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Optimal stopping in predictable setting

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2023年第4期8卷 485-498页

作者： Siham Bouhadou Astrid Hilbert youssef ouknine Department of Mathematics Faculty of Sciences SemlaliaCadi Ayyad UniversityBd.Prince My AbdellahB.P.239040000 MarrakechMorocco Department of Mathematics Linnaeus UniversityB2051Hus BVäxjöSweden Mohammed VI Polytechnic University Hay Moulay Rachid Ben Guerir43150Morocco

In this study,we delve into the optimal stopping problem by examining the p(ϕ(τ),τ∈T_(0)^(p))case in which the reward is given by a family of nonnegative random variables indexed by predictable stopping *** aim to elucidate various properties of the value function family within this *** prove the existence of an optimal predictable stopping time,subject to specific assumptions regarding the reward functionϕ.

关键词： Optimal stopping Supermartingale Predictable stopping time Admissible family Reward

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RBSDEs with optional barriers:monotone approximation

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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2022年第2期7卷 67-84页

作者： Siham Bouhadou Astrid Hilbert youssef ouknine Department of Mathematics Faculty of Sciences SemlaliaCadi Ayyad UniversityBd.Prince My AbdellahB.P.239040000 MarrakechMorocco Department of Mathematics Linnaeus UniversityVaxjo 35195Sweden Africa Business School Mohammed VI Polytechnic UniversityLot 660Hay Moulay Rachid Ben Guerir43150Morocco

In this short note we consider reflected backward stochastic differential equations(RBSDEs)with a Lipschitz driver and barrier processes that are optional and right lower *** this case,the barrier is represented as a nondecreasing limit of right continuous with left limit(RCLL)*** combine some well-known existence results for RCLL barriers with comparison arguments for the control process to construct ***,we highlight the connection of these RBSDEs with standard RCLL BSDEs.

关键词： Reflected backward stochastic differential equation g-expectation Optional barrier Monotone approximation Comparison principle

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