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基于趋势理论的程序化交易在期货市场的应用研究——以海龟交易模型为例

基于趋势理论的程序化交易在期货市场的应用研究——以海龟交易模...

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作者：温在杭浙江大学

学位级别：硕士

随着计算机技术和通信技术的发展,金融工具也在不断发展和创新。近年来国内程序化交易崛起,得到越来越多的投资机构认可,然而主观交易仍然是市场主流。分析其原因,主观交易是传统的交易模式,采用主观策略交易对于优秀的交易员仍然有效,... 详细信息

随着计算机技术和通信技术的发展,金融工具也在不断发展和创新。近年来国内程序化交易崛起,得到越来越多的投资机构认可,然而主观交易仍然是市场主流。分析其原因,主观交易是传统的交易模式,采用主观策略交易对于优秀的交易员仍然有效,并且能获得稳定回报。程序化交易作为一个新兴而强大的交易工具,虽然在执行力和执行效率上拥有无可比拟的优势,但是将主观策略转化程序化语言,拥有较高的进入门槛。主观交易投资分析可以分为两大类,分别是基本面分析法、技术分析法。其中,采用技术分析法交易员占比多一些。在技术分析方法中,趋势的概念绝对是核心内容之一,选取趋势策略作为研究对象具有更强的普适性。当前的期货市场,有相当一部分的主力合约品种具有较强的投机性和流动性,再加上期货市场独有的T+0的交易方式,程序化的交易方式有着广阔的发展空间。本文将以国内商品期货焦煤作为研究对象。本文通过文献研究、数据分析、实践对比等方法,从趋势策略基础理论出发,针对混沌理论、道氏理论、艾略特波浪理论主观交易理论进行定性分析,并参考国内外研究成果。目前国内外文献中已有一些趋势策略研究,尤其是国外策略相对比较成熟,但国内很少结合中国国情进行优化和完善,有一些实战研究也属于公司机密没有公开。本文首先对海龟交易策略进行理论分析和研究,其中,海龟交易策略国际认可的趋势交易转化为程序化交易的经典案例。再结合中国行情特点,从实际交易出发对策略参数和风控策略(止盈、止损、仓位管理)进行测试和对比,最后经过大量反复测试研发出能够进行实盘资金操作并能产生平稳资金曲线的趋势策略程序化交易系统。本文从主观交易思路的研究到程序化策略实践,提供一套利用主观交易思维优化程序化交易策略完整的设计思路。为解决主观交易存在的问题(回报周期长、回撤大、隔夜仓风险),提出了全新的思路和解决方案。另一方面,程序化交易策略又需要在主观交易思维的指导下不断的优化和完善。通过两者优势的结合,最终形成具有商业价值的交易策略。

关键词：趋势策略程序化交易海龟交易主观交易

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