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Volatility and Dynamic Herding in Energy Sector of Developed Markets During COVID-19:A Markov Regime-Switching Approach

引用

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 2024年第1期17卷 115-138页

作者： Zuee Javaira najam us sahar Syed Danial Hashmi Iram Naz Federal Urdu University of Arts Science and Technology FUUASTIslamabadPakistan AFIPGM National University of Medical SciencesRawalpindiPakistan Faculty of Management Sciences Riphah International UniversityIslamabadPakistan College of Signals National University of Science and TechnologyIslamabadPakistan

This study examines a novel relationship between volatility and dynamic herding behavior during COVID-19 by examining the relationship of oil market volatility,Global volatility and Infectious disease equity market volatility with time-varying herding behavior in energy stock of Developed *** country level data,this study observes that market switch between anti-herding to herding state during pandemic and all three volatility measures have significant impact on dynamic herding state under high dispersion ***,in low dispersion regime only global volatility has significant impact on time-varying herding *** study suggests that the level of speculation in energy sector affect investor behavior;therefore,policy makers should monitor and model possible signals related to health crisis that can be transformed in to financial market crisis.

关键词： Herding Energy sector COVID-19 Volatility Markov regime approach

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