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Recursions for the Individual Risk Model

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2006年第4期22卷 543-564页

作者： Jan Dhaene carmen ribas Raluca Vernic Katholieke Universiteit Leuven Belgium and Universiteit van Amsterdam The Netherlands University of Barcelona Barcelona Spain Ovidius University of Constanta Constanta Romania

In the actuarial literature, several exact and approximative recursive methods have been proposed for calculating the distribution of a sum of mutually independent compound Bernoulli distributed random variables. In this paper, we give an overview of these methods. We compare their performance with the straight- forward convolution technique by counting the number of dot operations involved in each method. It turns out that in many practicle situations, the recursive methods outperform the convolution method.

关键词： Individual risk model recursions computational effort

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