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Arbitrage-free pricing of derivatives in nonlinear market models

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2018年第1期3卷 29-84页

作者： Tomasz R.Bielecki igor cialenco Marek Rutkowski Department of Applied Mathematics Illinois Institute of TechnologyChicago 60616ILUSA School of Mathematics and Statistics University of SydneySydney 2006NSWAustralia Faculty of Mathematics and Information Science Warsaw University of Technology00-661 WarszawaPoland

The objective of this paper is to provide a comprehensive study of the no-arbitrage pricing of financial derivatives in the presence of funding costs,the counterparty credit risk and market frictions affecting the trading mechanism,such as collateralization and capital requirements.To achieve our goals,we extend in sev-eral respects the nonlinear pricing approach developed in(El Karoui and Quenez 1997)and(El Karoui et al.1997),which was subsequently continued in(Bielecki and Rutkowski 2015).

关键词： Arbitrage Hedging Fairprice Funding cost Marginagreement Marketfriction BSDE

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A survey of time consistency of dynamic risk measures and dynamic performance measures in discrete time: LM-measure perspective

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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2017年第1期2卷 35-86页

作者： Tomasz R.Bielecki igor cialenco M.Pitera Department of Applied Mathematics Illinois Institute of Technology10 W 32nd StrBuilding E1Room 208ChicagoIL 60616USA Institute of Mathematics Jagiellonian UniversityCracowPoland

In this work we give a comprehensive overview of the time consistency property of dynamic risk and performance measures,focusing on a the discrete time setup.The two key operational concepts used throughout are the notion of the LMmeasure and the notion of the update rule that,we believe,are the key tools for studying time consistency in a unified framework.

关键词： Time consistency Update rule Dynamic LM-measure Dynamic risk measure Dynamic acceptability index Measure of performance

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