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Forward–Backward SDEs Driven by Levy Process in Stopping Time Duration

Communications in Mathematics and Statistics 2017年第2期5卷 141-157页

作者： Dalila Guerdouh nabil khelfallah Laboratoire de Mathematiques Appliquees Universite de BiskraB.P14507000 BiskraAlgeria

As the first part in the present paper,we study a class of backward stochastic differential equation(BSDE,for short)driven by Teugels martingales associated with some Levy processes having moment of all orders and an independent Brownian *** obtain an existence and uniqueness result for this type of BSDEs when the final time is allowed to be *** the second part,we prove,under a monotonicity condition,an existence and uniqueness result for fully coupled forward-backward stochastic differential equation(FBSDE,for short)driven by Teugels martingales in stopping time *** an illustration of our theoretical results,we deal with a portfolio selection in Levy-type market.

关键词： backward stochastic differential equations Teugels martingale Levyprocess Stopping time

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