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A New Estimation for Informed Trading Based on SSNF Method

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Journal of Systems Science & Complexity 2018年第4期31卷 988-1002页

作者： BING Tao zhao shangmei ZHANG Qiang LIU Shancun School of Economics and Management Beihang University Beijing 100191 China School of Economics and Management Beijing University of Chemical Technology Beijing 100029 China

This paper estimates the information-based trading using spatially selective noise filtration （SSNF） method. The SSNF method is a kind of filtration technique based on the different spatial correlation of the wavelet transform at several adjacent scales. Using SSNF method, the information shock caused by the informed traders could be extracted from the prices effectively, then the PINs at different scales could be calculated. The measure of informed trading can capture some asymmetric information properties, which is consistent with some empirical consensuses. Furthermore, compared with the MLE method in EKOP model, the method has computational facilities in avoiding the overflow or underflow problem, the boundary solutions problem and the initial values problem. And the method could be applied to the high-frequency world in both order-driven and quote-driven market.

关键词： Informed traders PIN SSNF wavelet analysis

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能源环境约束下中国制造业价值链上游化研究

山东大学学报（哲学社会科学版） 2018年第4期 139-145页

作者：张恒赵尚梅北京航空航天大学经济管理学院

近年来,美国提出"工业互联网"发展政策,德国提出"工业4.0"的制造业智能发展规划,中国制造业也在由"中国制造"向"中国创造"转变。但能源环境约束是中国制造业转型升级的先验指标,构建包括能源环境指标在内的制造业转型升级综合评价体系,... 详细信息

近年来,美国提出"工业互联网"发展政策,德国提出"工业4.0"的制造业智能发展规划,中国制造业也在由"中国制造"向"中国创造"转变。但能源环境约束是中国制造业转型升级的先验指标,构建包括能源环境指标在内的制造业转型升级综合评价体系,并将能源环境细化为六个变量,结合中国制造业能源环境约束,对中国制造业价值链上游化的影响因素进行分析,得出结论:单位增加值的空气排放量与单位增加值的能源消耗量对中国价值链上游化约束不强,而单位产值的空气排放量与单位产值的能源消耗量对中国价值链上游化约束较强,与排放相关的单位增加值能源消耗量、与排放相关的单位产值能源消耗量对中国价值链上游化有显著的约束。

关键词：能源环境约束制造业全球价值链

城郊失地农民家庭资产选择的特征及其心理机制分析——基于行为经济学视角

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中国农业大学学报 2019年第4期24卷 219-227页

作者：李岩赵尚梅赵翠霞北京航空航天大学经济管理学院北京100191 山东师范大学心理学院济南250014

为引导失地农民有效使用土地补偿金,并进一步完善土地补偿金发放方式,以济南城郊失地农民为样本,对城郊失地农民家庭资产选择的特征及其心理机制进行研究,并通过选项设计助推土地补偿金发放方式。结果表明:城郊失地农民家庭资产选择存... 详细信息

为引导失地农民有效使用土地补偿金,并进一步完善土地补偿金发放方式,以济南城郊失地农民为样本,对城郊失地农民家庭资产选择的特征及其心理机制进行研究,并通过选项设计助推土地补偿金发放方式。结果表明:城郊失地农民家庭资产选择存在明显的"保守与冒险"并存现象;其心理机制是城郊失地农民把土地补偿金划入不同的心理账户所致,心理账户的认知标签和情绪标签对其家庭资产选择影响极为显著;通过对土地补偿金的描述方式进行选项设计,发现当土地补偿金以多账户方式发放时,失地农民低风险资产占比提高,高风险资产占比降低。

关键词：家庭资产选择心理账户土地补偿金

中国产业结构变迁的实证研究——基于社会网络分析法的分析

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管理评论 2013年第3期25卷 38-47,90页

作者：杜华东赵尚梅北京航空航天大学经济管理学院北京100191

基于投入产出表研究产业结构的方法有多种,可以从不同角度分析产业结构的特点,但存在一些不足。本文将社会网络分析引入到对产业结构的研究中,解决了其他研究方法的局限性。文中构建了产业结构网络模型,并基于中国9个年度的投入产出表... 详细信息

基于投入产出表研究产业结构的方法有多种,可以从不同角度分析产业结构的特点,但存在一些不足。本文将社会网络分析引入到对产业结构的研究中,解决了其他研究方法的局限性。文中构建了产业结构网络模型,并基于中国9个年度的投入产出表分析了中国产业结构20年的变化。中国的产业结构变动具有阶段性特征,现阶段部门间的联系愈加紧密,但各部门在产业结构中地位的不平等性更加明显。工业部门的中心地位非常突出,服务业的地位在减弱,而且产业结构中的凝聚子群波动非常剧烈。

关键词：产业结构产业部门社会网络分析中心性凝聚子群

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企业与公共研究机构研发产出比较研究

财贸经济 2016年第12期37卷 144-157页

作者：赵尚梅胡飞杨海军北京航空航天大学经济管理学院

近年来中国专利和论文产出均呈爆炸式增长,企业和公共研究机构作为研发创新主力,其创新行为有何特点?是否发挥了各自的比较优势?本文使用2008-2014年国家工程技术研究中心调研数据,采用泊松准极大似然估计等方法,对企业和公共研究机构... 详细信息

近年来中国专利和论文产出均呈爆炸式增长,企业和公共研究机构作为研发创新主力,其创新行为有何特点?是否发挥了各自的比较优势?本文使用2008-2014年国家工程技术研究中心调研数据,采用泊松准极大似然估计等方法,对企业和公共研究机构的研发产出进行比较研究。本文使用论文发表数和专利申请数度量研发产出数量,使用SCI论文发表数和专利授权数度量研发产出质量。研究表明,公共研究机构在论文产出数量和质量两方面都表现出色,而企业研究机构在专利产出的数量和质量两方面都未能表现出显著优势。为研究企业没能发挥在专利产出方面优势的原因,本文使用子样本进行深入分析后发现:公共研究机构充分发挥了人力资源的作用;而企业研究机构更多地依赖于研发资金投入,人力资源的作用基本缺失,且表现为外部环境驱动下的被动创新。研究结论揭示出企业和公共研究机构研发创新行为的深层逻辑,为政府科研决策提供了理论和实证支持。

关键词：研发产出企业研究机构公共研究机构比较优势

地方政府在城市商业银行的大股东掏空行为——从地方政府融资平台贷款视角的研究

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管理评论 2013年第12期25卷 32-41页

作者：赵尚梅史宏梅杜华东北京航空航天大学经济管理学院北京100191 中国民生银行总行办公室北京100031

地方政府作为大股东,在城市商业银行中存在掏空行为,会影响银行的信贷结构和经营绩效。本文选取2005-2010年的城市商业银行为样本,研究了地方政府控股对城市商业银行信贷行为和绩效的影响,证实了城市商业银行中的地方政府掏空现象并探... 详细信息

地方政府作为大股东,在城市商业银行中存在掏空行为,会影响银行的信贷结构和经营绩效。本文选取2005-2010年的城市商业银行为样本,研究了地方政府控股对城市商业银行信贷行为和绩效的影响,证实了城市商业银行中的地方政府掏空现象并探寻了掏空渠道。研究发现:融资平台占贷比例与地方政府控股权显著正相关,与地方政府控股能力无关;融资平台占贷比重增加会提高银行的不良资产率,降低银行绩效。地方政府控股导致的城市商业银行与融资平台之间的关系表明融资平台信贷是地方政府的掏空渠道。本文最后提出通过规范城商行治理结构、拓宽地方政府融资渠道以及完善融资平台运行机制等措施来减小地方政府在地方金融体系发展中的负作用。

关键词：地方政府城市商业银行掏空行为地方政府融资平台

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存款保险限额研究——银行风险承担视角

管理评论 2017年第10期29卷 9-20页

作者：赵尚梅刘娜贺江常一鸣北京航空航天大学经济管理学院北京100191

本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额... 详细信息

本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。

关键词：存款保险限额银行风险承担居民储蓄率存贷利差

农户不良贷款特征及成因分析——基于对山东省476户不良贷款调查

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科技促进发展 2019年第3期15卷 263-271页

作者：李岩赵尚梅北京航空航天大学经济管理学院北京100191

农户是乡村振兴战略实施的重要主体,农户贷款问题一直备受关注,而农户不良贷款严重影响金融机构的贷款供给。本文通过对山东省476户农户不良贷款深入调查研究,结果表明,农户不良贷款的区域特征、家庭特征、首贷年份特征、产生年份特征明... 详细信息

农户是乡村振兴战略实施的重要主体,农户贷款问题一直备受关注,而农户不良贷款严重影响金融机构的贷款供给。本文通过对山东省476户农户不良贷款深入调查研究,结果表明,农户不良贷款的区域特征、家庭特征、首贷年份特征、产生年份特征明显;农户不良贷款成因复杂,农户所在区域、学历、所从事行业、贷款用途、贷款首贷授信额度、贷款金额和不良贷款形成年份对不良贷款的产生影响较为显著。基于此,本文提出了农村金融机构应深入了解农户不良贷款状况,建立健全农户贷款担保机制,适当提高农户不良贷款占比的容忍度的建议。

关键词：农户不良贷款乡村振兴 Logistic模型

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法治如何影响保费收入水平

金融经济学研究 2019年第1期34卷 138-148页

作者：牟晖袁胜轩赵尚梅陈胜良北京航空航天大学经济管理学院北京100191 广西财经学院中国-中南半岛研究中心广西南宁530003

以2002～2016中国省级面板数据为基础,运用双向面板模型对法制与保费收入的关系进行了分析,实证结果表明,法治与保费收入水平呈负向关系,即社会法制进步在当前阶段抑制了保险业的发展,多次的稳健性检验可以证明实证结果的可信度。究其... 详细信息

以2002～2016中国省级面板数据为基础,运用双向面板模型对法制与保费收入的关系进行了分析,实证结果表明,法治与保费收入水平呈负向关系,即社会法制进步在当前阶段抑制了保险业的发展,多次的稳健性检验可以证明实证结果的可信度。究其原因在于,受费率非市场化、社会对保险的认知不充分、国有企业治理机制不完善的影响,大部分地区保险业的竞争主要集中在不规范的展业与销售,而非产品与服务。在此约束条件下,越是加强法治越会削弱保险业不规范的发展行为,从而在一定程度上会降低保费收入。因此,在加强法治的情境下,保险业应当紧随国有企业改革,着力于加快费率市场化进程和加强民众与企业的风险与保险意识培育,从而为法治规制提供更加具有适应性的配套条件。

关键词：法治保费收入水平费率市场化