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放松管制后进入发电市场的最优厂商规模的研究

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中国电机工程学报 2005年第10期25卷 82-88页

作者：杨力俊谭忠富刘严乞建勋赵云华北电力大学工商管理学院北京市昌平区102206 北京电力公司北京市西城区100031

基于社会福利最大化理论给出了电力产业放松管制后,进入发电市场的最优厂商及其数量的优化方法。给出用于长期优化的非合作动态博弈模型和用于短期优化的非合作静态博弈模型:基于非合作博弈模型求解短期内不同厂商规模竞争下的均衡解,... 详细信息

基于社会福利最大化理论给出了电力产业放松管制后,进入发电市场的最优厂商及其数量的优化方法。给出用于长期优化的非合作动态博弈模型和用于短期优化的非合作静态博弈模型:基于非合作博弈模型求解短期内不同厂商规模竞争下的均衡解,求出与各解相对应的社会总福利;依据福利最大化的选择原则求解优化模型,确定最优进入市场的厂商及其数量。优化结果既增加了消费者剩余,提高了电力生产效率,又维持了电力企业的正常利润和生产的规模经济性,避免了资源浪费。文中还给出了这一优化问题的实用求解方法,并以算例验证。研究结果可供放松管制后的电源建设规划参考。

关键词：电力工业电力生产发电市场放松管制电力企业

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峰谷分时电价优化模型及其模糊求解方法

系统工程理论与实践 2008年第9期28卷 145-151页

作者：谭忠富王绵斌乞建勋侯建朝李雪华北电力大学电力经济研究所北京102206 广东电网公司广州510600

制定合理的峰谷分时电价,能有效的削峰填谷,优化社会资源.对实行峰谷分时电价和用电量的历史数据进行分析,构建用户反应曲线;并在此基础上,建立需求侧峰谷分时电价优化模型.由于模型存在最大最小值和多目标优化问题,因此先将目标函数中... 详细信息

制定合理的峰谷分时电价,能有效的削峰填谷,优化社会资源.对实行峰谷分时电价和用电量的历史数据进行分析,构建用户反应曲线;并在此基础上,建立需求侧峰谷分时电价优化模型.由于模型存在最大最小值和多目标优化问题,因此先将目标函数中最大最小值问题转化为约束条件,构造新多目标非线性优化模型;然后采用模糊数学中的最满意方法求解多目标模型.最后,算例分析表明此方法对峰谷分时电价的定价机制具有一定参考作用,有利于此项措施的推行.

关键词：峰谷分时电价多目标优化模糊优化电力需求价格弹性

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基于β系数的发电商投标组合决策模型

电力系统保护与控制 2009年第1期37卷 14-18,49页

作者：谭忠富谢品杰侯建朝陈广娟华北电力大学电力经济研究所北京102206

电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为... 详细信息

电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值—方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件。算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用。

关键词：电力市场投标组合资本资产定价模型单指数模型

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非寿险精算在零售价差风险管理中的运用

电力系统自动化 2005年第14期29卷 10-16页

作者：韩金山刘严谭忠富张世英张文泉天津大学管理学院天津市300072 华北电力大学(北京)工商管理学院北京市102206

价差风险对零售市场的稳定运行和企业的稳健经营影响很大。零售商必须构建价差风险管理体系才能对风险进行系统、有效的管理。在从概率论角度准确定义价差风险的基础上,运用非寿险精算原理,进一步定义了零售平均价格的精算值。精算值把... 详细信息

价差风险对零售市场的稳定运行和企业的稳健经营影响很大。零售商必须构建价差风险管理体系才能对风险进行系统、有效的管理。在从概率论角度准确定义价差风险的基础上,运用非寿险精算原理,进一步定义了零售平均价格的精算值。精算值把零售平均价格分为精算值和风险溢价。根据零售企业风险偏好,价差风险溢价又可分为价差风险管理所需要的风险资本和价差风险报酬。价差风险资本的份额大小由安全附加系数测量。以风险资本与价差风险水平的对应关系为核心,以电力市场衍生合同和企业自身的价差风险准备金为风险控制手段,建立价差风险管理体系的初步框架。模拟结果显示,安全附加系数的增加明显使价差风险降低,降低的速度是先快后慢;电力终端需求量与批发市场电价的相关性越大,安全附加系数对价差风险管理效率越高。

关键词：零售价差风险价差风险管理体系价差风险资本精算值安全附加系数

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几种发电商市场力评估指标的对比分析

电网技术 2005年第2期29卷 28-33页

作者：杨力俊郭联哲谭忠富华北电力大学电力经济研究院北京市昌平区102206

介绍了基于市场结构、市场绩效及市场供需角度设计的几类常用及最新的发电商市场力评估指标。以测度一个模拟市场的机组市场力为例,对比分析了各类指标的理论特点及其在应用中的优劣。比较结果表明,基于市场绩效设计的市场价格可控指数(... 详细信息

介绍了基于市场结构、市场绩效及市场供需角度设计的几类常用及最新的发电商市场力评估指标。以测度一个模拟市场的机组市场力为例,对比分析了各类指标的理论特点及其在应用中的优劣。比较结果表明,基于市场绩效设计的市场价格可控指数(MarketPriceControllable,MPC)和勒纳指数(LernerIndex,LI)更能反映市场力本意,评估效果直观、准确;从供需角度构建的机组必须运行率(Must-runRatio,MRR)指标、剩余供应指数(ResidualSupplyIndex,RSI)等评估指标则是测度市场力的必要补充;而市场集中度(ConcentrationRatio,CR)评价指标则是市场力判别的辅助工具,由于其精度不高,因此通常能够被涵盖在市场绩效及市场供需评估指标中予以考虑。

关键词：市场力市场绩效评估指标发电商市场供需勒纳指数市场集中度机组运行判别

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基于状态空间模型的电力需求增长率分析

电网技术 2005年第4期29卷 60-65页

作者：李翔吴景龙梁亚丽杨淑霞华北电力大学工商管理学院北京市昌平区102206

电力需求增长的周期性波动规律是进行电力规划时必须考虑的重要因素,而经济的周期变化是影响电力需求周期变化的主要因素.文章基于系统动力学的状态空间模型对电力需求与国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)增长率时间序列分别进... 详细信息

电力需求增长的周期性波动规律是进行电力规划时必须考虑的重要因素,而经济的周期变化是影响电力需求周期变化的主要因素.文章基于系统动力学的状态空间模型对电力需求与国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)增长率时间序列分别进行周期项与趋势项的分解,发现电力需求与GDP分解的周期项之间存在很强的相关关系;基于此关系及电力需求增长率序列数据自身的变化规律,采用计量经济模型预测了2004～2008年我国电力需求增长率,以期为当前的电力规划工作提供参考数据.

关键词：电力规划电力需求增长率状态空间模型系统动力学

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零售市场单一卖方的最优风险管理策略

电网技术 2004年第13期28卷 54-59页

作者：韩金山张世英张文泉谭忠富刘严天津大学管理学院天津300072 华北电力大学工商管理学院北京102206

电力零售市场的单一卖方在制定风险管理策略时,需要解决的基本问题是如何在电力现货市场和期货市场之间分配购电量。文章采用标准差作为风险测量指标,运用效率边界的概念,建立了零售电力市场单一卖方最优风险策略的模型,得到了用于最优... 详细信息

电力零售市场的单一卖方在制定风险管理策略时,需要解决的基本问题是如何在电力现货市场和期货市场之间分配购电量。文章采用标准差作为风险测量指标,运用效率边界的概念,建立了零售电力市场单一卖方最优风险策略的模型,得到了用于最优风险策略及其风险减少量的简洁计算公式,并解释了最优风险策略计算公式的风险管理意义。敏感性模拟显示,该模型给出的最优风险策略能很好地管理因现货价格波动而产生的风险,但对因需求量波动而产生的风险的管理效果不理想,并且现货价格与需求量之间较强的相关性将明显削弱风险策略的风险管理能力。

关键词：电力市场经营管理电力企业电力体制改革最优风险管理策略零售市场

基于CVaR的供电公司现货市场购电优化决策模型

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电工技术学报 2009年第4期24卷 186-192页

作者：谢品杰谭忠富王绵斌侯建朝华北电力大学电力经济研究所北京102206

由于实时电价的剧烈波动和用电量的易变性,供电公司在电力市场交易中面临双侧交易风险,为合理规避市场交易风险,供电公司制定电力交易决策应以风险计量为基础。在假设用电需求为随机变量的基础上,本文利用条件风险价值(CVaR)为风险计量... 详细信息

由于实时电价的剧烈波动和用电量的易变性,供电公司在电力市场交易中面临双侧交易风险,为合理规避市场交易风险,供电公司制定电力交易决策应以风险计量为基础。在假设用电需求为随机变量的基础上,本文利用条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,以供电公司利润的CVaR值最大化为目标,构建了供电公司在现货市场的购电优化决策模型,并给出了模型的解析解;同时,分析了供电公司因为购电不足而导致给用户的赔偿额度以及供电公司风险厌恶程度对最优购电量的影响。算例验证了所提出模型的有效性和适用性,表明本模型对供电公司的购电策略具有一定的参考价值和指导作用。

关键词：电力市场现货市场风险分析条件风险价值

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电力零售企业风险的解释结构模型研究

电网技术 2005年第8期29卷 14-19页

作者：韩金山谭忠富刘严天津大学管理学院天津市南开区300072 华北电力大学电力经济研究所北京市昌平区102206

价格风险理论是当前电力零售企业风险理论的主要论题,用于解决短期或长期内由发电侧市场价格波动所产生的风险问题,但它忽略了其他风险因素,也不深究价格波动产生的原因。要对零售企业进行全面风险管理则需要风险的系统理论,就应当把产... 详细信息

价格风险理论是当前电力零售企业风险理论的主要论题,用于解决短期或长期内由发电侧市场价格波动所产生的风险问题,但它忽略了其他风险因素,也不深究价格波动产生的原因。要对零售企业进行全面风险管理则需要风险的系统理论,就应当把产生电力零售企业风险的因素从由价格波动产生收益波动扩展到因参与电力零售市场交易活动而发生企业价值波动的所有影响因素。这一定义的扩展是迈向全面风险管理的第一步。基于此扩展的定义,作者运用解释结构模型化技术,从电力市场商业模式和风险环境的意识模型出发,构建了电力零售企业的风险系统结构模型。该风险结构模型可作为电力零售企业设计风险管理组织机构体系和制定风险战略的基本依据之一,为风险测量结构模型的开发提供了理论基础,其意义比单纯价格风险理论更广泛。

关键词：电力零售企业价格风险理论电力市场发电企业电力资产结构模型