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Exact Solution of Fractional Black-Scholes European Option Pricing Equations

Applied Mathematics 2018年第1期9卷 86-100页

作者： maryeme ouafoudi Fei Gao Mathematics Department Wuhan University of Technology Wuhan China

We introduce two algorithms in order to find the exact solution of the nonlinear Time-fractional Partial differential equation, in this research work. Those algorithms are proposed in the following structure: The Modified Homotopy Perturbation Method (MHPM), The Homotopy Perturbation and Sumudu Transform Method. The results achieved using the both methods are the same. However, we calculate the approached theoretical solution of the Black-Scholes model in the form of a convergent power series with a regularly calculated element. Finally, we propose a descriptive example to demonstrate the efficiency and the simplicity of the methods.

关键词： Homotopy Perturbation Method Modified Homotopy Perturbation Method Sumudu Transform Black-Scholes Equations

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