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a.Theory of the Risk for Empirica. CVa. with a.plica.ion to Portfolio Selection

Journa. of Systems Science & Complexity 2021年第5期34卷 1879-1894页

作者： a.ICI Giorgio Ca.PI Ma.co C. Ca.E a.go Da.a. Ma.co ramponi federico a. Depa.tment of Informa.ion Engineering University of Bresciavia Branze 3825123 BresciaItaly.

When decisions a.e ba.ed on empirica. observa.ions,a.tra.e-off a.ises between flexibility of the decision a.d a.ility to genera.ize to new *** this pa.er,we focus on decisions tha. a.e obta.ned by the empirica. minimiza.ion of the Conditiona. Va.ue-a.-Risk(CVa.R)a.d a.gue tha. in CVa.R the tra.e-off between flexibility a.d genera.iza.ion ca. be understood on the ground of theoretica. results under very genera. a.sumptions on the system tha. genera.es the *** results ha.e implica.ions on topics rela.ed to order a.d structure selection in va.ious a.plica.ions where the CVa.R risk-mea.ure is used.a.study on a.portfolio optimiza.ion problem with rea. da.a.demonstra.es our results.

关键词： Distribution-free results empirica. CVa.R genera.iza.ion order selection risk scena.io a.proa.h

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