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Journal of Systems Science & Complexity 2016年第6期29卷 1658-1682页

作者： gu ailing LI Zhongfei School of Applied Mathematics Guangdong University of Technology Sun Yat-Sen Business School Sun Yat-Sen University

This paper considers a proportional reinsurance-investment problem and an excess-of-loss reinsurance-investment problem for an insurer,where price processes of the risky assets and wealth process of the insurer are both described by Markovian regime *** target of the insurer is assumed to maximize the expected exponential utility from her terminal wealth with a state-dependent utility *** employing the dynamic programming approach,the optimal value functions and the optimal reinsurance-investment strategies are *** addition,the impact of some parameters on the optimal strategies and the optimal value functions is analyzed,and lots of interesting results are discovered,such as the conclusion that excess-of-loss reinsurance is better than proportional reinsurance is not held in the regime-switching jump-diffusion model.

关键词： Excess-of-loss reinsurance optimal investment strategy proportional reinsurance regime-switching state-dependent utility function.

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R&D企业最优技术投资与分红策略研究

系统工程理论与实践 2019年第6期39卷 1394-1406页

作者：陈树敏曾燕谷爱玲广东工业大学管理学院广州510520 中山大学岭南(大学)学院广州510275 广东工业大学应用数学学院广州510520

本文研究了存在新技术项目时R&D企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收... 详细信息

本文研究了存在新技术项目时R&D企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收益服从指数分布时本文得到R&D企业的最优投资与分红策略及最优值函数的解析表达式.最后,我们分析了模型参数对企业最优投资与分红策略的影响,并用效用无偏差理论分析了新技术项目的价值.

关键词： R&D企业技术投资分红策略对偶模型随机控制

VaR约束下两个相互竞争保险公司的最优再保险投资策略

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运筹学学报 2023年第3期27卷 1-20页

作者：何新亚谷爱玲广东工业大学数学与统计学院广东广州510520

本文研究了VaR约束下两个竞争保险公司的最优再保险-投资策略。我们假设保险公司的动态盈余过程用经典的Cramer-Lundberg(C-L)风险模型来描述,该模型中的保费由损失相依保费原则确定。此外,保险公司可以购买比例再保险并投资于一个由一... 详细信息

本文研究了VaR约束下两个竞争保险公司的最优再保险-投资策略。我们假设保险公司的动态盈余过程用经典的Cramer-Lundberg(C-L)风险模型来描述,该模型中的保费由损失相依保费原则确定。此外,保险公司可以购买比例再保险并投资于一个由一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程由几何布朗运动描述。首先,我们以保险公司相对终端财富的期望效用最大化为目标,建立了VaR约束下的优化问题。接下来,我们利用最优控制理论和动态规划原理解决了相应的约束优化问题。特别地,我们在指数效用下得到了三种不同情形下的纳什均衡策略。最后,通过具体的数值分析,阐述了一些参数对最优再保险策略和最优投资策略的影响,并得到了一些有意义的结论。

关键词： VaR约束博弈拉格朗日函数 KKT条件纳什均衡策略

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状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略

运筹学学报 2016年第1期20卷 91-104页

作者：谷爱玲陈树敏广东工业大学应用数学学院广州510006 广东工业大学管理学院广州510006

假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析... 详细信息

假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.

关键词：机制转移超额损失再保险状态相依效用函数 Hamilton-Jacobi-Bellman方程

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一类随机模型下DC养老金的最优投资策略

中山大学学报（自然科学版） 2020年第5期59卷 19-28页

作者：邓丽梅谷爱玲伊博广东工业大学应用数学学院广东广州510520

研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函... 详细信息

研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函数和最优投资策略的解析式。最后,通过数值算例,阐述了风险资产的随机因子和漂移率对最优投资策略的影响,并发现当市场往良性状态发展时,投资在风险资产的财富比例将不断增大;但在相同的市场状态下,当初始财富足够大时,投资在风险资产的财富比例几乎与投资期限无关。

关键词： DC型养老金计划最优投资策略仿射平方根随机模型 Hamiltion-Jacobi-Bellman方程

保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资策略

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中山大学学报（自然科学版） 2013年第5期52卷 57-63,67页

作者：谷爱玲李仲飞申曙光中山大学数学与计算科学学院广东广州510275 广东工业大学应用数学学院广东广州510006 中山大学金融工程与风险管理研究中心广东广州510275

研究了具有两个业务部门的保险公司的最优投资问题,其中每个业务部门的盈余过程由二维的Lévy过程描述。保险公司可将其盈余投资于金融市场,其中金融市场由一个无风险资产和两个具有风险相关性的风险资产组成,而且风险资产的价格过程由... 详细信息

研究了具有两个业务部门的保险公司的最优投资问题,其中每个业务部门的盈余过程由二维的Lévy过程描述。保险公司可将其盈余投资于金融市场,其中金融市场由一个无风险资产和两个具有风险相关性的风险资产组成,而且风险资产的价格过程由二维的Lévy过程所驱动。文中讨论了两个优化问题。一个是基准问题,即选择适当的投资策略使保险公司的终端财富与一个基准值之差的平方期望最小;另一个是均值-方差(M-V)问题,即在保险公司终端财富给定的情形下,选择适当的投资策略使终端财富的方差最小。利用动态规划的方法,得到第一个优化问题的最优投资策略和最优值函数的解析式。结合第一个优化问题的结果,利用对偶定理得到第二个优化问题的最优投资策略和有效前沿。

关键词：均值-方差模型最优投资策略 L6vy过程 Hamilton—Jacobi—Bellman方程

Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略

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应用数学学报 2013年第4期36卷 715-726页

作者：谷爱玲李仲飞曾燕中山大学数学与计算科学学院广州510275 广东工业大学应用数学学院广州510520 中山大学管理学院中山大学金融工程与风险管理研究中心广州510275 中山大学岭南(大学)学院、中山大学金融工程与风险管理研究中心广州510275

本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Orns... 详细信息

本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,该过程能反映市场所处的状态.利用随机控制理论,给出了相应的HJB方程与验证定理;并通过求解相应的HJB方程,得到了最优投资策略和最优值函数的解析式.最后分析了瞬时收益率对最优投资策略的影响,发现当市场向良性状态发展时,投资在风险资产上的财富比例呈上升趋势;当初始财富足够大且市场状态不变时,投资在风险资产上的财富比例几乎不受时间的影响.

关键词： DC型养老基金计划最优投资策略 Ornstein-Uhlenbeck过程 Hamilton-Jacobi-Bellman方程

基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略

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运筹与管理 2023年第7期32卷 177-183页

作者：张玄侦谷爱玲邓柏峻广东工业大学数学与统计学院广东广州510520 深圳市创新投资集团有限公司广东深圳518026

本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,... 详细信息

本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。

关键词：最优再保险投资仿射平方根模型损失相依保费原则动态规划

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多层螺旋CT检查在早期肺癌诊断中的应用

中国民康医学 2018年第16期30卷 87-88,90页

作者：顾爱玲射阳县中医院CT室江苏盐城224300

目的:探讨多层螺旋CT检查在早期肺癌诊断中的应用价值。方法:选择可疑肺癌患者64例,所有患者均进行多层螺旋CT检查,以病理检查结果为金标准。计算多层螺旋CT检查的准确率、灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值;比较早期肺癌患者和... 详细信息

目的:探讨多层螺旋CT检查在早期肺癌诊断中的应用价值。方法:选择可疑肺癌患者64例,所有患者均进行多层螺旋CT检查,以病理检查结果为金标准。计算多层螺旋CT检查的准确率、灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值;比较早期肺癌患者和良性病变患者的CT征象;比较早期肺癌患者中腺癌和鳞癌患者的CT征象;比较不同腺癌类型患者的CT征象。结果:以病理检验结果为金标准,多层螺旋CT检查的准确率为95.31%(61/64),灵敏度为95.74%(45/47),特异度为94.12%(16/17),阳性预测值为97.83%(45/46),阴性预测值为88.89%(16/18);早期肺癌患者边缘毛刺征、分叶征及血管集束征的发生率明显高于肺部良性疾病患者,差异有统计学意义(P<0.05);腺癌患者的磨玻璃影发生率明显高于鳞癌患者,差异有统计学意义(P<0.05);不同亚型腺癌患者的肿瘤大小、磨玻璃影类型及边缘征象比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:多层螺旋CT检查在早期肺癌诊断中具有较高的应用价值。

关键词：多层螺旋CT 早期肺癌诊断临床价值

脱落酸对人SACC-2细胞增殖作用的实验研究

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中国社区医师 2015年第22期31卷 6-6,8页

作者：谷爱玲何巍河南省濮阳市人民医院口腔科 473058 河南省郑州大学第一附属医院口腔颌面外科 457000

目的:观察天然植物激素ABA对SACC-2癌细胞抑制增殖的影响。方法:从细胞增殖活力、DNA合成和周期分布等方面研究ABA对SACC-2细胞增殖的影响。结果:不同浓度的ABA对SACC-2细胞增殖的影响不同。结论:ABA在浓度(≥1×10-1mmol/L)下有较强抑... 详细信息

目的:观察天然植物激素ABA对SACC-2癌细胞抑制增殖的影响。方法:从细胞增殖活力、DNA合成和周期分布等方面研究ABA对SACC-2细胞增殖的影响。结果:不同浓度的ABA对SACC-2细胞增殖的影响不同。结论:ABA在浓度(≥1×10-1mmol/L)下有较强抑制增殖作用。

关键词：脱落酸抑制人SACC-2细胞增殖