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Variance reduction for generalized likelihood ratio method by conditional Monte Carlo and randomized Quasi-Monte Carlo methods
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Journal of Management Science and Engineering 2022年 第4期7卷 550-577页
作者： Yijie Peng Michael C.Fu Jiaqiao Hu Pierre L’Ecuyer bruno tuffin Peking University Beijing100871China University of Maryland College ParkMD20742USA Stony Brook University Stony BrookNY11794-3600USA University of Montreal MontrealQuebecH3T 1J4Canada INRIA Univ RennesCNRSIRISACampus de Beaulieu35042Rennes CedexFrance
The generalized likelihood ratio(GLR)method is a recently introduced gradient estimation method for handling discontinuities in a wide range of sample *** put the GLR methods from previous work into a single framework... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
使用蒙特卡罗方法的罕见事件模拟
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国外科技新书评介 2009年 第9期 1-2页
作者： G．鲁比诺 Gerardo Rubino bruno tuffin John Wiley 胡光华 不详 中国科学院物理学研究所
罕见事件是指发生概率非常小的事件。至于“小”的量级概念则因应用领域不同而不同。例如对于民用航空而言，一个具有代表性的技术要求是事故发生的概率在平均长高飞行中（大约8个小时飞行中）必须小于10^-9。自从在第一枚核弹生产期间... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
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