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CLAIM HEDGING IN AN INCOMPLETE MARKET

Journal of Systems Science & Complexity 2005年第2期18卷 193-201页

作者： SUNWangui wangchunfeng SchoolofEconomics&Management NorthwestUniversityXi'an710069China. SchoolofManagement TianjinUniversityTianjin300072China

In this paper, we compare the performance of the optimal attainable payoffs (of a general claim) derived by the variance-optimal approach and the indifference argument under the mean-variance preference in an incomplete market. Both payoffs are expressed by the signed variance-optimal martingale measure. Our results are applied to the claim hedging under partial information.

关键词： incomplete market variance-optimal approach indifference argument, generalclaims partial information

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