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通过趋势策略降低再平衡导致的回撤

中国证券期货 2024年第1期 81-87,96页

作者：程昊王翠涵朱芳草国投证券股份有限公司北京100033 华创证券有限责任公司北京100032 益民基金管理有限公司北京100052

组合再平衡作为风险管理的必要手段之一有其适用条件,当市场环境和再平衡的适用环境不一致,就会体现为策略的“缺陷”。当再平衡组合中某类或某几类资产存在明显趋势时,再平衡组合相对于买入并持有组合表现更差,再平衡的这种特性被称为... 详细信息

组合再平衡作为风险管理的必要手段之一有其适用条件,当市场环境和再平衡的适用环境不一致,就会体现为策略的“缺陷”。当再平衡组合中某类或某几类资产存在明显趋势时,再平衡组合相对于买入并持有组合表现更差,再平衡的这种特性被称为“负凸性”(negative convexity)①。本文实证结果表明,再平衡的负凸性可以通过趋势策略内含的“正凸性”补充,添加趋势跟随策略敞口能够有效改善再平衡组合在趋势行情下的风险收益特性。

关键词：再平衡趋势策略凸性

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关于面积积分平均的凸性

关于面积积分平均的凸性

作者：段玉聪河北工业大学

学位级别：硕士

设t,p,q,c是正数,f(z)为圆环R1<|z|凸... 详细信息

设t,p,q,c是正数,f(z)为圆环R1凸函数.然后将所得结果应用于Bergman权和Gauss权情况下面积积分平均的凸性的研究.此外,本文还证明了当p ≤ 1时log Ip(r)的二阶导数是非负的,当-1-(?)≤ p<0时log Ip(r)的三阶导数是非负的,这里

关键词：凸性对数导数解析函数面积积分平均 Bergman空间

无限维空间中的凸性以及复Lp混合Petty投影不等式

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无限维空间中的凸性以及复Lp混合Petty投影不等式

作者：施孙平上海师范大学

学位级别：硕士

本论文研究内容属于现代凸几何分析,涉及凸分析领域和L Brunn-Minkowski理论,重点研究凸分析领域中凸集的拓扑性质和LBrunn-Minkowski理论中混合投影体的复、L两类情形,包括无限维线性空间框架下凸集的相对内部、相对边界和闭包等性质;... 详细信息

本论文研究内容属于现代凸几何分析,涉及凸分析领域和L Brunn-Minkowski理论,重点研究凸分析领域中凸集的拓扑性质和LBrunn-Minkowski理论中混合投影体的复、L两类情形,包括无限维线性空间框架下凸集的相对内部、相对边界和闭包等性质;一般的复L混合投影体及其性质和相关的重要不等式,具体研究内容如下:1.在无限维线性空间(即一般线形拓扑空间)的框架下,凸集相对内部非空以及闭集的仿射包仍是闭集不一定成立.我们在凸集闭包的仿射包等于其仿射包这一条件下,给出了无限维线性空间中凸集拓扑概念的纯几何表示.利用仿射包的等价定义,我们得到了凸集闭包的仿射包等于其仿射包这一条件的等价刻画,同时对凸集的拓扑性质进行了初步探讨.2.最近,Wang与Liu结合非对称L带体的性质,首次提出了复L投影体的概念并得到了关于复L投影体的Petty投影不等式.作为复L投影体的一般情形,我们引入了复L混合投影体的概念,证明了关于复L混合投影体的Petty投影不等式的一般均质积分形式.

关键词：凸性无限维空间复Lp混合投影体 Petty投影不等式

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凸性

丛书名：走向数学丛书

1991年

作者：史树中

中国数学会传播委员会推荐读物:本书内容包括:凸集的几何性质、凸函数、凸规划等。

ISBN: (纸本)7535513786

中国数学会传播委员会推荐读物:本书内容包括:凸集的几何性质、凸函数、凸规划等。

关键词：凸性

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一种二元有理插值样条函数的凸性

计算机辅助设计与图形学学报 2012年第9期24卷 1171-1179页

作者：项梅灵唐月红南京航空航天大学理学院南京211100

通过研究一种基于函数值的(3,2)1阶二元有理插值样条函数中诸如边界插值、极限、解析和正则等性质,指出极限曲面是双曲抛物面,揭示了参数对这种插值曲面的影响.首先引入双8次矩阵表示的凸性判别函数,推导了判定插值曲面凸性的充要条件;... 详细信息

通过研究一种基于函数值的(3,2)1阶二元有理插值样条函数中诸如边界插值、极限、解析和正则等性质,指出极限曲面是双曲抛物面,揭示了参数对这种插值曲面的影响.首先引入双8次矩阵表示的凸性判别函数,推导了判定插值曲面凸性的充要条件;然后根据该条件给出数值实例,展示如何适当选取参数实现有理插值样条曲面的局部保凸性.特别发现了这种插值曲面凸性在某些点处即使型值是凸的数据也是相对刚性的,并提出了插值曲面局部保凸的必要条件.最后还讨论了文献(Zhang Y,Duan Q,Twizell E H.Convexity control of a bivariate rational interpolating spline surfaces.Computers&Graphics,2007,31(5):679-687)中存在的部分计算问题.

关键词：二元插值有理样条正则曲面凸性

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多项式的正性和凸性(英文)

软件学报 2002年第4期13卷 510-517页

作者：郑津津张建军陈效群 Bournemouth 中国科学技术大学数学系安徽合肥230026

在计算机辅助几何设计（CAGD）中,曲面曲线的凸性是一种重要的特性旨在解决多项式的正性和凸性问题.凸性可以通过正性来解决.通过推广经典的Sturm定理,得到一种多项式正性的算法.由此提出了任意阶多项式为正的一个充要条件,也提出了一... 详细信息

在计算机辅助几何设计（CAGD）中,曲面曲线的凸性是一种重要的特性旨在解决多项式的正性和凸性问题.凸性可以通过正性来解决.通过推广经典的Sturm定理,得到一种多项式正性的算法.由此提出了任意阶多项式为正的一个充要条件,也提出了一个实用的算法.从而可以只用此多项式的系数来表示得到的充要条件.

关键词：标准序列最大公除数正性凸性 Bernstein-多项式多项式 CAGD

不假定凸性和精确线搜索时DFP算法的收敛性

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同济大学学报（自然科学版） 2013年第2期41卷 289-292,298页

作者：濮定国刘美玲同济大学数学系上海200092 河南科技大学数学系河南洛阳471003 上海电机学院数理教学部上海201306

对非凸目标函数,Broyden变尺度算法的收敛性是一个没有完全解决的问题.针对DFP修正公式证明在不假定精确线搜索条件下,对光滑的目标函数,当DFP算法得到的点列收敛时,该点列一定趋向于稳定点.指出对于其他Broyden算法结论都是成立的.

关键词：变尺度算法收敛性凸性不精确线搜索

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面积积分平均的对数凸性

理论数学 2022年第5期12卷 749-756页

作者：段玉聪河北工业大学理学院天津

函数的凸性作为一种非常重要的几何性质,在证明不等式当中,函数的凸性发挥着重要作用。令H(D)表示D上所有解析函数构成的空间,f∈H(D)。解析函数f的加权面积积分平均定义为Mp,a(f,r)。本文主要研究对数凸函数,证明在什么条件下,Mp,a(f,r... 详细信息

函数的凸性作为一种非常重要的几何性质,在证明不等式当中,函数的凸性发挥着重要作用。令H(D)表示D上所有解析函数构成的空间,f∈H(D)。解析函数f的加权面积积分平均定义为Mp,a(f,r)。本文主要研究对数凸函数,证明在什么条件下,Mp,a(f,r)是对数凸函数。使得之前论文中的证明步骤变得简化。

关键词：凸性对数凸性解析函数

鞅不等式与 Banach 空间的凸性和光滑性

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数学学报（中文版） 1989年第6期32卷 765-775页

作者：刘培德武汉大学

我们用 B 值鞅的 P 方函数 S^(p)f 的 a.e.有限性刻划了 Banach 空间的p 一致可凸性质,建立了这种函数的凸Φ函数不等式,讨论了这些不等式成立的条件,鞅变换的性质以及鞅的局部收敛性与 Banach 空间的 q一致凸性和 p一致光滑性的关系,... 详细信息

我们用 B 值鞅的 P 方函数 S^(p)f 的 a.e.有限性刻划了 Banach 空间的p 一致可凸性质,建立了这种函数的凸Φ函数不等式,讨论了这些不等式成立的条件,鞅变换的性质以及鞅的局部收敛性与 Banach 空间的 q一致凸性和 p一致光滑性的关系,同时给出了超自反空间以及与 Hilbert 空间同构的 Banach空间的特征.

关键词： Banach空间鞅不等式凸性光滑性