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Science China Mathematics 2013年第11期56卷 2353-2366页

作者： wang dingcheng Center of Financial Engineering Nanjing Audit University School of Mathematical Science University of Electronic Science and Technology of China

In the paper, using Levy processes subordinated by ＇asymptotically self-similar activity time＇ pro- cesses with long-range dependence, we set up new asset pricing models. Using the different construction for gamma （F） based ＇asymptotically self-similar activity time＇ processes with long-range dependence from Fin- lay and Seneta （2006） we extend the constructions for inverse-gamma and gamma based ＇asymptotically self- similar activity time＇ processes with integer-vMued parameters and long-range dependence in Heyde and Leo- nenko （2005） and Finlay and Seneta （2006） to noninteger-valued parameters.

关键词： activity time asset pricing model asymptotical self-similarities gamma process inverse-gammaprocess L4vy process long-range dependence subordinator

Tail asymptotic for discounted aggregate claims with one-sided linear dependence and general investment return

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Science China Mathematics 2019年第4期62卷 735-750页

作者： Fenglong Guo dingcheng wang Jiangsu Key Laboratory of Financial Engineering and School of Finance Nanjing Audit University School of Mathematical Sciences University of Electronic Science and Technology of China

In this study, we investigate the tail probability of the discounted aggregate claim sizes in a dependent risk model. In this model, the claim sizes are observed to follow a one-sided linear process with independent and identically distributed innovations. Investment return is described as a general stochastic process with c`adl`ag paths. In the case of heavy-tailed innovation distributions, we are able to derive some asymptotic estimates for tail probability and to provide some asymptotic upper bounds to improve the applicability of our study.

关键词： Poisson risk model tail probability one-sided linear process heavy-tailed distribution asymptotic upper bound investment return

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基于USB的温室环境便携式数据采集器

农业工程学报 2007年第10期23卷 172-176页

作者：王定成姚岚汪懋华南京信息工程大学计算机与软件学院南京210044 中国农业大学教育部现代精细农业系统集成研究重点实验室北京100083

为提高温室生产的管理和自动化水平,针对中国农村的经济条件较差、基础设施相对比较薄弱的国情,研究一种具有低成本、高性能等特点的数据采集器。数据采集器以具有USB接口的高性能EZ-USB单片机作为核心器件,以大存储容量的Flash存储器... 详细信息

为提高温室生产的管理和自动化水平,针对中国农村的经济条件较差、基础设施相对比较薄弱的国情,研究一种具有低成本、高性能等特点的数据采集器。数据采集器以具有USB接口的高性能EZ-USB单片机作为核心器件,以大存储容量的Flash存储器作为数据存储单元;同时为了降低价格减小体积采用串行A/D和键盘输入作为输入单元,为了操作方便采用液晶作为显示单元。采用VC编制了USB主机的驱动以及上位机数据处理软件,设计了实际应用实例。该采集器具有性价比高、体积小、便于携带和使用等特点,适合进一步的推广应用。

关键词： USB Flash存储器温室数据采集器环境参数

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B值同分布鞅随机变元序列矩完全收敛性

电子科技大学学报 2000年第6期29卷 658-661页

作者：王定成电子科技大学应用数学系成都610054

讨论了B值同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,在一定矩条件下得到了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性。将Chow关于实值独立同分布随机变量的矩完全收敛的结果推广到B值鞅,改变了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性的状况,得到了至多平方矩存... 详细信息

讨论了B值同分布鞅随机变量的矩完全收敛性,在一定矩条件下得到了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性。将Chow关于实值独立同分布随机变量的矩完全收敛的结果推广到B值鞅,改变了同分布鞅随机变量的矩完全收敛性的状况,得到了至多平方矩存在的条件与独立同分布一样的结果。

关键词： B值完全收敛性同分布鞅随机变元序列矩

Uniform estimate for maximum of randomly weighted sums with applications to insurance risk theory

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Science China Mathematics 2005年第10期48卷 1379-1394页

作者： wang dingcheng~1 SU Chun~2 & ZENG Yong~1 1. School of Management and School of Applied Mathematics,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China 2. Department of Statistics and Finance,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China School of Management and School of Applied Mathematics University of Electronic Science and Technology of China Chengdu China Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of China Hefei China

This paper obtains the uniform estimate for maximum of sums of independent and heavy-tailed random variables with nonnegative random weights, which can be arbitrarily dependent of each other. Then the applications to ... 详细信息

关键词： dependent stochastic return, discount factor, heavy-tails, discrete time insurance risk model, maxima of randomly weighted sums, ruin probability, tail probabilities, uniformly asymptotic estimate.

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B值独立同分布随机变元序列的矩完全收敛性

应用数学学报 2004年第3期27卷 440-448页

作者：王定成苏淳成都电子科技大学管理学院和应用数学学院成都610054 中国科学技术大学统计与金融系合肥230026

完全收敛性是概率论极限理论中一个重要的概念.本文考虑了矩完全收敛性,讨论了型-p Banach空间中独立同分布随机变元列部分和矩完全收敛性成立的充要条件,显示了矩完全收敛性和矩之间的关系,其结论与完全收敛性相比,还是有自身的特点.

关键词：概率论 B值独立同分布随机变元列矩完全收敛性型-pBanach空间

自动喷水灭火系统均衡出流与综合造价分析探讨

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给水排水 2021年第10期47卷 106-109页

作者：周逢源王定城重庆杰地建筑设计有限公司重庆401121

自动喷水灭火系统的正确布置是保证系统安全可靠的关键.结合工程实例,探讨如何合理地布置喷头,并在喷头布置确定的前提下,分析不同的喷头连接形态、系统设置形态对自动喷水灭火系统均衡出流和综合造价的影响,为后续设计在系统性能与综... 详细信息

自动喷水灭火系统的正确布置是保证系统安全可靠的关键.结合工程实例,探讨如何合理地布置喷头,并在喷头布置确定的前提下,分析不同的喷头连接形态、系统设置形态对自动喷水灭火系统均衡出流和综合造价的影响,为后续设计在系统性能与综合造价之间的取舍与平衡提供参考.

关键词：自动喷水灭火系统水力计算系统优化造价分析

具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计

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应用概率统计 2024年第4期40卷 558-571页

作者：程铭王定成电子科技大学数学科学学院成都611731

本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)... 详细信息

本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)的普适性,本文发现很多重要的随机过程都满足条件(6),如Lévy过程,Vasicek模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和Heston模型.

关键词：渐近式一致性随机收益破产概率风险模型

利用Laplace变换研究基于一个双跳模型的脆弱期权定价问题

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中国科学：数学 2015年第2期45卷 195-212页

作者：牛华伟王定成江苏省金融工程重点实验室(南京审计学院)与南京审计学院金融学院南京211815 电子科技大学数学科学学院成都610054

本文针对欧式脆弱期权首先给出一个定价模型.在该模型中,期权对手方的企业资产价值服从双指数跳跃-扩散过程并且与期权标的资产的价格相关.双跳过程能够刻画对手方资产价值的突然提高或下降,从而对脆弱期权的定价提供更深层次的经济学解... 详细信息

本文针对欧式脆弱期权首先给出一个定价模型.在该模型中,期权对手方的企业资产价值服从双指数跳跃-扩散过程并且与期权标的资产的价格相关.双跳过程能够刻画对手方资产价值的突然提高或下降,从而对脆弱期权的定价提供更深层次的经济学解释.基于我们推导出的关于双跳过程的首次到达时间与相关Brownian运动的联合Laplace变换的显性表达式,并结合提前违约条件,本文通过二维Laplace变换给出关于欧式脆弱期权价格的的一个简单公式.采用数值Laplace逆变换方法,可实现利用该公式对欧式脆弱期权的定价.数值计算的结果表明,我们得到的定价公式是正确和有效的.

关键词：脆弱期权双跳模型 Laplace变换信用风险

考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计

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数学物理学报（A辑） 2023年第5期43卷 1529-1558页

作者：程铭王定成电子科技大学数学科学学院成都611731

考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公... 详细信息

考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式.

关键词：风险模型投资收益时间相依破产概率