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基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

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系统工程理论与实践 2017年第2期37卷 303-310页

作者：王璇采俊玲汤铃贺凯健北京化工大学经济管理学院北京100029 北京航空航天大学经济管理学院北京100191 湖南科技大学商学院湘潭411201

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成... 详细信息

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.

关键词：风险度量 VaR 经验模态分解 Copula GARCH 投资组合

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低碳经济:理论实证研究进展与展望

系统工程理论与实践 2017年第1期37卷 17-34页

作者：王明喜胡毅郭冬梅鲍勤汤玲对外经济贸易大学国际经济贸易学院北京100029 中国科学院大学经济与管理学院北京100190 中央财经大学经济学院北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 北京化工大学经济管理学院北京100029

在我国"七省市"碳交易试点确立之后,政策制定者、企业管理层和环境科学领域的专家学者特别关心碳交易市场的减排效果,及其对我国经济、环境和对外贸易的影响.为回答这些问题,本文首先对碳减排、节能减排和低碳经济的概念进行界定和区分... 详细信息

在我国"七省市"碳交易试点确立之后,政策制定者、企业管理层和环境科学领域的专家学者特别关心碳交易市场的减排效果,及其对我国经济、环境和对外贸易的影响.为回答这些问题,本文首先对碳减排、节能减排和低碳经济的概念进行界定和区分,然后探讨实施碳减排的政策措施和经济手段,根据减排措施的理论可行性和在全球范围内实施的广泛性,针对"数量控制"和"价格控制"减排措施展开系统分析,详细阐述这两种减排措施的具体实施过程和实际减排效果,进而对比分析它们在实施过程中的优缺点,并从宏观、微观和技术三个层面剖析降低碳排放的机理和路径,指出它们对我国的可借鉴之处.其次,根据研究角度的不同,对碳减排的相关前沿研究成果进行分类回顾和评述,指出其对我国碳减排的启发,并结合实际指出前人研究不足和存在的理论空白.最后以讨论的形式,提出未来需要进一步探讨的几个碳减排问题,为相关学者的研究提供一些洞察.

关键词：碳减排低碳经济碳遗漏减排成本

基于博弈论的C2B2C模式下电商信用监管机制研究

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系统工程理论与实践 2017年第8期37卷 2102-2110页

作者：杨丰梅王安瑛吴军汤铃北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029 北京航空航天大学经济管理学院北京100191

由于商户与消费者间的信息不对称性,电商失信问题日益突出.对此,作为电子商务的主要媒介,电商平台的信用监管职责不容忽视.在C2C电子商务模式中,引入电商平台为第三方信用监管方以形成C2B2C电子商务模式,并设计C2B2C电商信用监管机制,包... 详细信息

由于商户与消费者间的信息不对称性,电商失信问题日益突出.对此,作为电子商务的主要媒介,电商平台的信用监管职责不容忽视.在C2C电子商务模式中,引入电商平台为第三方信用监管方以形成C2B2C电子商务模式,并设计C2B2C电商信用监管机制,包括:保证金收取机制,信用监管机制,失信惩罚机制等.基于博弈理论,构建了C2B2C电子商务模式下的演化博弈模型与双价交易模型,对电商和消费者双方的长期交易策略进行了分析,其结果表明:提高信用保证金、增强信用监管力度、增加伪装成本能有效避免电商失信行为,减少消费者在电子商务交易中的风险.

关键词：电子商务网络信用 C282C 电商平台第三方信用监管博弈

A Novel Hybrid FA-Based LSSVR Learning Paradigm for Hydropower Consumption Forecasting

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Journal of Systems Science & Complexity 2015年第5期28卷 1080-1101页

作者： TANG Ling WANG Zishu LI Xinxie YU Lean ZHANG Guoxing School of Economics and Management Beijing University of Chemical Technology School of Management Lanzhou University

Due to the nonlinearity and nonstationary of hydropower market data, a novel hybrid learning paradigm is proposed to predict hydropower consumption, by incorporating firefly algorithm(FA) into least square support vector regression(LSSVR), i.e., FA-based LSSVR model. In the novel model, the powerful and effective artificial intelligence(AI) technique, i.e., LSSVR, is employed to forecast hydropower consumption. Furthermore, a promising AI optimization tool, i.e., FA, is especially introduced to address the crucial but difficult task of parameters determination in LSSVR(e.g.,hyper and kernel function parameters). With the Chinese hydropower consumption as sample data,the empirical study has statistically confirmed the superiority of the novel FA-based LSSVR model to other benchmark models(including existing popular traditional econometric models, AI models and similar hybrid LSSVRs with other popular parameter searching tools), in terms of level and directional accuracy. The empirical results also imply that the hybrid FA-based LSSVR learning paradigm with powerful forecasting tool and parameters optimization method can be employed as an effective forecasting tool for not only hydropower consumption but also other complex data.

关键词： Artificial intelligence firefly algorithm hybrid model hydropower consumption least squares support vector regression time serie

基于系统动力学的危化品水污染突发事件中网络舆情危机应急策略研究

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系统工程理论与实践 2015年第10期35卷 2687-2697页

作者：余乐安李玲武佳倩汤铃北京化工大学经济管理学院北京100029

鉴于危化品强腐蚀性、剧毒等特性,其突发泄露事件,特别是水污染突发事件,将对人民生命安全和财产安全造成严重威胁,从而引发网络舆情危机.本文基于系统动力学,深入分析危化品水污染突发事件中网络舆情的扩散演化规律,以探索有效的危机... 详细信息

鉴于危化品强腐蚀性、剧毒等特性,其突发泄露事件,特别是水污染突发事件,将对人民生命安全和财产安全造成严重威胁,从而引发网络舆情危机.本文基于系统动力学,深入分析危化品水污染突发事件中网络舆情的扩散演化规律,以探索有效的危机应急策略.新模型包括网民子块、网媒子块和政府子块三个子模块,受到危化品水污染突发事件的直接影响,并影响着突发事件的发展演化.以五个危化品水污染突发事件为案例,实证研究验证并分析了仿真模型的有效性和实用性;在此基础上,对不同危机应急策略进行了模拟.政策仿真结果表明:提高官方新闻透明度、政府危机处理力度、政府响应效率能有效控制并引导网络舆情的扩散与传播.

关键词：危化品泄露水污染突发事件网络舆情系统动力学

基于系统动力学的危险化学品水污染事件中城市供水危机应急策略研究——以2005年吉化爆炸引发哈尔滨水危机为例

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系统工程理论与实践 2015年第3期35卷 677-686页

作者：武佳倩汤铃李玲余乐安北京化工大学经济管理学院北京100029

危险化学品所造成的水污染事件不仅严重威胁生态环境,而且给沿岸城市带来供水危机,影响人民生命安全和正常生产.为此,本文基于系统动力学构建水污染突发事件研究模型,探索城市供水危机应急管理对策.不同于现有定量研究大多侧重于水污染... 详细信息

危险化学品所造成的水污染事件不仅严重威胁生态环境,而且给沿岸城市带来供水危机,影响人民生命安全和正常生产.为此,本文基于系统动力学构建水污染突发事件研究模型,探索城市供水危机应急管理对策.不同于现有定量研究大多侧重于水污染事件的水治理技术或其经济社会影响,该模型将危险化学品水污染事件的自然与社会双重属性同时引入研究框架,梳理政府、媒体和公众在该突发事件中的行为关联机制.为此,本文以吉化爆炸引起哈尔滨水危机为案例,实证研究表明:水污染突发事件将会带来城市供水危机,并进而引发社会恐慌,对此,可通过增强信息透明程度、提高污水处理技术水平和提高政府应急调度水平来加以有效应对.结果同时表明,本文所构建的模型能有效模拟危险化学品水污染事件中城市供水危机的应对措施,为相关管理部门的应急管理提供理论依据和技术支持.

关键词：危险化学品水污染突发事件系统动力学应急供水

Social credit:a comprehensive literature review

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Financial Innovation 2015年第1期1卷 70-87页

作者： Lean Yu Xinxie Li Ling Tang Zongyi Zhang Gang Kou School of Economics and Management Beijing University of Chemical TechnologyBeijing 100029China School of Business Administration Southwestern University of Finance and EconomicsChengdu 611130China

To avoid credit fraud,social credit within an economic system has become an increasingly important criterion for the evaluation of economic agent activity and guaranteeing the development of a market economy with minimal supervision *** paper provides a comprehensive review of the social credit literature from the perspectives of theoretical foundation,scoring methods,and regulatory *** study considers the credit of various economic agents within the social credit system such as countries(or governments),corporations,and individuals and their credit variations in online markets(i.e.,network credit).A historical review of the theoretical(or model)development of economic agents is presented together with significant works and future research *** interesting conclusions are summarized from the literature review.(1)Credit theory studies can be categorized into traditional and emerging schools both focusing on the economic explanation of social credit in conjunction with creation and evolution mechanisms.(2)The most popular credit scoring methods include expert systems,econometric models,artificial intelligence(AI)techniques,and their hybrid *** indexes should vary across different target agents.(3)The most pressing task for regulatory mechanisms that supervise social credit to avoid credit fraud is the establishment of shared credit databases with consistent data standards.

关键词： Social credit Literature review Credit scoring Regulatory mechanism Credit risk

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电商平台信用信息共享策略演化

系统工程学报 2017年第5期32卷 596-603页

作者：杨丰梅王安瑛吴军汤铃北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029 北京航空航天大学济管理学院北京100191

作为电子商务的主要媒介,电商平台可记录入驻商户和消费者的交易信息,实现对双方信用的有效评估,故电商平台间的信用信息共享策略,能有效改善我国互联网信用环境.对此,基于演化博弈理论,构建了共享策略基础博弈模型,并考虑互联网环境中... 详细信息

作为电子商务的主要媒介,电商平台可记录入驻商户和消费者的交易信息,实现对双方信用的有效评估,故电商平台间的信用信息共享策略,能有效改善我国互联网信用环境.对此,基于演化博弈理论,构建了共享策略基础博弈模型,并考虑互联网环境中电商平台数量有限的情形,引入Moran过程分析共享策略的随机演化动态,以探讨促使电商平台选择信用信息共享策略的有利条件.研究发现,通过降低共享数据处理成本、加大非合作的惩罚力度、增强面向优质商户的优惠政策等手段,能有效激励各电商平台达到信息共享策略的稳定状态.此外,数值算例充分论证了模型的有效性及政策建议的合理性.

关键词：电商平台信用信息共享 Moran过程随机演化博弈

基于CGE模型的碳交易机制对我国经济环境影响研究

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中国管理科学 2015年第S1期23卷 801-806页

作者：时佳瑞蔡海琳汤铃余乐安北京化工大学经济管理学院北京100029

为确保碳减排目标的顺利实现,我国计划于2016年建立一个全国性碳交易市场。对此,本文基于可计算一般均衡模型(CGE),引入碳交易机制模块,构建了碳交易机制仿真CGE模型,以定量估计碳交易机制对我国的影响。仿真模型包括40个生产部门,其中... 详细信息

为确保碳减排目标的顺利实现,我国计划于2016年建立一个全国性碳交易市场。对此,本文基于可计算一般均衡模型(CGE),引入碳交易机制模块,构建了碳交易机制仿真CGE模型,以定量估计碳交易机制对我国的影响。仿真模型包括40个生产部门,其中包含6个化石能源生产部门与4个电力生产部门。实证研究基于2007年社会核算矩阵,应用该模型模拟了在不同减排率(即碳市场总供给下降率)情景下碳交易机制对我国经济与环境的影响。结果表明:碳交易机制能有效地降低碳强度和能源强度,促进我国节能减排进程,但同时对经济产出一定的负面影响;随着减排率的提高,碳价格将逐步上升,进而加强碳交易机制的碳减排力度及对经济的冲击作用。

关键词：碳交易机制可计算一般均衡模型低碳经济