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带删失结构的第二类Tobit模型的两步估计法

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带删失结构的第二类Tobit模型的两步估计法

作者：葛欣怡中国科学技术大学

学位级别：硕士

自从Tobin(1958)提出Tobit模型以来,这类模型受到了学者们的广泛关注,在其基础上陆续衍生出大量的新模型。这类模型在劳动力供给、教育、消费、医疗等多方面的研究中得到广泛应用。本文首先将Tobit模型按照似然函数等因素进行了分类,并... 详细信息

自从Tobin(1958)提出Tobit模型以来,这类模型受到了学者们的广泛关注,在其基础上陆续衍生出大量的新模型。这类模型在劳动力供给、教育、消费、医疗等多方面的研究中得到广泛应用。本文首先将Tobit模型按照似然函数等因素进行了分类,并给出每一类模型的具体形式、极大似然函数形式和相应的应用范例。然后本文以模型是否是联立方程模型为准则,对Tobit模型进行分类,并介绍不同类别下Tobit模型的研究进展和主要的估计方法。最后以第二类Tobit模型为例,对其进行详细的介绍,包括模型结构应用以及两种重要的估计方法。在第二类Tobit模型的基础上,本文对该模型加上一个删失结构,构成了一个新的模型。本文对新模型的模型结构、数据结构、估计方法均进行了详细介绍,重点介绍了我们在对新模型进行参数估计时用到的由Heckman两步估计法推广而来的改进的两步估计法,并且针对新的两步估计法进行数据模拟,在不同的删失率和不同的参数值下考察估计方法的优良性,最后得到的模拟结果令人满意。

关键词： Tobit模型样本选择模型参数估计极大似然估计两步估计法删失结构

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一类相关结构下纵向数据的两步估计法

数学的实践与认识 2021年第13期51卷 157-165页

作者：李玉玲高巍北京师范大学珠海分校应用数学学院广东珠海519085 东北师范大学数学与统计学院吉林长春130021

主要研究当相关矩阵的逆矩阵可以表示为一些已知矩阵的线性组合时,纵向数据的参数估计问题.纵向数据分析中最常用的模型是广义线性模型.而广义线性模型的最根本问题是如何利用数据的组间相关性来提高统计推断的准确度和效率.目前应用最... 详细信息

主要研究当相关矩阵的逆矩阵可以表示为一些已知矩阵的线性组合时,纵向数据的参数估计问题.纵向数据分析中最常用的模型是广义线性模型.而广义线性模型的最根本问题是如何利用数据的组间相关性来提高统计推断的准确度和效率.目前应用最广泛的方法是广义估计方程方法.尽管当工具相关矩阵被错误建模时,该方法仍能保证估计的相合性,但估计的效率会大大降低.为避免工作相关矩阵的错误建模,提出了一种新的估计法,可以有效地处理纵向数据的组内相关性.证明了该估计法的渐进正态性质,并通过模拟计算和实例分析说明了该估计法的稳健性.

关键词：广义估计方程纵向数据二元推断函数两步估计法

带删失结构的第二类Tobit模型的两步参数估计法

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数理统计与管理 2017年第2期36卷 236-242页

作者：葛欣怡吴耀华中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026

本文首先简要介绍一类样本选择模型并且对其研究方法进行回顾,然后基于样本选择模型,提出本文所研究的模型:带删失结构的第二类Tobit模型,提出一种新的两步估计法来对模型的参数进行估计。并且对提出的方法进行数据模拟,数据模拟结果表... 详细信息

本文首先简要介绍一类样本选择模型并且对其研究方法进行回顾,然后基于样本选择模型,提出本文所研究的模型:带删失结构的第二类Tobit模型,提出一种新的两步估计法来对模型的参数进行估计。并且对提出的方法进行数据模拟,数据模拟结果表明估计的效果良好。

关键词：参数估计两步估计法带删失结构的第二类 Tobit模型

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常微分方程两步估计的方差估计

统计与决策 2018年第22期34卷 82-85页

作者：卫泽林赵恒西安电子科技大学数学与统计学院西安710126 西安电子科技大学通信工程学院西安710126

基于数值分析的常微分方程参数估计方法计算量大,近年来提出的两步估计虽然计算量小,但参数估计的方差难以得到。有效的方差估计应建立在准确的参数估计的基础之上。文章针对基于光滑核函数的两步估计,从中选择最优窗宽,以优化参数估计... 详细信息

基于数值分析的常微分方程参数估计方法计算量大,近年来提出的两步估计虽然计算量小,但参数估计的方差难以得到。有效的方差估计应建立在准确的参数估计的基础之上。文章针对基于光滑核函数的两步估计,从中选择最优窗宽,以优化参数估计,在准确的参数估计基础上,提出了用boostrap法估计由两步估计得到的参数的方差。最后利用模拟数据,选择出最优窗宽,并在此基础上验证了这种参数的方差估计方法是有效的。

关键词：常微分方程两步估计法方差估计 boostrap法

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非线性半参数空间变系数模型的两步估计

统计与决策 2016年第22期32卷 12-14页

作者：曹连英张博东北林业大学理学院哈尔滨150040

文章对非线性函数与空间变系数模型组合的半参数模型进行研究,提出该类模型的两步估计,给出半参数模型中非线性函数和空间变系数参数估计的精确表达式。并进行了数值模拟,结果表明,估计值与真实值拟合程度较好,方法的精确度较高。

关键词：半参数模型地理加权回归两步估计法

半参数空间变系数回归模型的两步估计方法及其数值模拟

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统计与信息论坛 2005年第1期20卷 16-19,50页

作者：魏传华梅长林中国人民大学统计学院北京100872 西安交通大学理学院陕西西安710049

文章提出了关于半参数空间变系数回归模型的两步估计方法,该方法可得到模型中常值系数估计量的精确解析表达式,广泛的数值模拟表明所提出的估计方法对估计常值系数具有满意的精度和稳定性。

关键词：半参数空间变系数回归模型地理加权回归方法两步估计法广义交叉证实法

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半参数空间变系数回归模型的两步估计方法

经济师 2023年第9期 21-22,27页

作者：杨春华杨玲李玲王景艳保山学院大数据学院云南保山678000

文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型,将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合,提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法,并从试验设计、模拟试验结... 详细信息

文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型,将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合,提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法,并从试验设计、模拟试验结果分析两个方面入手,对该估计方法运用效果进行模拟,结果具有较高的可靠性和稳定性,实现了对常值系数的有效计算和估计,为相关人员提供有效的借鉴和参考。

关键词：半参数空间变系数回归模型两步估计法

基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究

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数理统计与管理 2019年第1期38卷 115-131页

作者：吴鑫育李心丹马超群安徽财经大学金融学院安徽蚌埠233030 南京大学工程管理学院江苏南京210093 湖南大学工商管理学院湖南长沙410082

传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本... 详细信息

传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。

关键词：期权定价随机波动率非仿射模型上证50ETF期权两步估计法

趋势固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究

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统计研究 2024年第8期41卷 150-160页

作者：刘汉中刘可广州大学经济与统计学院

传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传... 详细信息

传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性,在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法,并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明,本文构建的模型比传统模型具有明显优势,且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资(FDI)对地区经济增长影响的研究,结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化,即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。

关键词：固定效应变系数模型固定效应函数系数面板模型两步估计法