检索结果-南通市图书馆

International Journal of Automation and computing 2008年第1期5卷 32-44页

作者： William Wilson Phil Birkin uwe aickelin School of Computer Science University of NottinghamNottingham NG8 1BBUK

The search for patterns or motifs in data represents a problem area of key interest to finance and economic researchers. In this paper, we introduce the motif tracking algorithm （MTA）, a novel immune inspired （IS） pattern identification tool that is able to identify unknown motifs of a non specified length which repeat within time series data. The power of the algorithm comes from the fact that it uses a small number of parameters with minimal assumptions regarding the data being examined or the underlying motifs. Our interest lies in applying the algorithm to financial time series data to identify unknown patterns that exist. The algorithm is tested using three separate data sets. Particular suitability to financial data is shown by applying it to oil price data. In all cases, the algorithm identifies the presence of a motif population in a fast and efficient manner due to the utilization of an intuitive symbolic representation. The resulting population of motifs is shown to have considerable potential value for other applications such as forecasting and algorithm seeding.

关键词： Motif detection repeating patterns time series analysis artificial immune systems immune memory

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