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ON SUFFICIENT AND NECESSARY OF EXISTENCE FOR A CLASS OF SINGULAR OPTIMAL STOCHASTIC CONTROL

Journal of Systems Science & Complexity 2003年第4期16卷 424-437页

作者： LIUKunhui qinmingda LUChuanlai CollegeofScience NorthernJiaotongUniversityBeijing100044China DepartmentofMathematics&Mechanics Beij:mgUniversityofScienceandTechnologyBeijing100083China DepartmentofInformationEngineering BeijingUniversityofPosts&TelecomBeijing100876China

We study a class of discounted models of singular stochastic control. In thiskind of models, not only the structure of cost function has been extended to some general type, butalso the state can be represented as the solution of a class of stochastic differential equationswith nonlinear drift and diffusion term. By the various methods of stochastic analysis, we derivethe sufficient and necessary conditions of the existence of optimal control.

关键词： singular stochastic control discounted model stochastic differentialequation nonlinear diffusion variational inequality

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