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LEARNING MULTIVARIATE TIME SERIES CAUSAL GRAPHS BASED ON CONDITIONAL MUTUAL INFORMATION

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Journal of Systems Science and Systems Engineering 2013年第1期22卷 38-51页

作者： yuesong wei Zheng TIAN Yanting XIAO School of Mathematical Science Huaibei Normal University Department of Applied Mathematics Northwest Polytechnical University

Detection and clarification of cause-effect relationships among variables is an important problem in time series *** paper provides a method that employs both mutual information and conditional mutual information to identify the causal structure of multivariate time series causal graphical models.A three-step procedure is developed to learn the contemporaneous and the lagged causal relationships of time series causal *** to conventional constraint-based algorithm, the proposed algorithm does not involve any special kinds of distribution and is *** properties are especially appealing for inference of time series causal graphs when the prior knowledge about the data model is not *** and case analysis demonstrate the effectiveness of the method.

关键词： Multivariate time series causal graphs conditional independence conditional mutual information

多维时间序列Granger因果性的一种图模型学习方法

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系统科学与数学 2011年第5期31卷 549-557页

作者：魏岳嵩田铮西北工业大学应用数学系西安710129

传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相... 详细信息

传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相应的辨识统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟分析以及对于中国股市间Granger因果关系的研究说明了该方法的有效性.

关键词：图模型 Granger因果图多维时间序列结构辨识 bootstrap方法

投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析

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金融经济学研究 2016年第3期31卷 107-117页

作者：石广平刘晓星魏岳嵩东南大学经济管理学院江苏南京211189 淮北师范大学数学科学学院江苏淮北235000

基于2006年1月～2015年12月中国宏观经济和股市的月度数据，采用协整理论和误差修正模型度量股市泡沫，运用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数，并结合TVP-SV-SVAR模型分析了投资者情绪、市场流动性对股市泡沫的动态影响效应。研究... 详细信息

基于2006年1月～2015年12月中国宏观经济和股市的月度数据，采用协整理论和误差修正模型度量股市泡沫，运用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数，并结合TVP-SV-SVAR模型分析了投资者情绪、市场流动性对股市泡沫的动态影响效应。研究表明，投资者情绪、市场流动性与股市泡沫之间的关系呈现显著的时变性；市场流动性在牛市中受投资者乐观情绪影响较熊市中受投资者悲观情绪的影响更显著；投资者情绪对股市泡沫的影响不确定，但在股市上行时期影响持续期较长；市场流动性对股市泡沫有正向影响且短期效应明显，流动性紧缩容易刺激泡沫破裂。

关键词：投资者情绪市场流动性股票价格泡沫 TVP-SV-SVAR模型

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偏最小二乘回归在SPSS软件中的实现

统计与决策 2017年第7期33卷 67-71页

作者：王国华张虎魏岳嵩中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073 淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000

偏最小二乘回归是第二代回归分析方法,目前已在各种领域得到广泛应用。文章通过详细介绍不同版本的SPSS软件中PLS模块的安装来说明偏最小二乘回归方法在SPSS软件中的实现,并结合实例进一步说明该方法的参数设置和结果的解释。实例分析表... 详细信息

偏最小二乘回归是第二代回归分析方法,目前已在各种领域得到广泛应用。文章通过详细介绍不同版本的SPSS软件中PLS模块的安装来说明偏最小二乘回归方法在SPSS软件中的实现,并结合实例进一步说明该方法的参数设置和结果的解释。实例分析表明:偏最小二乘回归能够解决变量间多重共线性问题,适合在样本数小于变量个数情形下对系统进行回归建模。

关键词：偏最小二乘回归 SPSS 主成分分析典型相关分析

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结构向量自回归因果图的性质及应用

淮北师范大学学报（自然科学版） 2015年第4期36卷 1-4页

作者：魏岳嵩淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000

文章利用图模型方法分析结构向量自回归模型变量间的因果性问题,构建结构向量自回归因果图,研究该因果图的性质,基于信息论方法建立了因果图结构辨识的三步准则,并用所给方法做了实例分析.

关键词：向量自回归模型因果图互信息辨识

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具有负相关误差均值渐变模型渐变变点估计

淮北师范大学学报（自然科学版） 2024年第2期45卷 15-20页

作者：郑冬雪魏岳嵩淮北师范大学数学与统计学院安徽淮北235000

文章主要探讨误差项为负相关(negatively associated,NA)的时间序列中均值渐变变点的估计问题,利用最小二乘法给出变点最小二乘估计量,证明该估计量的相合性,并推导出其收敛速度。结果表明,利用最小二乘法可以有效估计均值渐变变点,并... 详细信息

文章主要探讨误差项为负相关(negatively associated,NA)的时间序列中均值渐变变点的估计问题,利用最小二乘法给出变点最小二乘估计量,证明该估计量的相合性,并推导出其收敛速度。结果表明,利用最小二乘法可以有效估计均值渐变变点,并为进一步变点分析和检测提供有力支持。

关键词：负相关序列均值渐变模型相合性收敛速度

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高师院校金融数学专业本科人才培养探讨

淮北师范大学学报（自然科学版） 2016年第3期37卷 85-88页

作者：芮绍平魏岳嵩淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000

为适应社会经济发展,高师院校应大力发展金融数学专业.本文从优化顶层设计、优化课程内容、优化实践教学3个方面对该专业本科人才培养进行探讨.

关键词：高师院校金融数学专业建设

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面板数据均值变点的强相合估计

淮北师范大学学报（自然科学版） 2018年第4期39卷 6-11页

作者：尉梦珂魏岳嵩陈璐淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000

对于面板数据模型,为研究其均值变点强相合估计问题,文章运用累积和方法,给出均值变点位置的估计量,证明此估计是变点位置的强相合估计,改进已知的弱相合结果,并给出变点估计的收敛速度.

关键词：变点累积和强相合性

皖北“四化同步”综合发展时空差异分析及优化协调新路径构建

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科技和产业 2023年第14期23卷 13-20页

作者：牛翠萍方志耕魏岳嵩南京航空航天大学经济与管理学院南京211106 淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000

全力推进皖北振兴是安徽省加入长三角经济区后抓住重要发展机遇的关键。基于皖北“四化”发展现状及综合发展指标体系,利用熵权法分析了2011—2021年皖北“四化同步”综合发展趋势和时空差异特征,构建GM(1,N)驱动力模型探讨了影响“四... 详细信息

全力推进皖北振兴是安徽省加入长三角经济区后抓住重要发展机遇的关键。基于皖北“四化”发展现状及综合发展指标体系,利用熵权法分析了2011—2021年皖北“四化同步”综合发展趋势和时空差异特征,构建GM(1,N)驱动力模型探讨了影响“四化同步”综合发展的主要驱动因素。结果表明,皖北“四化同步”综合发展水平显著提升,新型工业化和信息化对“四化同步”综合发展的驱动效果更强,但各市“四化”发展水平时空差异较大。针对分析结果,构建了“四化同步”优质协调发展新路径。

关键词：熵权法四化同步 GM(1,N) 综合发展路径构建