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利率风险管理

现代会计 1995年第3期 35-37页

作者：耶哈尔·德穆利尔丁远对外经济贸易大学中法中心

本文作者耶哈尔·德穆利尔是法国瓦朗谢讷大学企业管理学院院长、财务学终身教授。1995年1月14日.应天津财经学院会计系、现代会计研究所的邀请.来财院与会计系教师进行了题为"中法财务金融比较"的研讨会。本文介绍了法国金融期货以及... 详细信息

本文作者耶哈尔·德穆利尔是法国瓦朗谢讷大学企业管理学院院长、财务学终身教授。1995年1月14日.应天津财经学院会计系、现代会计研究所的邀请.来财院与会计系教师进行了题为"中法财务金融比较"的研讨会。本文介绍了法国金融期货以及企业利用金融期货市场进行利率风险保值的手段。

关键词：利率风险管理利率波动套期保值债券利息现代会计票面利率合约价格获利率债券持有人固定利率

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利率风险管理中的利率互换

银行家 2024年第1期 106-111页

作者：吴悦叶浩江苏银行金融市场风控部

人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管... 详细信息

人民币利率互换市场自2006年发展至今,月均交易规模已超过2.6万亿元,品种丰富、期限众多,具有相当的活跃性。作为利率衍生品,人民币利率互换作用颇多,既可以作为博利率方向的轻量级投资工具,也可以用作套利和套保。本文基于利率风险管理的视角,对人民币利率互换的基本概念、市场情况、估值定价进行介绍,并通过实际案例介绍人民币利率互换应用于利率风险管理的效果及注意要点.

关键词：利率风险管理人民币利率互换交易规模利率衍生品注意要点套利活跃性估值定价

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基于区块链背景下商行利率风险管理研究

金融 2024年第5期14卷 1795-1802页

作者：张怀波吴越马小琴哈尔滨商业大学金融学院黑龙江哈尔滨伊犁师范大学数学与统计学院新疆伊犁

在区块链背景下,研究如何利用区块链技术管理研究商业银行利率风险。首先回顾国内商业银行利率的演变并阐述了现状,明确研究内容及方法。其次介绍区块链及商业银行利率风险管理的研究现状,区块链在银行利率风险管理中的应用以及银行利... 详细信息

在区块链背景下,研究如何利用区块链技术管理研究商业银行利率风险。首先回顾国内商业银行利率的演变并阐述了现状,明确研究内容及方法。其次介绍区块链及商业银行利率风险管理的研究现状,区块链在银行利率风险管理中的应用以及银行利率风险的形成原因,如何识别、度量及管理。之后选用VaR模型,选取了上海银行间同业拆借利率中的隔夜拆借利率作为样本进行建模研究,得出利率的波动加大了利率风险的结论。最后建议加大对区块链技术的开发与应用。商业银行应利用区块链技术建设利率风险管控结构和加大银行间的风险管理。In the context of blockchain, study how to use blockchain technology to manage and study the interest rate risk of commercial banks. Firstly, it reviews the evolution of the interest rate of domestic commercial banks and expounds on the current situation, clarifying the research content and methods. Secondly, it introduces the research status of blockchain and interest rate risk management of commercial banks, the application of blockchain in bank interest rate risk management, the formation reasons of bank interest rate risk, and how to identify, measure and manage it. After that, the VaR model is selected, and the Shanghai interbank offered rate (SIBR) overnight offered rate is selected as the sample for modeling research, and the conclusion is drawn that the interest rate fluctuation increases the interest rate risk. Finally, it is suggested to increase the development and application of blockchain technology. Commercial banks should use blockchain technology to build interest rate risk control structure and increase risk management among banks.

关键词：区块链商业银行利率风险管理 VaR

金融机构资产负债管理中的利率风险管理策略研究

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中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2024年第11期 0074-0077页

作者：李琛乌兰察布市交通运输资源开发集团有限公司内蒙古乌兰察布012000

随着金融市场的持续变化,利率风险已成为金融机构面临的主要风险之一。本文旨在探讨金融机构在资产负债管理中如何有效制定和实施利率风险管理策略。文章首先分析了利率风险的成因及其影响,随后提出了针对性的风险管理策略,并通过详细... 详细信息

随着金融市场的持续变化,利率风险已成为金融机构面临的主要风险之一。本文旨在探讨金融机构在资产负债管理中如何有效制定和实施利率风险管理策略。文章首先分析了利率风险的成因及其影响,随后提出了针对性的风险管理策略,并通过详细个案分析加以阐述。最后,总结了金融机构在资产负债管理中应对利率风险的主要措施,旨在为金融机构的风险管理提供有价值的参考。

关键词：金融机构资产负债管理利率风险管理

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监管约束下银行账簿利率风险管理的策略

中国银行业 2024年第3期 77-79页

作者：王伟中国民生银行风险管理部

面对监管约束和利率并轨的挑战,商业银行围绕银行账簿利率风险管理的目标进行提升,关键在于提升度量风险和控制风险的能力。一方面,要不断提升风险度量的精细化水平,使得管理者能够准确把握利率风险的来源以及对收入和价值的影响程度,... 详细信息

面对监管约束和利率并轨的挑战,商业银行围绕银行账簿利率风险管理的目标进行提升,关键在于提升度量风险和控制风险的能力。一方面,要不断提升风险度量的精细化水平,使得管理者能够准确把握利率风险的来源以及对收入和价值的影响程度,另一方面,则是应该积极创新可以控制利率风险的金融工具,使得管理者能够更加主动和快速地调整利率风险口。

关键词：利率风险管理金融工具控制风险监管约束商业银行账簿并轨风险度量

加强商业银行债券投资利率风险管理促进债券市场高质量发展

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债券 2024年第1期 7-11页

作者：朱长法中国工商银行

商业银行是我国债券市场的重要参与者,长期以来在服务实体经济等方面发挥着主力军作用。为落实中央金融工作会议精神,坚定走好中国特色金融发展之路,促进债券市场高质量发展,加快建设金融强国,本文分析了商业银行债券投资利率风险管理... 详细信息

商业银行是我国债券市场的重要参与者,长期以来在服务实体经济等方面发挥着主力军作用。为落实中央金融工作会议精神,坚定走好中国特色金融发展之路,促进债券市场高质量发展,加快建设金融强国,本文分析了商业银行债券投资利率风险管理所具有的重要意义,提出围绕“一个思维+四个结构”完善商业银行债券投资利率风险管理框架,以促进商业银行不断提升服务实体经济高质量发展质效,以及债券投资利率风险防控能力。

关键词：商业银行债券投资利率风险管理高质量发展

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利率风险管理的重要免疫工具:持续期模型

财经问题研究 2005年第9期 25-33页

作者：王志强张姣东北财经大学科研处辽宁大连116025 东北财经大学金融学院辽宁大连116025

利率市场化进程的加快凸现利率风险管理的重要性和迫切性。作为一种利率风险管理的重要免疫工具,持续期配比策略在近些年来有了较大发展。本文在深入探讨Macaulay持续期的三种重要含义的基础上,详细地分析和比较了近期提出的几种主要持... 详细信息

利率市场化进程的加快凸现利率风险管理的重要性和迫切性。作为一种利率风险管理的重要免疫工具,持续期配比策略在近些年来有了较大发展。本文在深入探讨Macaulay持续期的三种重要含义的基础上,详细地分析和比较了近期提出的几种主要持续期即:方向持续期、部分持续期和近似持续期,最后简单讨论了将这些持续期模型及其免疫策略用于中国市场应注意的问题。

关键词：利率风险管理免疫策略持续期模型