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A Theory of the Risk for Empirical CVaR with Application to Portfolio Selection

Journal of Systems Science & Complexity 2021年第5期34卷 1879-1894页

作者： ARICI Giorgio CAMPI Marco C. care algo DALAI Marco RAMPONI Federico A. Department of Information Engineering University of Bresciavia Branze 3825123 BresciaItaly.

When decisions are based on empirical observations,a trade-off arises between flexibility of the decision and ability to generalize to new *** this paper,we focus on decisions that are obtained by the empirical minimization of the Conditional Value-at-Risk(CVa R)and argue that in CVa R the trade-off between flexibility and generalization can be understood on the ground of theoretical results under very general assumptions on the system that generates the *** results have implications on topics related to order and structure selection in various applications where the CVa R risk-measure is used.A study on a portfolio optimization problem with real data demonstrates our results.

关键词： Distribution-free results empirical CVa R generalization order selection risk scenario approach

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