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FREQUENTIST MODEL AVERAGING ESTIMATION:A REVIEW

Journal of systems science & Complexity 2009年第4期22卷 732-748页

作者： haiying wang xinyu zhang guohua zou academy of mathematics and systems science,chinese academy of sciences,beijing 100190,china. academy of mathematics and systems science Chinese Academy of Sciences Beijing China

In applications, the traditional estimation procedure generally begins with model *** a specific model is selected, subsequent estimation is conducted under the selected model withoutconsideration of the uncertainty from the selection process. This often leads to the underreportingof variability and too optimistic confidence sets. Model averaging estimation is an alternative to thisprocedure, which incorporates model uncertainty into the estimation process. In recent years, therehas been a rising interest in model averaging from the frequentist perspective, and some importantprogresses have been made. In this paper, the theory and methods on frequentist model averagingestimation are surveyed. Some future research topics are also discussed.

关键词： Adaptive regression asymptotic theory frequentist model averaging model selection,optimality.

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Frequentist model averaging for linear mixed-effects models

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Frontiers of mathematics in china 2013年第3期8卷 497-515页

作者： Xinjie CHEN guohua zou xinyu zhang academy of mathematics and systems science Chinese Academy Of SciencesBeijing 100190 China Center for Forecasting science Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China

Linear mixed-effects models are a powerful tool for the analysis of longitudinal data. The aim of this paper is to study model averaging for linear mixed-effects models. The asymptotic distribution of the frequentist model average estimator is derived, and a confidence interval procedure with an actual coverage probability that tends to the nominal level in large samples is developed. The two confidence intervals based on the model averaging and based on the full model are shown to be asymptotically equivalent. A simulation study shows good finite sample performance of the model average estimators.

关键词： Asymptotic equivalence asymptotic normality mixed-effectsmodels model averaging

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Choice of weights in FMA estimators under general parametric models

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science china.mathematics 2013年第3期56卷 443-457页

作者： zhang xinyu zou guohua LIANG Hua academy of mathematics and systems science Chinese Academy of Sciences Center for Forecasting science Chinese Academy of Sciences Department of Biostatistics and Computational Biology University of Rochester Medical Center

The choice of weights in frequentist model average estimators is an important but difficult problem. Liang et al. (2011) suggested a criterion for the choice of weight under a general parametric framework which is termed as the generalized OPT (GOPT) criterion in the present paper. However, no properties and applications of the criterion have been studied. This paper is devoted to the further investigation of the GOPT criterion. We show that how to use this criterion for comparison of some existing weights such as the smoothed AIC-based and BIC-based weights and for the choice between model averaging and model selection. Its connection to the Mallows and ordinary OPT criteria is built. The asymptotic optimality on the criterion in the case of non-random weights is also obtained. Finite sample performance of the GOPT criterion is assessed by simulations. Application to the analysis of two real data sets is presented as well.

关键词： asymptotic optimality likelihood inference model averaging model selection model selection diagnostics

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部分函数线性模型的模型平均方法

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系统科学与数学 2018年第7期38卷 777-800页

作者：朱容邹国华张新雨中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院大学北京100049 首都师范大学数学科学学院北京100048

部分函数线性模型是一种被广泛研究和应用的模型，其响应变量与一般的随机变量有关，也与函数型的随机变量有关．文章首先利用传统的谱分解方法来表示协方差函数，将部分函数线性模型的函数部分线性化，其次基于Hansen（2007）的Mallow... 详细信息

部分函数线性模型是一种被广泛研究和应用的模型，其响应变量与一般的随机变量有关，也与函数型的随机变量有关．文章首先利用传统的谱分解方法来表示协方差函数，将部分函数线性模型的函数部分线性化，其次基于Hansen（2007）的Mallows模型平均方法，提出了该模型下的最优权重的选择准则，并证明了模型平均估计量的渐近最优性，此外还考虑了候选模型为两个特殊模型的情况下的模型平均估计量的渐近最优性．最后，进行了模拟研究，并对肉类和玉米样本的近红外反射光谱数据集进行分析，均表明所提出的模型平均方法是有效的．

关键词：渐近最优性 Mallows准则模型平均部分函数线性模型

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