检索结果-南通市图书馆

Trading-flow assisted estimation of the jump activity index

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Science China Mathematics 2020年第11期63卷 2363-2378页

作者： xinbing kong Guangying Liu Shangyu Xie School of Statistics and Mathematics Nanjing Audit UniversityNanjing 211815China School of Banking and Finance University of International Business and EconomicsBeijing 100029China

Existing estimators for the jump activity index only made use of the price dynamics of *** this study,we incorporate trading information and propose a trading-flow-adjusted(TA)estimator for the jump activity index for pure-jump Ito semimartingales observed at high *** derive the central limit theorem of the estimator and perform simulation studies that justify the *** new estimator is shown to be more efficient in terms of the convergence rate as compared with the existing estimators,which use only the price information under some realistic *** analysis shows estimates with lower standard errors than those that do not incorporate the trading information.

关键词： jump activity index pure-jump Ito semimartingale trading volume power variation

Stochastic regression and its application to hedging in finance

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Science China Mathematics 2009年第6期52卷 1365-1372页

作者： JING BingYi kong xinbing LIU Zhi ZHANG Bo Department of Mathematics Hong Kong University of Science and TechnologyClear Water BayKowloonHong KongChina School of Statistics Renmin University of ChinaBeijing 100072China

In this paper we investigate how to employ stochastic regression to hedge risks in finance,where the risk of a security is measured by its quadratic variation *** and Zhang used this technique to demonstrate how to reduce the risk of a given security by introducing another *** this paper,we investigate how to further reduce the remaining unhedgable risk by adding more hedging *** practical guidelines on how to choose those hedging securities in practice is also given.

关键词： risks hedging semimartingale Ito process

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冲击模型：进展与应用

数学进展 2007年第4期36卷 385-398页

作者：李泽慧白建明孔新兵兰州大学数学与统计学院兰州甘肃730000 兰州大学管理学院兰州甘肃730000

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.

关键词：累积模型极端值模型 δ-冲击模型簇生标值点过程保险风险模型

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深度学习LSTM模型与VaR风险管理

统计与决策 2021年第8期37卷 136-140页

作者：刘广应吴鸿超孔新兵南京审计大学统计与数学学院南京211815

文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-R... 详细信息

文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-RV-EVT风险管理Va R模型。实证分析表明,相对于传统HAR(异质自回归)波动率预测模型,LSTM-RV预测模型的预测准确率显著提高,LSTM-RV-EVT模型比传统VaR模型和未利用交易量信息LSTM的VaR模型表现更好。

关键词： LSTM模型 EVT方法已实现波动率极值理论 VaR风险管理

我国共同富裕评价指标体系及测度——基于省级行政区与区域层面的探讨

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统计研究 2024年第3期41卷 3-17页

作者：徐振宇周智翔孔新兵林金官南京审计大学统计与数据科学学院南京审计大学江苏省政府统计与大数据研究院

扎实推动共同富裕的重要基础是科学构建评价指标体系,并准确测度共同富裕水平。本文强调整体思维、多维思维、长线思维和底线思维,系统梳理共同富裕的理论内涵与统计含义,构建由富裕性、共享性与托底性三个一级指标组成的共同富裕评价... 详细信息

扎实推动共同富裕的重要基础是科学构建评价指标体系,并准确测度共同富裕水平。本文强调整体思维、多维思维、长线思维和底线思维,系统梳理共同富裕的理论内涵与统计含义,构建由富裕性、共享性与托底性三个一级指标组成的共同富裕评价指标体系,并采用政府统计部门宏观数据与中国家庭追踪调查(CFPS)的大样本微观调查数据,在省级与区域层面测度2010—2018年共同富裕的实现程度。研究发现,从省级层面看,共同富裕指数持续向好,省级行政区之间的共同富裕指数呈收敛趋势;从一级指标看,富裕性指数与托底性指数稳步提升,但共享性指数提升乏力;省际富裕性指数与共享性指数呈比较明显的倒U型关系。从区域层面看,东部、中部、西部、东北地区之间在共同富裕指数上呈现明显的收敛趋势;南方与北方地区之间在共同富裕指数上的差距则呈加速扩大态势,但北方地区共享性维度的指数却一直高于南方地区。本文丰富了构建共同富裕评价指标体系的理论与方法,并将共同富裕的测度细化到省级与区域层面,为刻画共同富裕指数的省际差异、区域差异与时序变动,找准共同富裕的着力点并优化相关政策提供重要借鉴。

关键词：共同富裕评价指标体系托底性区域差异时序变动

期权的期货复制与套利策略研究——基于金融高频数据波动率预测视角

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吉林工商学院学报 2019年第2期35卷 85-94页

作者：刘广应向静孔新兵南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高... 详细信息

期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高频数据波动率ARFIMA预测模型,构建了相应的期货Delta复制策略。实证结果表明,与日波动率标准差等其他波动率度量相比,季度平均已实现波动率的预测最为准确;由季度平均已实现波动率构造的期货Delta复制套利策略,相对于其他波动率度量构造的复制套利策略,该策略投资夏普比较大、在险价值VaR最小、投D资elt成a本最小,综合投资效果最好。

关键词：期权D复制 ARFIMA模型金融高频数据波动率套利夏普比

通信控制器自动化集成测试保障系统设计与实现

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移动通信 2017年第24期41卷 81-85页

作者：符建名孔新兵薛京华中国电子科技集团公司第七研究所广东广州510310 中国人民解放军第9601工厂北京100192

阐述了通信控制器自动化集成测试保障系统的技术方案、系统组成、工作原理及其系统特性。提出了一种通信控制器自动化集成测试保障系统的技术,为通信控制器装备保障提供了一种更加便捷、高效、智能的解决方案。

关键词：通信控制器自动化集成测试装备保障系统

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某数据链设备高空核电磁脉冲防护设计

无线通信技术 2024年第3期33卷 39-43页

作者：李志瑞孔新兵潘宏德中国电子科技集团公司第七研究所广州5103102 空装驻广州地区军事代表室广州510310

文章以某数据链通信设备作为研究对象,分析了高空核电磁脉冲特性,并进行理论计算,采用电磁仿真软件FEKO构建了通信设备天线模型,重点分析了通信设备天线在高空核电磁脉冲环境下的频域和时域响应情况。仿真结果表明,高空核电磁脉冲对100... 详细信息

文章以某数据链通信设备作为研究对象,分析了高空核电磁脉冲特性,并进行理论计算,采用电磁仿真软件FEKO构建了通信设备天线模型,重点分析了通信设备天线在高空核电磁脉冲环境下的频域和时域响应情况。仿真结果表明,高空核电磁脉冲对100MHz以下无线通信设备影响很大,高空核电磁脉冲从天线耦合进入射频收发信机后,会对设备造成严重损伤。为了降低高空核电磁脉冲对设备的损伤,本文在理论分析和仿真的基础上,对舱外天线和舱内设备进行防护。在理论分析和仿真的基础上,使用高空核电磁脉冲模拟器进行试验,试验结果表明,增加高空核电磁脉冲防护的某数据链设备可满足高空核电磁脉冲使用环境要求。

关键词：高空核电磁脉冲数据链设备耦合泄放防护

高维L1稳健因子分析及其在宏观经济预测中的应用

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吉林工商学院学报 2019年第6期35卷 5-12,74页

作者：孔新兵蒯强汪红霞南京审计大学统计与数学学院

本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法。通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观数据集中得到更好的因子载荷和因子估计。在我国117维宏观月度数据集的基础上,利用静态近似因子模型对一... 详细信息

本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法。通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观数据集中得到更好的因子载荷和因子估计。在我国117维宏观月度数据集的基础上,利用静态近似因子模型对一些经济指标进行了预测。实证结果表明,由L1方法得到的因子相比主成分方法有更好的预测精度,从而给宏观经济研究者和决策者提供更为准确和稳健的参考。

关键词： L1范数高维近因子模型稳健因子分析