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    • 1 篇 教育学

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  • 5 篇 债券久期
  • 2 篇 信用评级
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  • 2 篇 交易量
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  • 1 篇 sas编程
  • 1 篇 金融计算
  • 1 篇 自定义函数

机构

  • 2 篇 上海师范大学
  • 2 篇 渤海证券股份有限...
  • 1 篇 华中科技大学
  • 1 篇 金陵科技学院
  • 1 篇 南京财经大学

作者

  • 2 篇 范昱君
  • 2 篇 王周伟
  • 2 篇 王倩
  • 2 篇 敬志勇
  • 1 篇 桂文明
  • 1 篇 孔东民

语言

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检索条件"主题词=债券久期"
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信用评级、债券久期与投资者判断分歧
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金融经济学研究 2014年 第6期29卷 29-38页
作者： 敬志勇 王周伟 上海师范大学金融工程研究中心 上海200234
以2010～2013年中国企业债券市场数据检验债券投资者判断分歧的诱因及其对企业债券交易量的影响，结果表明银行间市场投资者产生判断分歧的主导诱因是信用评级，而交易所市场投资者产生判断分歧的主导诱因是久期；高等级债券不能满足银... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
信用评级、债券久期与投资者判断分歧
信用评级、债券久期与投资者判断分歧
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第九届（2014）中国管理学年会——金融管理分会场
作者： 敬志勇 王周伟 孔东民 上海师范大学金融工程研究中心 华中科技大学经济学院
以2010-2013年中国企业债券市场数据,本文检验了债券投资者判断分歧的诱因及其对企业债券交易量的影响。结果表明,银行间市场投资者产生判断分歧的主导诱因是信用评级,而交易所市场投资者产生判断分歧的主导诱因是久期。高等级债券不能... 详细信息
来源： cnki会议 评论
基于债券久期和基点价值管理的利率风险控制
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经营管理者 2017年 第18期 206-206页
作者： 范昱君 王倩 渤海证券股份有限公司
证券公司在风险控制中面临的严峻挑战之一是利率变动所引起的利率风险,久期和基点价值管理是一种有效的利率风险控制技术。本文深入分析了久期管理的原理,推导出适用于债券组合的利率久期模型,并实际应用市场交易数据进行建模分析,对久... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
再论基于债券久期和基点价值管理的利率风险控制
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经营管理者 2017年 第19期 30-30页
作者： 王倩 范昱君 渤海证券股份有限公司
证券公司在风险控制中面临的严峻挑战之一是利率变动所引起的利率风险,久期和基点价值管理是一种有效的利率风险控制技术。本文在深入分析了久期管理的原理上,推导出适用于债券组合的利率久期模型,并实际应用市场交易数据进行建模分析,... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
SAS金融计算教学中自定义函数的实验设计
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科技创新导报 2014年 第34期11卷 152-152,154页
作者： 桂文明 金陵科技学院 江苏南京211169 南京财经大学 江苏南京210046
SAS在金融计算领域有着旺盛的生命力,SAS金融计算课程是金融类专业中实践性较强的课程之一。在该课程的教学过程中,如何设计好实验环节是教学成功与否的关键所在。该文针对难度较高但适用性广的SAS自定义函数部分,结合债券久期理论,采... 详细信息
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