检索结果-南通市图书馆

On the compensator of the default process in an information-based model

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2017年第1期2卷 230-250页

作者： matteo ludovico bedini Rainer Buckdahn Hans-Jurgen Engelbert Numerix MilanoItaly Universite de Bretagne Occidentale BrestFrance´School of MathematicsShandong UniversityJinanShandong ProvincePeople’s Republic of China Friedrich-Schiller-Universitat Fakult¨at f¨ur Mathematik und InformatikInstitut f¨ur StochastikJena¨Germany

This paper provides sufficient conditions for the time of bankruptcy(of a company or a state)for being a totally inaccessible stopping time and provides the explicit computation of its compensator in a framework where the flow of market information on the default is modelled explicitly with a Brownian bridge between 0 and 0 on a random time interval.

关键词： Default time Totally inaccessible stopping time Brownian bridge on random intervals Local time Credit risk Compensator process

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