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商业银行效率影响因素分析

农村金融研究 2005年第7期 7-12页

作者：侯洪涛

银行效率研究具有三方面实践意义:一是为监管当局评估管制效果、调整监管政策提供必要依据;二是为行业发展及进一步的理论研究指明方向;三是找出行业中的“最佳”和“最差”机构,为业绩考核提供更具综合性的评价标准。

关键词：商业银行效率资源配置经营模式资金流通产权关系盈利能力

商业银行效率及其影响因素研究——基于网络DEA模型

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商业银行效率及其影响因素研究——基于网络DEA模型

作者：秦志芳山西财经大学

学位级别：硕士

国与国之间的竞争越来越激烈,经济的发展也日益增快,而商业银行是整个经济体系的核心,其发展水平影响着经济的发展,只有商业银行稳健快速的发展,经济才能稳健增长。商业银行的效率可以反映其的发展程度,从而找出不足并优化,目的在于促... 详细信息

国与国之间的竞争越来越激烈,经济的发展也日益增快,而商业银行是整个经济体系的核心,其发展水平影响着经济的发展,只有商业银行稳健快速的发展,经济才能稳健增长。商业银行的效率可以反映其的发展程度,从而找出不足并优化,目的在于促进商行发展,进而使经济又好又快的发展。然而由于科学技术的进步以及互联网行业的普及,商业银行的效率也在随着时代不断的变化着,影响因素也变得多样化,在这样的背景下,本文对商业银行效率以及影响因素展开了研究。准确的测量商业银行效率以及影响因素,不仅可以为商业银行经营决策提供前提条件,而且还可以减少监管难度,加大监管力度,使资源配置更加合理化。本文的第一步首先介绍了背景意义以及相关理论基础,重点介绍了DEA模型;然后将贷款总额、其他盈利性资产总额作为产出指标,而将存款总额作为中间指标,将固定资产净值、员工总人数作为投入指标测量商业银行的效率;其次将所求的银行效率作为被解释变量,将不良资产率、银行规模(资本充足率)、股权结构(设置虚拟变量)、资产收益率作为解释变量进行分析研究,研究发现大型商业银行的技术效率最高而规模效率最小,城市商业银行的技术效率和规模效率居中,而股份制商业银行规模效率高而技术效率最小;从影响因素来看,员工的人数、国有控股、资本充足率等对银行的效率有负的影响,而总资产、私人控股、固定资产周转率等对银行的效率有正的影响;最后为了提高商业银行的效率,提出了优化股权结构、加强资产配置能力、加强人才配置、加强金融创新、加强风险控制五个建议。

关键词：商业银行效率网络DEA模型技术效率

基于两阶段交叉效率模型的中国商业银行效率评价

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中国管理科学 2021年第10期29卷 23-34页

作者：薛凯丽范建平匡海波赵苗吴美琴大连海事大学综合交通运输协同创新中心辽宁大连116026 山西大学经济与管理学院山西太原030006

为了更好的评价我国商业银行的效率,在传统两阶段DEA模型中引入交叉效率,并对两阶段生产系统的内部结构进行优化,构建了考虑共享投入和非期望产出的两阶段交叉效率模型。最后结合中国16家商业银行2006-2015年的年度报表,分别应用传统的... 详细信息

为了更好的评价我国商业银行的效率,在传统两阶段DEA模型中引入交叉效率,并对两阶段生产系统的内部结构进行优化,构建了考虑共享投入和非期望产出的两阶段交叉效率模型。最后结合中国16家商业银行2006-2015年的年度报表,分别应用传统的两阶段DEA模型和新模型评价样本银行的效率。结果表明:新模型比传统模型更客观、区分力更强,具有更强的稳定性,更适合用于评价我国商业银行的效率。

关键词：两阶段DEA 交叉效率商业银行效率

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央行借贷便利工具对商业银行效率的影响研究

现代经济探讨 2022年第9期 40-48页

作者：姜旭常州大学吴敬琏经济学院常州213159

通过包含异质性特征的一致估计随机边界分析方法对2014-2019年109家商业银行的成本效率进行了测算,并考察了中期借贷便利(MLF)对商业银行成本效率的影响。研究发现,MLF通过数量和价格,均能对商业银行的成本效率产生显著积极影响,但对于... 详细信息

通过包含异质性特征的一致估计随机边界分析方法对2014-2019年109家商业银行的成本效率进行了测算,并考察了中期借贷便利(MLF)对商业银行成本效率的影响。研究发现,MLF通过数量和价格,均能对商业银行的成本效率产生显著积极影响,但对于不同类型银行则存在异质性效果,且在促进金融服务实体经济方面存在不足,定向调控的能力有待提升。研究认为:未来应在增强MLF与其他流动性调控工具使用的协调性、扩大MLF使用频率和规模、提升MLF与宏观审慎监管良性互动的基础上,加强MLF的价格基准与预期引导功能,并通过逐步置换部分总量型或政策导向性较强的工具,进一步发挥MLF的市场化定向调控效果,使MLF与央行利率走廊建设形成有机结合。

关键词：中期借贷便利工具商业银行效率货币政策转型一致估计SFA方法

经济政策不确定性与商业银行效率——兼论利率市场化的调节作用

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内蒙古社会科学 2020年第5期41卷 130-137页

作者：王百欢吉林警察学院经济管理系吉林长春130117

新时期,经济发展一方面对商业银行服务实体经济的能力提出了更高要求,另一方面,由此而生的经济政策不确定性增强导致商业银行效率降低。保持政策的一致性和相对平稳性,引导市场主体的政策预期,同时发展商业银行多元化收入结构,是应对经... 详细信息

新时期,经济发展一方面对商业银行服务实体经济的能力提出了更高要求,另一方面,由此而生的经济政策不确定性增强导致商业银行效率降低。保持政策的一致性和相对平稳性,引导市场主体的政策预期,同时发展商业银行多元化收入结构,是应对经济政策不确定性风险的有效手段。利率市场化能够缓冲经济政策不确定性对商业银行效率的负向影响,国有商业银行和股份制商业银行中这一效果尤其显著,因而充分利用利率周期,优化运营模式,才能够灵活应对经济政策变化。地方性商业银行受经济政策不确定性的影响最大,且利率市场化难以发挥调节作用,因此,应提升资源利用率,通过降低市场集中度等方式增强自身竞争力。

关键词：经济政策不确定性商业银行效率利率市场化金融自由化

竞争、资本监管与商业银行效率优化——兼论货币政策环境的影响

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中国工业经济 2019年第8期 24-41页

作者：余晶晶何德旭仝菲菲首都经济贸易大学金融学院中国社会科学院财经战略研究院山东工商学院金融学院

当前宏观经济有序发展强调要平衡好稳增长和防风险的关系,增强金融服务实体经济的效率成为平衡两者关系的重要解决途径。在间接融资主导的融资环境下,商业银行是金融服务实体经济的重要通道。如何适应外部环境变化、提高商业银行效率,... 详细信息

当前宏观经济有序发展强调要平衡好稳增长和防风险的关系,增强金融服务实体经济的效率成为平衡两者关系的重要解决途径。在间接融资主导的融资环境下,商业银行是金融服务实体经济的重要通道。如何适应外部环境变化、提高商业银行效率,是深化商业银行改革以增强金融服务实体经济效率的重要现实问题。基于此,本文创新性地建立理论模型,分析货币政策环境下利用竞争与资本监管来优化商业银行效率的机制,并选取2007—2016年中国商业银行的数据进行经验验证。研究结果表明:改变商业银行的市场竞争程度与资本监管水平能优化商业银行效率或者控制商业银行风险,且货币政策环境会影响这一优化过程;市场竞争程度通过作用于商业银行的风险承担水平来影响商业银行的效率或风险,即竞争能抑制高风险承担水平的商业银行的风险行为,但会提高低风险承担水平的商业银行效率;风险承担水平不同的商业银行效率基于资本监管影响的优化路径因货币政策变化而有所差异。本文的结论对商业银行风险管理与监管层制定监管政策具有一定的参考价值。

关键词：资本监管竞争货币政策风险承担商业银行效率

中国商业银行效率的SBM分析——控制宏观和所有权因素

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金融研究 2007年第10A期 58-69页

作者：甘小丰清华大学经济管理学院北京100084

本文应用Fried(1999)中的SBM分析方法对国内16家大银行的效率进行了分析。我们发现,是否考虑经济周期和所有权因素等外生变量的影响,对于银行业效率变化趋势的判断是相反的。若不考虑外生因素的影响,2005年银行效率值显著低于1995年;而... 详细信息

本文应用Fried(1999)中的SBM分析方法对国内16家大银行的效率进行了分析。我们发现,是否考虑经济周期和所有权因素等外生变量的影响,对于银行业效率变化趋势的判断是相反的。若不考虑外生因素的影响,2005年银行效率值显著低于1995年;而考虑外生因素的影响后,银行的效率在这十年间却是提高了。经济周期与产权制度对银行效率的影响十分显著。

关键词： SBM 商业银行效率宏观与所有权因素

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资本监管、货币政策与商业银行效率研究

经济管理 2016年第2期42卷 127-139页

作者：罗小伟刘朝西安交通大学经济与金融学院陕西西安710061

本文在对Kopecky & Vanhoose(2004b)模型分三种情形进行扩展的基础上,构建了一个双约束商业银行利润函数模型来分析不良贷款率、资本充足率和法定准备金率对商业银行效率的作用机理,然后使用我国18家商业银行2002—2013年的数据,测算出... 详细信息

本文在对Kopecky & Vanhoose(2004b)模型分三种情形进行扩展的基础上,构建了一个双约束商业银行利润函数模型来分析不良贷款率、资本充足率和法定准备金率对商业银行效率的作用机理,然后使用我国18家商业银行2002—2013年的数据,测算出我国商业银行的成本效率、利润效率和技术效率均值,进而基于所估测的成本效率、利润效率和技术效率值,通过数值拟合对理论模型得出的有关结论进行实证检验。研究结果表明,不良贷款率与商业银行的成本效率、利润效率和技术效率成负相关,而资本充足率、法定准备金率对商业银行的成本、利润和技术效率的影响是非线性的,并且三者对商业银行效率的影响路径具有明显的差异。

关键词：资本监管货币政策商业银行效率

金融科技与商业银行效率--基于DEA-Malmquist模型的实证研究

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国际金融研究 2020年第7期 56-65页

作者：杨望徐慧琳谭小芬薛翔宇瀚德金融科技集团中国人民大学金融科技研究所东北财经大学金融学院中央财经大学金融学院对外经济贸易大学国际贸易学院

金融科技快速发展并重塑商业银行的竞争格局,给中国银行业带来重大挑战。本文使用DEA-Malmquist模型测算我国145家商业银行2013—2018年的全要素生产率,构建金融科技发展指数,通过静态面板和动态面板广义矩估计(GMM)研究金融科技对我国... 详细信息

金融科技快速发展并重塑商业银行的竞争格局,给中国银行业带来重大挑战。本文使用DEA-Malmquist模型测算我国145家商业银行2013—2018年的全要素生产率,构建金融科技发展指数,通过静态面板和动态面板广义矩估计(GMM)研究金融科技对我国银行业效率的影响。研究发现,金融科技通过金融创新、技术溢出和市场竞争驱动商业银行战略转型显著提升了商业银行的效率。金融科技对银行效率的影响促进作用呈现异质性:金融科技对股份制银行和位于东部地区银行的全要素生产率影响更显著;具有与金融科技结合程度深、业务创新能力强、决策层年轻化、跨区域经营程度高这几个特征的银行,更容易吸收金融科技的影响来提升全要素生产率。进一步,机制分析表明金融科技造成竞争加剧,增加了银行负债成本,促使银行选择了风险更高的资产来弥补负债端的损失,间接促进了经营效率的改善。本文的研究结论对于进一步深化商业银行改革、促进金融科技应用具有重要的理论意义和现实价值。

关键词：金融科技商业银行效率商业银行异质性