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Random change point model with an application to the China Household Finance Survey

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Science China Mathematics 2024年第10期67卷 2373-2386页

作者： Meng Li Lingxi Gao Guangming Lv xingwei tong School of Statistics Beijing Normal UniversityBeijing 100875China

We consider a linear model with a change point according to the unknown random threshold of a covariate. We give the expectation-maximization(EM) estimations of the regression and change point parameters. The existence of the random change point is detected by the supremum(SUP) test of score statistics. Theoretically, we establish the convergence and asymptotic distribution of the estimation and show that the EM estimates converge in distribution to a normal distribution. In addition, the numerical performance of the proposed approach is demonstrated through simulation studies. Finally, applying our methodology to household financial decisions, we see that the average debt tolerance of Chinese households is estimated to be 1.1364 times the sum of total household income and financial assets. The effect of assets and income on consumption shows a rapid decline if the household exceeds the average debt tolerance.

关键词： random change point EM algorithm SUP test debt nancial vulnerability

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遗传关联分析中的一个稳健检验

北京师范大学学报（自然科学版） 2024年第3期60卷 305-309页

作者：蔡定教童行伟北京师范大学统计学院北京河南财经政法大学数学与信息科学学院河南郑州

为检验某种疾病与单个双等位基因单核苷酸多态性(SNP)的关联性,构造了趋势检验绝对值指数函数和(SEA)的检验统计量.模拟结果显示,SEA能很好地控制犯第1类错误的概率,且在所有的遗传模型中都有较大的功效.将该检验方法应用到与复杂疾病... 详细信息

为检验某种疾病与单个双等位基因单核苷酸多态性(SNP)的关联性,构造了趋势检验绝对值指数函数和(SEA)的检验统计量.模拟结果显示,SEA能很好地控制犯第1类错误的概率,且在所有的遗传模型中都有较大的功效.将该检验方法应用到与复杂疾病相关的17个SNP中,结果表明,它们与相应疾病都具有很强的关联性.

关键词：全基因组关联研究 Cochran-Armitage趋势检验稳健检验外显率次基因频率

Genetic Pleiotropy Test by Quasi p-Value with Application to Typhoon Data in China

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Journal of Systems Science & Complexity 2022年第4期35卷 1557-1572页

作者： WU Qiang ZHONG Shaojun tong xingwei School of Statistics Beijing Normal UniversityBeijing100875China School of Mathematics and Statistics Hubei University of Science and TechnologyHubei437000China

To test genetic pleiotropy,the main difficulty lies in the failure to find a test statistic and calculate its p-value for determining whether to reject the null hypothesis or *** deal with this issue,the authors propose a quasi p-value,which plays the similar role as the usual p-value in genetic pleiotropy *** the formula of the quasi p-value,the main task is to determine the *** this paper,the authors present two weighted methods based on the Bayesian rule and extend the proposed methods to study a single binary trait using a data-driven EM *** simulation studies are conducted for the assessment of the two proposed methods and illustrate that the proposed methods improve the performance of power by comparing with the two-stage *** addition,the authors apply the proposed methods to the data of tropical storms that occurred on the mainland of China since 1949,investigating the relationship between the landing site and predictive features of tropical storms,and showing that the landing site has a large influence on at least two features of typhoon.

关键词： Bayesian rule data-driven EM algorithm genetic pleiotropy quasi p-value

Corrected-loss estimation for Error-in-Variable partially linear model

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Science China Mathematics 2015年第5期58卷 1101-1114页

作者： JIN Jiao tong xingwei School of Statistics Beijing Normal University

We consider an Error-in-Variable partially linear model where the covariates of linear part are measured with error which follows a normal distribution with a known covariance matrix. We propose a corrected-loss estimation of the covariate effect. The proposed estimator is asymptotically normal. Simulation studies are presented to show that the proposed method performs well with finite samples, and the proposed method is applied to a real data set.

关键词： partially linear model Error-in-Variable robust analysis

Consistency and normality of Huber-Dutter estimators for partial linear model

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Science China Mathematics 2008年第10期51卷 1831-1842页

作者： tong xingwei CUI HengJian YU Peng School of Mathematical Sciences Beijing Normal UniversityBeijing 100875China National Geomatics Center of China Beijing 100873China

For partial linear model Y = X τ β 0 + g 0(T) + ∈ with unknown β 0 ∈ ? d and an unknown smooth function g 0, this paper considers the Huber-Dutter estimators of β 0, scale σ for the errors and the function g 0 approximated by the smoothing B-spline functions, respectively. Under some regularity conditions, the Huber-Dutter estimators of β 0 and σ are shown to be asymptotically normal with the rate of convergence n ?1/2 and the B-spline Huber-Dutter estimator of g 0 achieves the optimal rate of convergence in nonparametric regression. A simulation study and two examples demonstrate that the Huber-Dutter estimator of β 0 is competitive with its M-estimator without scale parameter and the ordinary least square estimator.

关键词： Huber-Dutter estimator partial linear model B-spline function 62F12

一种新的基于高斯混合模型的纹理图像分割方法

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武汉大学学报（信息科学版） 2005年第6期30卷 514-517页

作者：余鹏封举富童行伟北京大学数学科学学院北京大学信息科学中心北京市海淀区100871 北京师范大学数学科学学院

提出了一种新的结合了小波变换的高斯混合模型纹理分割方法。该方法包括预处理、小波变换、模型训练、计算后验概率和标记图像等5个阶段,并分析了将高斯混合模型引入纹理分割需要注意的几个方面。试验结果表明,该算法具有较好的分割性能。

关键词：图像分割纹理图像高斯混合模型 EM算法小波变换

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多重结果比较中的一个稳健检验

北京师范大学学报（自然科学版） 2015年第5期51卷 441-444页

作者：蔡定教童行伟北京师范大学数学科学学院北京100875 北京师范大学统计学院北京100875

在生物学研究中,为比较两组研究对象的多重结果,在假设总体分布为正态分布的情况下,参数方法如多元的方差分析方法及Bonferroni方法广为应用.然而在多数情况下总体为正态分布的假设并不成立,因而人们自然地提出了更为稳健的非参数检验... 详细信息

在生物学研究中,为比较两组研究对象的多重结果,在假设总体分布为正态分布的情况下,参数方法如多元的方差分析方法及Bonferroni方法广为应用.然而在多数情况下总体为正态分布的假设并不成立,因而人们自然地提出了更为稳健的非参数检验统计量,如O'Brien检验统计量,Huang检验统计量,MAX及SAR检验统计量等.本文旨在提出一个更为稳健的检验统计量.

关键词：秩和型检验多重结果非参数检验稳健

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线性EV模型参数的联合损失修正估计

北京师范大学学报（自然科学版） 2019年第3期55卷 316-318页

作者：李瞳辉金蛟童行伟北京师范大学统计学院

给出了线性EV模型回归和尺度参数的联合损失修正估计方法,在测量误差服从拉普拉斯分布且协方差阵已知条件下,证明了估计量的渐近正态性.

关键词：线性EV模型损失修正尺度参数渐近正态性

IF1407合约的长记忆回归模型与投资策略研究

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北京师范大学学报（自然科学版） 2015年第4期51卷 348-353页

作者：曹志强李慧童行伟北京师范大学数学科学学院北京师范大学数学与复杂系统教育部重点实验室北京100875 北京师范大学统计学院北京100875

在高频交易中,金融资产价格变化的时间持续期是交易者关注的重点.在以往的文献中,人们一般是用ARFIMA(p,d,q)模型或者ACD模型研究时间持续期.然而,我们在分析股指期货的高频数据时发现,时间持续期不仅与其自身滞后期相关,还与这期间内... 详细信息

在高频交易中,金融资产价格变化的时间持续期是交易者关注的重点.在以往的文献中,人们一般是用ARFIMA(p,d,q)模型或者ACD模型研究时间持续期.然而,我们在分析股指期货的高频数据时发现,时间持续期不仅与其自身滞后期相关,还与这期间内没有发生价格变化的交易次数和价格变化的具体值有关.因此,本文将ARFIMA(0,d,0)模型与回归模型结合起来,提出了时间持续期与其他因素存在线性关系的新模型,并且时间持续期还具有长记忆特征.我们试图用此模型研究高频交易中价格变化的时间持续期、持续期内没有发生价格变化的交易次数以及价格变化的具体值三者之间的关系.模拟结果表明我们提出的profile-最小二乘法能够较好地估计新模型中的参数.实证部分用我国沪深300股指期货的高频交易数据来说明新模型的应用价值.

关键词：高频数据长记忆回归模型