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Smooth-pasting property on reflected Lévy processes and its applications in credit risk modeling

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Science China Mathematics 2014年第6期57卷 1237-1256页

作者： bo lijun YANG XueWei Department of Mathematics Xidian University School of Management and Engineering Nanjing University

We study the smooth-pasting property for a class of conditional expectations with reflected Lévy process as underlying state process.A relationship between local times and regulators for the doubly reflected Lévy process is *** applications,we derive the analytic pricing formula for a zero-coupon defaultable bond when the default intensity(*** stochastic loss rate)is modeled as one-sided(***-sided)reflected Lévy ***,some numerical illustrations are provided.

关键词： Lévy过程糊化特性信用风险平滑应用建模 Levy过程条件期望

Optimal portfolio and consumption selection with default risk

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Frontiers of Mathematics in China 2012年第6期7卷 1019-1042页

作者： lijun bo Yongjin WANG Xuewei YANG Department of Mathematics Xidian University Xi'an 710071 China School of Business Nankai University Tianjin-300071 China School of Management and Engineering Nanjing University Nanjing 210093 China

We investigate an optimal portfolio and consumption choice problem with a defaultable security. Under the goal of maximizing the expected discounted utility of the average past consumption, a dynamic programming principle is applied to derive a pair of second-order parabolic Hamilton-Jacobi- Bellman （HJB） equations with gradient constraints. We explore these HJB equations by a viscosity solution approach and characterize the post-default and pre-default value functions as a unique pair of constrained viscosity solutions to the HJB equations.

关键词： Defaultable security average past consumption Hamilton-Jacobi- Bellman (HJB) equation post(pre)-default constrained viscosity solution

Portfolio optimization of credit swap under funding costs

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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2017年第1期2卷 271-293页

作者： lijun bo School of Mathematics and Statistics Xidian UniversityXian 710071China School of Mathematical Sciences University of Science and Technology of ChinaHefeiAnhui Province 230026China

We develop a dynamic optimization framework to assess the impact of funding costs on credit swap investments.A defaultable investor can purchase CDS upfronts,borrow at a rate depending on her credit quality,and invest in the money market *** viewing the concave drift of the wealth process as a continuous function of admissible strategies,we characterize the optimal strategy in terms of a relation between a critical borrowing threshold and two solutions of a suitably chosen system of first order *** effects between risky investor and reference entity make the optimal strategy coupled with the value function of the control *** the dynamic programming principle,we show that the latter can be recovered as the solution of a nonlinear HJB equation whose coeffcients admit singular *** means of a truncation technique relying on the locally Lipschitzcontinuity of the optimal strategy,we establish existence and uniqueness of a global solution to the HJB equation.

关键词： equation. optimization uniqueness

Approximating solutions of neutral stochastic evolution equations with jumps

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Science China Mathematics 2009年第5期52卷 895-907页

作者： bo lijun SHI KeHua WANG YongJin Department of Mathematics Xidian UniversityXi’an 710071China School of Mathematical Sciences Nankai UniversityTianjin 300071China

In this paper, we establish existence and uniqueness of the mild solutions to a class of neutral stochastic evolution equations driven by Poisson random measures in some Hilbert space. Moreover, we adopt the Faedo-Gal... 详细信息

关键词： neutral stochastic evolution equations Poisson random measures Faedo-Galerkin approximation

Jump Type Cahn-Hilliard Equations with Fractional Noises

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Chinese Annals of Mathematics,Series B 2008年第6期29卷 663-678页

作者： lijun bo Kehua SHI Yongjin WANG Department of Mathematics Xidian University Xi＇an 710071 China Corresponding author. School of Mathematical Sciences Nankal University Tianjin 300071 China School of Mathematical Sciences Nankal University Tianjin 300071 China

The authors explore a class of jump type Cahn-Hilliard equations with fractional noises. The jump component is described by a (pure jump) Lévy space-time white noise. A fixed point scheme is used to investigate the e... 详细信息

关键词： Cahn-Hilliard方程白噪音偏微分方程解法

中国农村中老年人睡眠时长对可能肌少症影响的队列研究

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中华疾病控制杂志 2024年第3期28卷 290-297页

作者：梁博魏玥裴丽君北京大学人口研究所北京100871

目的探讨中国农村中老年人(≥45岁)睡眠时长对可能肌少症发生风险的影响,以便降低可能肌少症的发生率。方法采用队列研究方法,通过测量握力和重复5次起坐时间判断是否患可能肌少症,以“中国健康与养老追踪调查”2011年和2013年收集到的7... 详细信息

目的探讨中国农村中老年人(≥45岁)睡眠时长对可能肌少症发生风险的影响,以便降低可能肌少症的发生率。方法采用队列研究方法,通过测量握力和重复5次起坐时间判断是否患可能肌少症,以“中国健康与养老追踪调查”2011年和2013年收集到的7075名未发生可能肌少症的中老年人作为基线数据,随访该队列人群至2015年,构建动态队列数据库,采用Cox比例风险模型研究农村中老年人的睡眠时长与其可能肌少症发生风险的关联。结果与睡眠时长为8~<9 h的农村中老年人相比,睡眠时长<6 h、6~<7 h、7~<8 h和≥9 h的中老年人可能肌少症的发生风险分别增加22%(HR=1.22,95%CI:1.07~1.39,P=0.003)、17%(HR=1.17,95%CI:1.01~1.35,P=0.037)、18%(HR=1.18,95%CI:1.02~1.35,P=0.022)和16%(HR=1.16,95%CI:1.02~1.33,P=0.028)。趋势检验结果显示,随着睡眠时间的缩短(<9 h)农村中老年人患可能肌少症的风险升高,存在剂量-反应关系(P<0.001);对于45~<60岁中年人,相较8~<9 h睡眠时长,睡眠时长<6 h、6~<7 h和7~<8 h的中年人可能肌少症的发生风险分别增加21%(HR=1.21,95%CI:1.01~1.46,P=0.041)、23%(HR=1.23,95%CI:1.02~1.48,P=0.033)和30%(HR=1.30,95%CI:1.08~1.56,P=0.005);与8~<9 h睡眠时长相比,女性中老年人睡眠时长<6 h发生可能肌少症的风险增加了27%(HR=1.27,95%CI:1.06~1.52,P=0.010),男性中老年人睡眠时长≥9 h发生可能肌少症的风险增加了21%(HR=1.21,95%CI:1.01~1.46,P=0.045)。结论中国农村中老年人的睡眠时间过短和过长均会增加可能肌少症的发生风险,并且存在年龄差异,优化睡眠时长可以预防肌少症的发生发展。

关键词：可能肌少症睡眠时长队列研究中老年人农村

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近场光学扫描显微镜图像的噪音处理

光子学报 2006年第6期35卷 940-943页

作者：狄红卫薄利军暨南大学光电工程研究所广州510632

在近场光学扫描显微镜及其它一些以扫描方式成像的系统中,由于图像是逐行扫描而成,因此扫描图像行与行之间存在较大的噪音·针对这种情况及相应的含噪近场光学图像模型,并结合对近场光学扫描图像及其行噪音特点的分析,提出了根据图像行... 详细信息

在近场光学扫描显微镜及其它一些以扫描方式成像的系统中,由于图像是逐行扫描而成,因此扫描图像行与行之间存在较大的噪音·针对这种情况及相应的含噪近场光学图像模型,并结合对近场光学扫描图像及其行噪音特点的分析,提出了根据图像行间相关性寻找行噪音补偿因子.同时考虑图像背景波动性选择噪音补偿因子,以此进行行噪音的消除·在此基础上,利用小波变换进一步处理,消除随机起伏噪音·实验结果表明,本方法可以快速有效地去除扫描图像行噪音,且适用于各类扫描图像的处理·

关键词：扫描图像行噪音行间相关性

Cu/Ce负载对赤泥脱除中低温烟气中NO的促进作用

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燃料化学学报（中英文） 2024年第3期52卷 362-372页

作者：李扬徐博杨赫靳立军胡浩权大连理工大学化工学院煤化工研究设计所精细化工国家重点实验室辽宁大连116024

本研究对酸洗赤泥催化剂进行Cu、Ce、Cu/Ce浸渍负载,并研究了金属改性赤泥对烟气中NOx的催化转化性能。研究结果表明,Cu负载催化剂中的Cu+与Cu^(2+),有效促进了赤泥对低温烟气(200–300℃)中的NO转化率,Cu的负载量达到6%时,赤泥的最高N... 详细信息

本研究对酸洗赤泥催化剂进行Cu、Ce、Cu/Ce浸渍负载,并研究了金属改性赤泥对烟气中NOx的催化转化性能。研究结果表明,Cu负载催化剂中的Cu+与Cu^(2+),有效促进了赤泥对低温烟气(200–300℃)中的NO转化率,Cu的负载量达到6%时,赤泥的最高NO转化率达到了90.7%;而Ce负载催化剂中的Ce^(3+)与Ce^(4+),有效促进了赤泥对中温烟气(200–400℃)中的NO转化率,Ce的负载量达到8%时,赤泥的最高NO转化率达到了94.0%;Cu/Ce负载催化剂表现出比单金属负载催化剂更好的低温NO转化率,最佳的负载Cu:Ce比例为1∶1,双金属负载催化剂表现出比Cu负载催化剂更好的中温(300–400℃)中的NO转化率,最高达到了95.5%。其原因是,在Cu/Ce协同作用下,Cu+以及Cu^(2+)的还原过程分别从229、302℃降至201以及247℃,同时使发生Fe2O3→FeO的还原过程的温度降低,促使ACRM-Cu1Ce1具有更强的低温氧化还原能力,同时,双金属负载使催化剂具有更高的弱酸性峰,也使催化剂的强、弱酸性峰都向低温偏移,并使负载后的赤泥具有了较高的Fe离子平均氧化态以及较高的Cu+含量,促进了赤泥催化剂对低温NO的转化率。

关键词：赤泥 SCR Cu Ce 负载

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贵州省土壤重金属背景值再研究

环境化学 2024年第6期43卷 1842-1856页

作者：李龙马丽钧周浪宋波桂林理工大学环境科学与工程学院桂林541004

为探究贵州省背景土重金属含量的基本状况,进行了系统的场调工作,共采集自然土样468件.通过统计学和对比研究的方法,在“省域尺度”、“市域尺度”和“主要土类”的3个视角下重新提出贵州省土壤重金属的背景值.结果表明,省域推荐值分别... 详细信息

为探究贵州省背景土重金属含量的基本状况,进行了系统的场调工作,共采集自然土样468件.通过统计学和对比研究的方法,在“省域尺度”、“市域尺度”和“主要土类”的3个视角下重新提出贵州省土壤重金属的背景值.结果表明,省域推荐值分别为ω(Cd)0.220 mg·kg^(−1)、ω(Co)12.35 mg·kg^(−1)、ω(Cr)87.68 mg·kg^(−1)、ω(Cu)33.70 mg·kg^(−1)、ω(Mn)668.7 mg·kg^(−1)、ω(Ni)33.99 mg·kg^(−1)、ω(Pb)19.91 mg·kg^(−1)、ω(Zn)88.88 mg·kg^(−1)、ω(As)21.29 mg·kg^(−1)和ω(Hg)0.151 mg·kg^(−1).与《中国土壤元素背景值》相比,Hg含量提高77.41%;Cu和As含量分别提高25.28%和33.06%;而Co和Pb含量低于省域推荐值,分别降低29.83%和36.39%.市域尺度下,贵州省背景土的重金属含量在地理空间上呈西北高、东南低的分布特点,其中,安顺市所有元素的均值水平均超过省域推荐值,超出5%—60%;而黔东南全部未超.主要土类下,黄棕壤土和石灰土表现出对重金属较强的富集特点,其中黄棕壤土在全省的分布与市域推荐值的高值区域基本吻合,毕节的中西部、六盘水和黔西南的北部都以黄棕壤为主要土类,研究涉及的重金属含量普遍偏高.水稻土的重金属含量受成土母质和人为因素的叠加影响,对于地质高背景区和工矿区附近,其含量水平较土类推荐值存在偏低的估计,需要开展针对性的研究工作.省域推荐值对于了解各重金属的实际分布存在局限性,因此,市域推荐值和土类推荐值有助于识别重金属含量的区域性分布特征.

关键词：贵州省自然土背景值重金属行政区划土类