业银行效率具有一定的影响;就实证部分而言,本文选取国有股的比重作为衡量商业银行产权结构的指标,先后对国有商业银行和股份制商业银行进行了实证检验,运用计量经济学软件对产权结构与商业银行的效率进行了回归分析,得出了产权结构确实影响商业银行效率这一结论,最后,本文基于前文的理论和实证分析,提出了相应的对策建议。

关键词：产权结构市场结构商业银行效率

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中美商业银行效率比较研究

中美商业银行效率比较研究

作者：王东华东交通大学

学位级别：硕士

20世纪90年代以来，随着全球经济一体化和金融国际化进程的加快，对商业银行效率问题的研究一直是国内外金融学术界和各国金融监管机构研究的重要内容。通过对中国国内商业银行的效率问题进行研究，找出影响国内商业银行效率的关键因素... 详细信息

20世纪90年代以来，随着全球经济一体化和金融国际化进程的加快，对商业银行效率问题的研究一直是国内外金融学术界和各国金融监管机构研究的重要内容。通过对中国国内商业银行的效率问题进行研究，找出影响国内商业银行效率的关键因素，从而为国内商业银行效率的提升提供建议;通过对不同国家之间的商业银行效率的比较研究可以得出不同国家的商业银行效率的相对高低及其存在的差异，如此便可以更好地学习其他国家商业银行高效率经营的经验，从而达到提升国内商业银行整体效率的目的。本文运用DEA方法，构造了Malmquist TFP指数模型对中国和美国商业银行2006-2011年的静态效率和动态效率变化进行度量，在此基础上构造了基于面板数据的计量经济模型并分别对中美商业银行效率影响因素进行分析。结果表明：在研究时期内，美国商业银行总体技术效率均值高于中国，但两国商业银行Malmquist TFP生产率增长幅度几乎一致;美国商业银行效率的影响因素主要是资产配置、稳定性、创新能力和盈利能力，而影响中国商业银行效率的因素主要是银行资产规模、盈利能力和风险因素。本文共有六章。第一章为导论，主要介绍了本研究的背景与意义、国内外研究综述、主要内容方法与框架、创新与不足;第二章为商业银行效率度量的理论基础及模型，主要介绍了商业银行效率内涵及分类、效率评价方法、投入-产出指标选取方法以及DEA方法的数学模型;第三章为中美商业银行效率测度的比较静态分析，包括对中国和美国银行业的发展情况作了对比分析，运用DEA效率测度方法度量了中国和美国商业银行的效率状况;第四章为中美商业银行效率的动态分析，运用基于DEA面板数据的Malmquist TFP指数方法对中国和美国商业银行的动态效率问题进行了研究;第五章对影响中国和美国商业银行效率水平的因素进行了差异分析，首先是对可能影响商业银行效率水平的各种因素进行定性分析，然后，通过构建面板数据模型分别对影响中国和美国商业银行效率的因素进行回归分析，以期找到分别影响中国和美国各自商业银行效率的主要因素;第六章为结论，得出本文研究的主要结论和中国商业银行效率提升途径。

关键词：商业银行效率 DEA模型 Malmquist TFP指数

中间业务与商业银行效率——基于我国16家上市商业银行的分析

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中间业务与商业银行效率——基于我国16家上市商业银行的分析

作者：管明苏州大学

学位级别：硕士

自从美国经济危机发展成为全球性经济危机以后,国际上就商业银行管制标准可谓越来越严格,不断提升资本充足率制约了商业银行开展传统信贷活动时的贷款上限。此外,外资银行进入,“金融脱媒”现象的催生,让商业银行遇到更为严苛的竞争和... 详细信息

自从美国经济危机发展成为全球性经济危机以后,国际上就商业银行管制标准可谓越来越严格,不断提升资本充足率制约了商业银行开展传统信贷活动时的贷款上限。此外,外资银行进入,“金融脱媒”现象的催生,让商业银行遇到更为严苛的竞争和存贷利差削减的艰难局面。如今国内利率市场化的稳步推进业已成为当前和商业银行生存与发展最为紧密的话题之一,利率市场化给商业银行带来发展机遇,使其获得更多发展与定价空间,但同时也削减了一些存贷利差,使依赖存贷利差获得丰厚利润的传统经营模式难以为继。在此趋势下,商业银行若要健康持续发展,需要将基于存贷利差的传统经营模式向轻资产重服务的盈利模式转化。而中间业务风险小、收益高等特征,成为很多商业银行提升收益水平、增强可持续竞争力最为主要的办法。不仅如此,开展中间业务也发挥出了对资产负债业务的协同发展作用,在业务中发现客户群、巩固客户群、服务客户群,给商业银行完成收益最大化带来了一个全新途径。所以,分析中间业务对商业银行所产生的作用机制,并就效率层面探究中间业务和商业银行运营发展的关系,极具研究意义。本文首先对中间业务、商业银行效率的相关文献加以回溯和总结。然后,以范围经济为理论基础,把握住中间业务既具有从传统业务衍生出来的特性,又具有迎合现代金融市场全方位需求的特点,系统梳理了中间业务作用在商业银行成本和盈利两个渠道的影响机制,归纳分析开展中间业务给商业银行效率带来的综合作用。本文搜集全国16家上市商业银行从2005年到2014年十年间的数据,通过超DEA模型和Malmquist指数方法测算静态和动态的上市商业银行效率。接着根据银行性质进行聚类,对Malmquist指数进行分解,比较了不同类型银行之间的效率情况,观察其发展趋势并分析其原因。随后,本文利用Malmquist指数测算的全要生产率为被解释变量,运用Stata软件建立Tobit回归模型,试图从宏微观层面上找出商业银行中间业务及效率的关系和影响因素,评估各因素的影响程度。最后,根据前文的理论分析以及实证结果,结合我国经济环境和商业银行的自身特点,提出改进我国银行业中间业务发展,提升经营效率的对策建议。

关键词：中间业务商业银行效率超DEA模型 Malmquist指数 Tobit模型

外资银行进入对我国商业银行效率的影响 ——基于DEA方法的研究

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外资银行进入对我国商业银行效率的影响 ——基于DEA方法的研究

作者：张发裕暨南大学

学位级别：硕士

银行效率作为衡量银行总体经营状况和竞争力水平的综合指标,其高低关系到银行的生存和发展的大计。随着中国向世贸组织承诺的过渡期结束,我国商业银行正面临着前所未有的挑战。在这样的背景下,研究外资银行进入对我国商业银行效率的影... 详细信息

银行效率作为衡量银行总体经营状况和竞争力水平的综合指标,其高低关系到银行的生存和发展的大计。随着中国向世贸组织承诺的过渡期结束,我国商业银行正面临着前所未有的挑战。在这样的背景下,研究外资银行进入对我国商业银行效率的影响这一课题显得尤为重要和迫切。本文通过对在华外资银行的基本特征的分析,从理论上研究外资银行影响我国商业银行效率的各种可能渠道,然后进行实证分析验证,以探求不同类型的商业银行在外资银行竞争背景下提高效率的政策措施。本文主要结论如下:(1)外资银行对我国商业银行的总体影响是负面的,而由于存在时滞性,外资银行进入变量的滞后项比当期项要显著。外资银行通过市场渠道的影响并不大,市场影响力有限,而中资银行对于全面竞争序幕的拉开的预期而作出的反应更积极。(2)外资银行对国有银行的综合影响是负面的。外资银行进入对国有银行的影响主要体现在改革成效上。此外,外资银行全面进入的预期使国有银行在经营管理上也做出了重大调整,而在业务,国有银行市场分额上没有受到较大的冲击。(3)从对股份制银行的分析上看。外资银行在业务和市场分额上都给股份制银行带来竞争压力,此外,在经营管理上对股份制银行起到示范作用。

关键词：商业银行效率外资银行进入 DEA 技术效率

外资银行对我国商业银行效率影响 ——基于DEA分析模型

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外资银行对我国商业银行效率影响 ——基于DEA分析模型

作者：金文曦华东政法大学

学位级别：硕士

自改革开放和我国加入世贸组织以来,我国银行业的成长进入了黄金时代。而外资银行正是借助这股政策的春风相继一并吹到了我国境内,并积极于我国银行业进行探索。依照我国正式加入WTO时所作出的相应承诺,2006年尾我国银行业必须对外资银... 详细信息

自改革开放和我国加入世贸组织以来,我国银行业的成长进入了黄金时代。而外资银行正是借助这股政策的春风相继一并吹到了我国境内,并积极于我国银行业进行探索。依照我国正式加入WTO时所作出的相应承诺,2006年尾我国银行业必须对外资银行解绑人民币业务区域和客户等诸多限制,将最惠国待遇普遍实施于外资银行,这无疑对我国本国的商业银行和金融市场发展有深远影响。在面临日益加深的行业竞争和外部挑战中,众多国内知名学者逐步关注国外的研究经验,积极分析外资银行全面入华和我国政府兑现WTO承诺后对我国商业银行效率的影响,并以此探究保持国内银行高效运转的可行性方案。本文以国际经济学、银行管理的相关学术理论为指引,使用定量与定性综合分析法,理论与实证分析相互辅助的研究方法,在文献综述的基础上,运用数据包络分析法对16家在我国A股上市的样本商业银行,计算出它们在2007-2014年的经营效率,再将计算出的效率值和其他反应我国商业银行的指标一起组成面板数据构建计量模型,进行回归分析,针对外资银行在华经营会如何影响内资银行运营效率这个课题展开深入研究。结论表明:外资银行近年来在我国扩大经营并不利于提高我国商业银行的效率;中间业务和其他业务逐步成为外资银行和我国银行竞相抢占市场份额的热门;我国商业银行运营模式仍处在粗放式到精细化的转型进程中。最后,在此基础上本文从三个方面提出提高我国商业银行经营效率的政策建议。

关键词：外资银行商业银行效率 DEA

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商业银行效率分析

合作经济与科技 2019年第22期 62-65页

作者：周辛祉西南大学经济管理学院

商业银行是我国现有金融体系的重要组成部分,对我国经济发展具有重要作用。如何对商业银行经营效率进行客观评价,早已成为学界研究的热点问题。本文采用固定效应面板随机前沿方法,对我国A股市场32家上市商业银行2013~2018年度利润效率... 详细信息

商业银行是我国现有金融体系的重要组成部分,对我国经济发展具有重要作用。如何对商业银行经营效率进行客观评价,早已成为学界研究的热点问题。本文采用固定效应面板随机前沿方法,对我国A股市场32家上市商业银行2013~2018年度利润效率进行实证分析,以求丰富商业银行效率相关研究,为进一步提升商业银行效率提供理论支持。

关键词：固定效应面板随机前沿个体异质性商业银行效率股份制改革

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互联网金融对商业银行效率影响研究

互联网金融对商业银行效率影响研究

作者：周涵妮云南大学

学位级别：硕士

信息科技的高速发展与互联网技术的广泛应用,极大的改变甚至颠覆了许多传统行业,金融业成为继图书、商品零售等领域以后又一个深受互联网影响的行业,很多以信息技术为依托的互联网金融服务相续出现,并且对传统的金融业产生了巨大的冲击... 详细信息

信息科技的高速发展与互联网技术的广泛应用,极大的改变甚至颠覆了许多传统行业,金融业成为继图书、商品零售等领域以后又一个深受互联网影响的行业,很多以信息技术为依托的互联网金融服务相续出现,并且对传统的金融业产生了巨大的冲击。本文从这样的选题背景为出发点,分析研究互联网金融对商业银行效率的影响,并在此基础上对商业银行的未来发展提出相关建议。在分析之前,主要做了三个方面的准备工作：第一,对商业银行效率、互联网金融的概念进行了界定,同时分析相关的研究状况;第二,对商业银行效率的测度方法进行了比较,并进一步阐述本文需要用到的分析方法,即数据包络分析(DEA模型)与向量自回归模型(VAR模型);第三,根据商业银行经营实际,选择了DEA模型测度了12家商业银行(2008-2014)效率,得出了2008-2014年我国商业银行的综合效率值、纯技术效率值以及规模效率值。经过这三方面的工作后,本文选择了占比较大、数据统计较为规范的第三方互联网支付交易规模为例,建立了第三方互联网支付与商业银行综合效率、纯技术效率以及规模效率的VAR模型,利用脉冲响应函数验证了第三方互联网支付为代表的互联网金融对商业银行资源配置效率、管理水平以及规模效率的影响。从分析结果可以看出,互联网金融的出现既是机遇又是挑战。一方面,在互联网金融成为未来发展的新趋势下,面对挑战,商业银行必须高度重视未来竞争格局的改变,不断优化资源配置效率、提高经营管理水平、强化发展内涵,力争在新的竞争格局中保持优势地位：另一方面,随着互联网金融以及现代信息技术的日渐成熟,商业银行应该凭借其丰富的客户资源、雄厚的资产、严格的监管条件、健全的信用与安全机制,加强与互联网的深度融合,争取在互联网金融时代寻求及获取自身更大的竞争优势。

关键词：互联网金融商业银行效率第三方支付 DEA模型 VAR模型

经济政策不确定性对商业银行效率的影响——基于风险承担渠道的研究

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经济政策不确定性对商业银行效率的影响——基于风险承担渠道的研...

作者：康缪峰南京师范大学

学位级别：硕士

在外部冲击和国内经济结构调整的双重影响下,我国的经济政策不确定性持续处于高位水准,并伴随宏观经济内外部冲击出现数次较大的经济波动和金融风险,经济政策不确定性是学界和监管部门的重要关注对象。金融服务实体经济的能力与金融主... 详细信息

在外部冲击和国内经济结构调整的双重影响下,我国的经济政策不确定性持续处于高位水准,并伴随宏观经济内外部冲击出现数次较大的经济波动和金融风险,经济政策不确定性是学界和监管部门的重要关注对象。金融服务实体经济的能力与金融主体的效率密不可分。在我国间接融资主导的环境下,如何提升商业银行效率是一个重要课题。本文从理论上分析经济政策不确定性对商业银行效率的影响机制,并搜集数据进行验证,发现银行效率随着经济政策不确定性的提高而降低,在进行稳健性检验之后这一结论保持不变。第一章介绍了文章的研究背景和主要研究内容,指出了本文的研究贡献以及不足之处。第二章是文献综述。首先回顾了与经济政策不确定性有关的文献,同时比较详细地梳理了有关商业银行效率的相关文献,进一步明确了本研究在整个文献中所处的位置。第三章是理论分析。从微观和宏观方面对外部不确定性影响经济运行的原理进行了梳理和解释,分析了不确定性环境对银行效率的影响,并探讨了其传导机制。第四章是实证模型构建和实证结果分析。在使用随机前沿方法测算了银行效率指标的基础上,采用固定效应模型进行实证研究。第五章是研究结论与对策建议。首先基于上述的理论分析和实证分析结果,对本研究的结论进行了总结概括。然后针对研究结论,对经济政策制定、监管部门和银行本身提出了相应的对策建议。本文计量模型的实证检验结果,与理论分析的结论一致,即经济政策不确定性对银行效率会产生了显著的负面影响,银行风险承担起到很大的传导作用。进一步分析了不同类别银行受到的异质性影响,发现非上市银行、小规模银行和地区性商业银行受到的负面冲击更强。因此,对于政策制定者而言,要提升经济政策的连贯性和可预期性,对于监管部门而言,应根据银行的不同特征,制定适合的资本监管政策,银行本身也应从多方面加强风险管理。

关键词：经济政策不确定性商业银行效率风险承担水平资本充足率

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影子银行对商业银行效率的影响研究

影子银行对商业银行效率的影响研究

作者：蔡嘉兴湖南科技大学

学位级别：硕士

随着我国的银行业准入标准的降低和金融市场的改善,商业银行之间的竞争正在加剧。为了寻找新的利润来源,这些银行正在探索创新的资产负债表外活动。同时,中国投资者的投资意识不断增强,意味着传统的金融工具已经不能满足他们日益增长的... 详细信息

随着我国的银行业准入标准的降低和金融市场的改善,商业银行之间的竞争正在加剧。为了寻找新的利润来源,这些银行正在探索创新的资产负债表外活动。同时,中国投资者的投资意识不断增强,意味着传统的金融工具已经不能满足他们日益增长的投资需求。在内部和外部因素的共同影响下,中国的影子银行迅速发展。虽然影子银行促进了商业银行的金融创新,但也加剧了流动性和信贷风险,有可能影响其效率。鉴于商业银行在中国的资源配置中起着至关重要的作用,其效率对社会的资源配置有着直接而重大的影响。因此,研究影子银行与商业银行效率之间的关系具有重要意义。本文深入的探讨了影子银行与我国商业银行效率的关系。首先,梳理了国内外关于影子银行与商业银行效率的相关文献,了解影子银行与商业银行效率之间的关系。其次,从三个维度来定义中国影子银行,在此基础上厘清本文所研究的影子银行业务范围,并进行详细的分类与规模测算。接着用非期望产出超效率SBM模型选取合适的投入产出变量测算出商业银行效率。在阐明了影子银行对商业银行效率的影响机理后,通过Tobit模型实证分析影子银行规模对商业银行效率的影响,并将影子银行划分为不同业务类型进一步研究其对商业银行效率的影响效果,也通过将商业银行进行分类对其进行异质性分析,随后引入资本监管作为调节变量,分析资本监管对影子银行影响商业银行效率的调节作用。本文得出的结论主要有:第一,基准回归结果表明,无论采用何种方法测算得到影子银行代理变量,在全样本下的商业银行大量开展影子银行业务会降低银行效率。第二,不同类型影子银行业务对商业银行效率影响效果不同,其中,商业银行从事的未贴现银行承兑汇票业务能提高商业银行效率,从事银行间同业准贷款业务和金融嵌套业务会降低商业银行效率。第三,通过异质性分析,不同类型的影子银行业务对银行效率影响效应具有差异性。其中股份制商业银行效率受影子银行业务影响效果最为明显,城市商业银行和农村商业银行效率影响较小,国有银行效率影响效果不明显。第四,通过调节效应,资本监管对影子银行业务与商业银行效率之间的关系具有正向调节效应,即资本监管压力会导致商业银行从事影子银行业务的动机增强,从而强化了影子银行与银行效率的负向关系。同时,基于银行微观主体异质性分析发现,资本监管加剧影子银行对银行效率的负向影响主要存在于城市/农村商业银行,即资本监管的正向调节作用由城市/农村商业银行主导。基于以上实证分析,本文从影子银行的监管方面和商业银行的影子银行业务方面提出相关建议,希望能为我国商业银行效率的提升做出贡献。

关键词：影子银行商业银行效率 Tobit模型资本监管