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量化CTA对冲策略组合筛选与应用研究

量化CTA对冲策略组合筛选与应用研究

作者： bao LU bin 浙江大学

学位级别：硕士

近20年来量化CTA行业发展迅速,单体策略的开发与应用日趋成熟,投资机构通常已积累相当规模的策略池。如何有效利用已有策略池的同时对投资组合进行适度优化,成为该行业未来需要重点关注的问题。在CTA投资组合的应用中,策略数量关乎资金... 详细信息

近20年来量化CTA行业发展迅速,单体策略的开发与应用日趋成熟,投资机构通常已积累相当规模的策略池。如何有效利用已有策略池的同时对投资组合进行适度优化,成为该行业未来需要重点关注的问题。在CTA投资组合的应用中,策略数量关乎资金管理费用与风险分散原则的执行。如何有效分配资金以及选择何种投资偏好,对于投资者而言至关重要。如果将资金头寸过多的注入同一策略,就会违反风险分散原则。反之,则会出现策略维护与管理成本过高的问题。因此,对于追求资金管理效率与风险对冲的CTA投资组合而言,策略数量的优化调整具有重要意义。本文的研究成果对于优化投资组合中的策略数量、提升资金管理效率,具有较高的应用价值。本文以2021年度中国商品期货市场的1分钟级交易数据为基础,运用具有对冲属性的7种量化策略大类共15种多周期的具体策略对中国3大期货交易所的全品种商品期货进行了上千次的历史数据回测。然后,从结果中筛选出了124个满足预设条件的单体策略并按照不同的投资偏好组合成最大预期收益组合(MER)、最大夏普率组合(MSR)以及最小回撤率组合(MDD)。其中,MER是从15种策略模型的全商品回测结果中选取预期收益率最高的15个策略组成。同理,MSR选取夏普率最高的15个策略组成;MDD选取回撤率最低的15个策略组成。在实验组中,3个策略组合共收录了45个参数表现相对最优的单体策略。在对照组检验中,每个组合的策略数量增加至30个,共收录了90个参数表现相对最优的单体策略。最后,本文将实验组与对照组同时进行了极值递减检验,并对检验结果进行了比较分析。得到的结论是:(1)MER策略数量越多,参数表现相对越好;(2)MSR策略数量缩减至初始数量的约40%参数表现相对最优;(3)MDD策略数量越少,参数表现相对越好。由上述结论得到的启示是,对于不同风险偏好的投资组合而言,最优策略数量具有较大差异,需要投资者根据实际情况不断的进行调整。本文的主要创新点在于提出了极值递减模型在上述领域中的应用。

关键词：量化CTA~* 极值递减~* 策略优化商品期货投资组合

A Study to Improve the Method of Ascertaining Attribute Weight Based on Rough Sets Theory

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中国管理信息化 2009年第15期12卷 112-114页

作者： LIU Cheng ZHANG Jian-bin bao Xin-zhong School of Economics and Management University of Science and Technology Beijing Beijing 10083 China

There are some shortages to ascertain attribute weight based on rough set in current studies. In this paper,attribute importance represented by rough set is studied deeply. Aiming at the existing problems,algebra presentation of rough sets is proved to be more comprehensive than its information presentation,then a new method of ascertaining attribute weigh is put forward based on rough set conditional entropy. Finally,it is shown that the new method is more reasonable than the old one by an example.

关键词：权重粗糙集属性决策表格

Inhibitory effects of metabolite isolated from Marine Fungus FG319 on HMG-CoA reductase In-vitro

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全国第九届海洋生物技术与创新药物学术会议

作者： Yu ZHOU Wenhui WU Xiaoyu WANG bin bao College of Food Science and Technology Shanghai Ocean University

The present study was aimed at determining the activity of the metabolite MFS from Fusarium solani FG319 on HMG-CoA reductase in vitro,in order to establish the HMG-CoA reductase inhibiting *** vitro evaluation system,marine fungus FG319 metabolite(MFS)was identified as an inhibitor of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A(HMG-CoA)reductase,the rate-limiting enzyme of the cholesterol biosynthetic *** HMG-CoA reductase inhibiting reaction protocol was constructed in vitro using lovastatin as the positive ***-CoA(2.5 mmol/L),HMG-CoA reductase(2-8 U/mg,656μg/mL),NADPH(10 mmol/L),PBS buffer(50 mmol/L),MFS and lovastatin were added into the wells of a 96-well plate at the final reaction volume of 50μ*** reaction was started by adding HMG-CoA and its initial velocity was measured as the decreasing rate of absorbance at 337 nm(ΔOD337/min).Molecular level investigations were performed for acquiring information on how MFS affects the enzymatic *** investigate an inhibitory effect,test compound MFS dissolved in PBS buffer at various concentrations was added to the reaction *** the HMG-CoA inhibition study,the NADPH concentration was fixed at 1000μmol/L,and HMG-COA was used in the range of125-1000μmol/*** respect to NADPH,HMG-CoA was fixed at 1000μmol/L,and NADPH was varied from 125-1000μmol/*** type of inhibition and Ki(the inhibition constant value)of the inhibitor was identified using the Lineweaver-Burk *** was concluded that the in vitro inhibiting effect of MFS on HMG-CoA reductase was higher than lovastatin,at concentrations ranging from 10 to 150μg/*** using the catalytic domain of human HMG-CoA reductase,MFS was found to inhibit the enzyme activity by competing with HMG-CoA whereas it was uncompetitive towards *** inhibition constants(K,)with respect to HMG-CoA and NADPH were 0.158±0.019μg/mL and(1.685±0.088)×μg/mL,*** to these findings,we suggest that MFS would occupy the active site of the enzym

关键词： marine fungus HMG-CoA reductase NADPH inhibition constants

来源： cnki会议评论

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婴幼儿配方乳粉企业之儿童用乳粉产品分析

食品与发酵工业 2022年第20期48卷 279-285页

作者：余妙灵包斌上海海洋大学食品学院上海201306 陕西欢恩宝乳业股份有限公司陕西咸阳712000 食品科学与工程国家级实验教学示范中心(上海海洋大学) 上海201306

该文统计分析了141个儿童用乳粉产品的产品名称、适用年龄、营养成分表、功能特点和包装规格等内容。结果表明,产品名称主要为4种,但其年龄分段方式至少存在13种,年龄分段和产品名称区分度不足。营养成分含量有差异,但无统计学意义(P>0.... 详细信息

该文统计分析了141个儿童用乳粉产品的产品名称、适用年龄、营养成分表、功能特点和包装规格等内容。结果表明,产品名称主要为4种,但其年龄分段方式至少存在13种,年龄分段和产品名称区分度不足。营养成分含量有差异,但无统计学意义(P>0.05);存在蛋白质过剩以及蛋白质、脂肪、碳水化合物的%E(提供能量占能量的百分比)不均衡问题。营养功能主要有益智、免疫力、视力、长高、消化吸收和肠道健康;缺少口腔健康类、防青春期肥胖的功能。包装规格13种,传统的800 g罐装最多,占比高达53.19%,缺少新型包装方式。综上,产品研发创新方向在明确产品名称和适用年龄的基础上,需进一步分析并挖掘儿童生理发育特征、社会活动和性别需求,可以营养全面、能量平衡为标准,将产品细分为男童用、女童用,并研发更具需求针对性(如口腔健康、预防青春期肥胖等)的产品,为消费者提供更优的营养选择,同时为乳粉企业研发新品提供研究基础。

关键词：儿童用乳粉名称适用年龄营养成分配方功能包装

老年早发性与迟发性呼吸机相关性肺炎患者病原菌特征比较

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中华老年医学杂志 2012年第5期31卷 393-395页

作者：鲍滨天津市第四中心医院急诊科天津300140

目的观察并比较老年重症患者早发性与迟发性呼吸机相关性肺炎的病原菌特征，以期为临床防治提供指导和依据。方法回顾性分析276例我院行机械通气并发呼吸机相关性肺炎患者的临床资料，采用Vitek32系统对病原菌进行鉴定。结果276例呼吸... 详细信息

目的观察并比较老年重症患者早发性与迟发性呼吸机相关性肺炎的病原菌特征，以期为临床防治提供指导和依据。方法回顾性分析276例我院行机械通气并发呼吸机相关性肺炎患者的临床资料，采用Vitek32系统对病原菌进行鉴定。结果276例呼吸机相关性肺炎患者早发性97例（35．14％），迟发性179例（64．86％）。早发性呼吸机相关性肺炎患者共分离出105株病原菌，革兰氏阴性（G^-）菌72株（68．57％）、革兰氏阳性（G^=）菌21株（20．00％）和真菌12株（11．43％）；分布最多的3种病原菌为流感嗜血杆菌（22．86％）、肺炎链球菌（14．28％）和金黄色葡萄球菌（14．28oA）。迟发性呼吸机相关性肺炎患者共分离出186株病原菌，G-菌117株（62．90％）、G^=菌54株（29．04％）和真菌15株（8．06％）；分布最多的3种病原菌为金黄色葡萄球菌（24．19％）、铜绿假单胞菌（22．58％）和肺炎克雷伯菌（14．52oA）。迟发性呼吸机相关性肺炎患者的病死率24．58％，明显高于早发性呼吸机相关性肺炎组患者10．31％（X^2=8．14，P〈O．05），人住ICU时间和机械通气时间分别为（10．3±4．2）d、（7．8±2．7）d，明显长于早发性呼吸机相关性肺炎患者（7．8±3．1）d、（3．7±1．1）d（t=5．15、14．32，均P〈0．05）。结论早发性与迟发性呼吸机相关性肺炎的病原菌分布具有明显差异，迟发性呼吸机相关性肺炎的预后可能更差。

关键词：肺炎呼吸机相关性通气机机械病原

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大气传播特性对量子密钥分发性能的影响研究

电波科学学报 2009年第6期24卷 1014-1017页

作者：韩宝彬裴昌幸西安电子科技大学综合业务网及关键技术国家重点实验室陕西西安710071

根据电磁波传播与散射理论,考虑衰减和去极化效应等因素,建立了地空极化编码单光子源的传播模型,研究了空气衰减和天顶角与密钥生成速率间的关系,并建立了交叉极化分辨率和系统误码间的关系式;分析并仿真了大气环境对量子密钥分发的影响... 详细信息

根据电磁波传播与散射理论,考虑衰减和去极化效应等因素,建立了地空极化编码单光子源的传播模型,研究了空气衰减和天顶角与密钥生成速率间的关系,并建立了交叉极化分辨率和系统误码间的关系式;分析并仿真了大气环境对量子密钥分发的影响;结果表明:大气衰减对量子密钥分发系统每秒密钥生成数的影响较大;降雨条件下引起的去极化效应则会造成量子误码率增加。

关键词：大气环境量子通信密钥生成速度交叉极化分辨率量子误码率

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我国区域经济合作发展中的政府行为探析

山东社会科学 2008年第5期 108-111页

作者：鲍丰彬山东大学马克思主义学院山东济南250100

我国市场化改革和经济制度变迁始终是在政府的积极推动下进行的。但是,随着经济发展的不断深入,政府在区域经济合作中的市场功能过强,产生了政府失灵行为,从而对区域经济合作造成了一些负面影响。适应区域经济合作发展的政府行为改革路... 详细信息

我国市场化改革和经济制度变迁始终是在政府的积极推动下进行的。但是,随着经济发展的不断深入,政府在区域经济合作中的市场功能过强,产生了政府失灵行为,从而对区域经济合作造成了一些负面影响。适应区域经济合作发展的政府行为改革路径,一方面要强化市场机制,消除地方保护主义和不正当竞争,建立统一、开放的区域大市场,形成以市场为基础、以企业为主体的合作模式;另一方面,要加快推进政府职能转变,以建设服务型政府为切入点,推动建立有限型、开放型、责任型、法治型政府,强化区域公共服务,建立行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效、促进开放型经济发展的现代行政管理体制。

关键词：区域经济合作发展政府行为

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500kV线路单相重合闸事故分析及对策

电力系统自动化 2015年第21期39卷 158-164页

作者：孙正伟孙羽鲍斌东北电网有限公司辽宁省沈阳市110180

在超高压电网中,为提高电网安全稳定性,通常采用单相重合闸方式。线路单相跳开后不存在系统非同期合闸问题,传统单相重合闸逻辑及其实现方式简单。2011年1月2日东北电网500kV伊换1号线发生永久性故障,线路单相重合闸失败,短路电流未能... 详细信息

在超高压电网中,为提高电网安全稳定性,通常采用单相重合闸方式。线路单相跳开后不存在系统非同期合闸问题,传统单相重合闸逻辑及其实现方式简单。2011年1月2日东北电网500kV伊换1号线发生永久性故障,线路单相重合闸失败,短路电流未能成功开断,造成断路器本体损坏,失灵保护动作跳开母线,扩大了电网事故。为规避同类事故的再次发生,深入分析了网络模型特征及其故障机理,提出了反映线路故障的短路电流特征因子,并界定了短路电流特征因子的门槛值,进而可识别出电网中重合闸存在的问题。最后,研究了当电网结构满足该特征时,应采取的电网重合闸方案。通过在实际电网中的运行检验,验证了该重合闸方案的有效性。

关键词：单相重合闸失败网络模型特征分析特征因子重合闸方案

Silkworm pupa protein-based Enteral Formula for improving Metabolic Characteristic in Streptozotocin-induced Type 2 Diabetic mice

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Silkworm pupa protein-based Enteral Formula for improving Me...