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Pointwise Second-Order Necessary Conditions for Stochastic Optimal Control with Jump Diffusions

Communications in Mathematics and Statistics 2023年第4期11卷 741-766页

作者： Abdelhak Ghoul Mokhtar Hafayed imad eddine lakhdari Shahlar Meherrem Laboratory of Mathematical Analysis Probabilities and OptimizationsUniversity of BiskraPo Box 14507000 BiskraAlgeria Department of Mathematics Yasar UniversityUniversity avenAgaclıYol No.35-57IzmirTurkey

In this paper,we establish a second-order necessary conditions for stochastic optimal control for jump *** controlled system is described by a stochastic differential systems driven by Poisson random measure and an independent Brownian *** control domain is assumed to be *** second-order maximum principle for controlled jump diffusion in terms of the martingale with respect to the time variable is *** proof of the main result is based on variational approach using the stochastic calculus of jump diffusions and some estimates on the state processes.

关键词： Optimal control Stochastic systems with jumps Pointwise second-order necessary condition Maximum principle Variational equation

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