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基于违约鉴别能力最大的信用等级划分方法

管理科学学报 2019年第11期22卷 106-126页

作者：迟国泰于善丽大连理工大学经济管理学院大连116024 中国人民银行金融研究所博士后科研流动站北京100800 银行间市场清算所股份有限公司上海200002

信用等级划分旨在区分不同客户的风险水平,然现有大多数信用等级划分研究要么无法严格保证划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,要么无法保证尽可能地区分违约可能性不相似的客户,而无论不符合哪种标准,划分的信用等级... 详细信息

信用等级划分旨在区分不同客户的风险水平,然现有大多数信用等级划分研究要么无法严格保证划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,要么无法保证尽可能地区分违约可能性不相似的客户,而无论不符合哪种标准,划分的信用等级都不能作为贷款决策的有效依据.基于此,以上述两个标准为目标划分信用等级.创新与特色一是以客户的非违约累计频率与违约累计频率之差的最大绝对值的代数和最大为目标,以后一个信用等级损失率大于前面信用等级损失率为主要约束,确保划分的信用等级满足上述两个标准.二是提出通过设置随机分割点的区间来划分信用等级的新算法,避免随机赋予信用等级分割点时,靠前的信用等级分割点落到靠后的客户中,导致后面的信用等级无论怎样划分均划分不出来的弊端.最后,以中国某商业银行3045笔小企业贷款样本进行实证,结果表明本模型划分的信用等级满足“信用等级越高,损失率越低”标准,且其区分不同违约可能性客户的能力较强.

关键词：信用等级划分损失率违约鉴别能力 K-S检验统计量信用评级

基于违约企业分布约束的上市公司信用等级划分模型

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管理评论 2023年第5期35卷 3-18页

作者：周颖张志鹏大连理工大学经济管理学院大连116024 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

信用等级划分是将客户按照信用得分或预期损失划分到相应组别,实现对不同个体信用风险的大小排序。本研究从违约风险、风险损失两方面构建目标规划模型,给出了适用于中国上市公司的信用等级划分新思路。本文的创新与特色:一是提出了新... 详细信息

信用等级划分是将客户按照信用得分或预期损失划分到相应组别,实现对不同个体信用风险的大小排序。本研究从违约风险、风险损失两方面构建目标规划模型,给出了适用于中国上市公司的信用等级划分新思路。本文的创新与特色:一是提出了新的信用等级划分约束条件,确保违约企业更多分布在较低等级,改变了现有研究将违约企业更多划分在较高等级的不合理现象。二是通过巴塞尔协议关于预期损失与违约风险暴露、违约概率、违约损失率的关系,近似得出上市公司的预期损失,给出了解决上市公司缺乏违约损失数据的方法。研究表明:产权比率、净资产收益率、审计意见类型、流通中现金(M0)供应量同比增长率等53个指标,可用来有效预测上市公司的违约状态。AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C级共9个信用等级对应的损失率分别为0.01%、0.05%、0.16%、0.23%、0.80%、1.23%、1.35%、10.10%、66.90%,满足“信用等级越高、损失率越低”这一信用评级的根本要求。

关键词：信用等级划分损失率违约证据权重上市公司

P2P网贷借款人信用等级划分模型与应用研究

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P2P网贷借款人信用等级划分模型与应用研究

作者：张可心东北大学

学位级别：硕士

P2P网络借贷作为互联网金融市场的重要组成部分,在国内外不断被市场认可并且发展迅速,在缓解小微企业融资难问题中发挥了重要作用,为经济增长注入新的活力。但是,当前P2P网贷平台对借款人的信用风险管理混乱,导致P2P行业爆发式成长的同... 详细信息

P2P网络借贷作为互联网金融市场的重要组成部分,在国内外不断被市场认可并且发展迅速,在缓解小微企业融资难问题中发挥了重要作用,为经济增长注入新的活力。但是,当前P2P网贷平台对借款人的信用风险管理混乱,导致P2P行业爆发式成长的同时,也伴随着大量平台“跑路”的倒闭事件,信用风险问题日趋严峻。通过对P2P网贷平台借款人进行信用评级可以有效提高P2P网贷平台风险管理水平,而借款人信用评级的关键问题就是借款人的信用等级划分研究。因此,解决借款人的信用等级划分对当前的P2P网贷市场信用风险管理具有重要意义。信用等级划分一般是依据信用评分或违约损失率等信息区分借款人的信用等级,与违约损失率相匹配的信用评分确定是信用等级划分的关键。信用评分重点是解决指标筛选和保留指标的组合问题。指标筛选将重点考虑不均衡样本下指标违约区分度的判别问题;在解决保留指标的组合问题研究中,根据对借款客户的违约判别实践发现,与由指标线性组合确定的信用评分相比,由机器学习方法中指标的非线性组合确定的信用评分的违约判别效果更优。此外,已有专家考虑了财务指标(硬信息)与非财务指标(软信息)等对评分结果的不同影响,基于此,本文根据P2P平台中的指标特点,将评价指标划分为离散型指标和连续型指标,研究不同类型的指标对违约判别的不同影响,再根据离散指标评分与违约损失率的关系、连续指标评分与违约损失率的关系,解决与违约损失率相匹配的借款人信用等级划分问题。本文对P2P网贷借款人的信用等级划分问题展开研究,主要工作如下:(1)在不均衡样本下基于Lasso-Logistic筛选指标,构建借款人的信用评分模型。首先,基于Logistic二元回归的Wald统计量筛选具有显著违约判别能力的单个指标;然后,基于欠采样提出不均衡样本处理的优化方案,将非违约样本按照与违约样本的比例随机等比例分割,与违约样本重新组合为多份均衡样本,每一份均衡样本上通过Lasso-Logistic回归筛选具有显著违约判别能力的指标群,保留被筛选出次数大于半数的指标,构建借款人的信用评分指标体系;其次,将指标划分为离散和连续两种指标类型,根据Lasso-Logistic回归系数对指标赋权,通过增加权重约束减少数据变化对指标权重的影响,并对约束后的权重归一化;最后,分别在两种指标类型下,以指标权重的一半大小作为领域半径,构造权重空间,以随机多目标可接受度分析方法(Stochastic Multi-objectives Acceptability Analysis,SMAA)在指标权重空间内随机模拟指标权重,计算借款人的信用评分。(2)基于改进的违约金字塔原理构建信用等级阈值点确定模型。基于信用评分与违约损失率的匹配关系,基于违约损失区分度最大改进“违约损失率随信用等级的升高而降低”的违约金字塔原理,在离散和连续两指标类型下,分别构建确定借款人信用等级阈值点的优化模型,确定两指标类型下的信用等级阈值点。(3)基于SMAA-证据理论集成两指标类型下的信用等级信息,构建新增借款人的信用等级划分模型。首先,分别将SMAA模拟计算的信用评分与相应指标类型下的信用等级阈值点比较,得到借款人在两指标类型下属于各信用等级的概率;然后,利用证据理论(Dempster-Shafe,D-S)合成借款人在两指标类型下属于相同信用等级的概率,得到借款人在各信用等级的概率分布,以概率最大等级作为新增借款人最终的信用等级,并通过对信用划分结果的对比分析验证信用等级划分模型的有效性。本文主要对P2P网贷借款人的信用等级划分问题进行了研究,为信用等级划分问题的相关研究提供了理论方法层面和实际应用层面的借鉴和参考,并为相关研究的扩展和应用奠定了基础。

关键词： P2P网贷借款人信用等级划分 SMAA 证据理论

基于动机过程理论的信用等级划分激励作用分析

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武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2018年第1期40卷 91-96页

作者：张晓婧杨高升郑晓利河海大学商学院江苏南京211100 中国长江电力股份有限公司湖北宜昌443000

从激励效用最大化的角度,研究长周期工程中信用等级划分的激励作用,以单个承包商为研究对象,在信用价值概念的基础上建立承包商信用收益函数和业主的信用评价收益函数,分析在不同等级划分下该承包商基于信用收益最大化的行为选择过程及... 详细信息

从激励效用最大化的角度,研究长周期工程中信用等级划分的激励作用,以单个承包商为研究对象,在信用价值概念的基础上建立承包商信用收益函数和业主的信用评价收益函数,分析在不同等级划分下该承包商基于信用收益最大化的行为选择过程及其行为选择所带来的业主信用评价收益变化,并结合动机过程理论厘清信用等级划分的激励作用机理,得出影响信用等级划分的激励作用主要有两个因素:信用等级数和各信用等级间信用价值的差值。

关键词：长周期工程信用等级划分信用价值激励效用动机过程理论

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《企业质量信用等级划分通则》摘要

中国品牌与防伪 2009年第8期 11-13页

为提高质量信用管理水平，建设质量诚信体系，国家质检总局、国家标准委6月16日发布《企业质量信用等级划分通则》推荐性国家标准。该标准自今年11月1日起实施。

关键词：信用等级划分企业质量通则推荐性国家标准中国质量诚信体系国家质检总局国家标准委

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俭业质量信用等级划分通则》颁布

企业科技与发展 2009年第9期 11-11页

为配合国家质检总局建设和完善产品质量诚信体系，促进和指导企业诚信经营、提高质量信用管理水平，规范和统一企业质量信用等级划分，国家标准管理委员会组织制定了《企业质量信用等级划分通则》国家标准。该标准将于2009年11月1日起... 详细信息

为配合国家质检总局建设和完善产品质量诚信体系，促进和指导企业诚信经营、提高质量信用管理水平，规范和统一企业质量信用等级划分，国家标准管理委员会组织制定了《企业质量信用等级划分通则》国家标准。该标准将于2009年11月1日起实施。

关键词：信用等级划分质量诚信体系国家标准管理委员会通则国家质检总局企业诚信经营企业质量信用管理

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《企业质量信用等级划分通则》国标发布

品质 2009年第7期 10-10页

在6月16日召开的“质量和安全年”质量诚信论坛上，国家质检总局、国家标准委批准发布了《企业质量信用等级划分通则》推荐性国家标准，标准编号为：GB／T23791—2009。该标准自2009年11月1日起开始实施。

关键词：信用等级划分企业质量通则推荐性国家标准国标国家质检总局国家标准委 GB

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《企业质量信用等级划分通则》颁布

中国品牌 2009年第4期 16-16页

作者：徐建华（记者）《中国品牌》杂志社编辑部

从今年11月1日起，如果一家企业在一定时期内信用风险很小，它将在质量信用等级上被授予A等；如果一家企业在一定时期内信用风险较小，它将在质量信用等级上被授予B等；如果一家企业在一定时期内信用风险较大，它将在质量信用等级上被授... 详细信息

从今年11月1日起，如果一家企业在一定时期内信用风险很小，它将在质量信用等级上被授予A等；如果一家企业在一定时期内信用风险较小，它将在质量信用等级上被授予B等；如果一家企业在一定时期内信用风险较大，它将在质量信用等级上被授予C等；如果一家企业在一定时期内信用风险很大，它将在质量信用等级上被授予D等。

关键词：信用等级划分企业质量信用风险通则

基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证

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运筹与管理 2019年第6期28卷 159-165页

作者：杜永强石宝峰天津商业大学理学院天津300134 西北农林科技大学经济管理学院陕西杨凌712100

本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银... 详细信息

本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银行的信用风险等级。解决了由于样本少、无法对信用等级合理划分的难题。通过实证分析可以了解到,本文得出的银行评级信息和标准普尔提供的评价结论存在共同的序关系状态。因此,可根据本模型对大多数未经过国际权威机构评级的银行进行风险评级。

关键词：信用风险评级评价指标体系变异系数平滑扩充信用等级划分