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Boundedness and stability of highly nonlinear hybrid neutral stochastic systems with multiple delays

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Science China(Information Sciences) 2019年第10期62卷 133-148页

作者： Mingxuan SHEN Chen fei weiyin fei Xuerong MAO School of Science Nanjing University of Science and Technology School of Mathematics and Physics Anhui Polytechnic University Glorious Sun School of Business and Management Donghua University Department of Mathematics and Statistics University of Strathclyde

This paper reports the boundedness and stability of highly nonlinear hybrid neutral stochastic differential delay equations(NSDDEs) with multiple delays. Without imposing linear growth condition, the boundedness and exponential stability of the exact solution are investigated by Lyapunov functional *** particular, using the M-matrix technique, the mean square exponential stability is obtained. Finally, three examples are presented to verify our results.

关键词： hybrid delay systems neutral stochastic systems multiple delays highly nonlinear

THE TRUNCATED EM METHOD FOR JUMP-DIFFUSION SDDES WITH SUPER-LINEARLY GROWING DIFFUSION AND JUMP COEFFICIENTS

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Journal of Computational Mathematics 2024年第1期42卷 178-216页

作者： Shounian Deng Chen fei weiyin fei Xuerong Mao Key Laboratory of Advanced Perception and Intelligent Control of High-end Equipment Ministry of Educationand School of Mathematics-Physics and FinanceAnhui Polytechnic UniversityWuhu 241000China Business School University of Shanghai for Science and TechnologyShanghai 200093China Department of Mathematics and Statistics University of StrathclydeGlasgow G11XHUK

This work is concerned with the convergence and stability of the truncated EulerMaruyama(EM)method for super-linear stochastic differential delay equations(SDDEs)with time-variable delay and Poisson *** constructing appropriate truncated functions to control the super-linear growth of the original coefficients,we present two types of the truncated EM method for such jump-diffusion SDDEs with time-variable delay,which is proposed to be approximated by the value taken at the nearest grid points on the left of the delayed *** first type is proved to have a strong convergence order which is arbitrarily close to 1/2 in mean-square sense,under the Khasminskii-type,global monotonicity with U function and polynomial growth *** second type is convergent in q-th(q<2)moment under the local Lipschitz plus generalized Khasminskii-type *** addition,we show that the partially truncated EM method preserves the mean-square and H∞stabilities of the true ***,we carry out some numerical experiments to support the theoretical results.

关键词： SDDEs Truncated EM method Time-variable delay Poisson jumps

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ESG因素对平台代币价格的影响

系统工程理论与实践 2023年第8期43卷 2304-2320页

作者：费为银谢成成费晨安徽工程大学数理与金融学院芜湖241000 上海理工大学管理学院上海200093

我们建立了一个代币平台发展模型,在这个模型里开发者在初始时刻售出部分代币为平台发展融资,代币作为平台的交易媒介可以给用户带来交易效用,也可能给用户带来现金收益而具有证券性,ESG通过用户ESG偏好、发展成本和政府支持对平台发展... 详细信息

我们建立了一个代币平台发展模型,在这个模型里开发者在初始时刻售出部分代币为平台发展融资,代币作为平台的交易媒介可以给用户带来交易效用,也可能给用户带来现金收益而具有证券性,ESG通过用户ESG偏好、发展成本和政府支持对平台发展产生影响.我们得到了ESG影响下的代币定价公式和最优的代币派息水平,代币价格和代币派息水平还受到融资约束和代理冲突的影响.我们发现,在一定水平的用户ESG偏好和政府干预下,ESG表现差的平台难以运营,较低或较高ESG得分的平台有着相对较低的平台价值.我们还对影响平台发展的其他因素进行了分析.

关键词：平台金融 ESG(环境,社会责任,公司治理) 融资约束代理冲突优化问题

受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化

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应用概率统计 2000年第3期16卷 249-254页

作者：费为银安徽机电学院芜湖241000

本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题．获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性系数下，给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子．

关键词：最终财富效用优化组合投资模型证券市场

半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差

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数学物理学报（A辑） 2009年第4期29卷 1074-1083页

作者：费为银安徽工程科技学院应用数理系安徽芜湖241000

建立了半鞅非Lipschitz系数随机微分方程,研究了Freidlin-Wentzell型大偏差原理.

关键词：随机微分方程半鞅 Gronwall引理非Lipschitz条件大偏差.

分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程解的存在唯一性

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数学年刊（A辑） 2007年第4期28卷 525-536页

作者：费为银安徽工程科技学院应用数学系安徽芜湖241000

研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE),随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It■型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯—性,其中利用了Malliavinφ-导数及随机分析。

关键词：分数Brown运动 Wick-Ito积分随机延迟微分方程 Malliavin Ф-导数解的存在唯一性

OPTIMAL INVESTMENT CONSUMPTION MODEL WITH A HIGHER INTEREST RATE FOR BORROWING

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Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2000年第3期15卷 350-358页

作者： feiweiyin WuRangquan BasicDept. AnhuiInstituteofMechanicalandElecticalEngineeringWuhu241000 DepartmentofAppliedMathematics DonghuaUniversityShanghai200051

This paper considers a consumption and investment decision problem with a higher interest rate for borrowing as well as the dividend *** is divided into a riskless asset and risky asset with logrithmic Brownian motion price *** stochastic control problem of maximizating expected utility from terminal wealth and consumption is *** conditions for optimality are *** using duality methods,the existence of optimal portfolio consumption is proved,and the explicit solutions leading to feedback formulae are derived for deteministic coefficients.

关键词： Stochastic control consumption and investment convex analysis martingale dividend rate.

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HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

系统科学与数学 2001年第2期21卷 198-203页

作者：费为银吴让泉安微机电学院应用数理系芜湖241000 东华大学应用数学系上海200051

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理．

关键词：随机控制随机微分方程 HJB方程粘性解比较定理线性动态规划方程 Browm运动维纳过程

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分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计

数学物理学报（A辑） 2019年第6期39卷 1499-1513页

作者：费晨费为银东华大学旭曰工商管理学院上海200051 安徽工程大学数理学院安徽芜湖241000

在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则... 详细信息

在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.

关键词： G-随机微分方程(G-SDE) 次线性期望最小二乘估计量容度的指数鞅不等式强相合性