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A QUANTITATIVE MODEL FOR INTRADAY STOCK PRICE CHANGES BASED ON ORDER FLOWS

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Journal of Systems Science & Complexity 2014年第1期27卷 208-224页

作者： LIMeng hui xiaofeng ENDO Misao KISHIMOTO Kazuo School of Management Harbin Institute of Technology Harbin 150001 China. Socio-economic Research Center Central Research Institute of Electric Power Industry Tokyo 100-8126 Japan. Graduate School of Systems Information Engineering University of Tsukuba Ibaraki-ken 305-8571 Japan.

This paper proposes a double Markov model of the double continuous auction for describing intra-day price changes. The model splits intra-day price changes as the repetition of one tick price moves and assumes order arrivals are independent Poisson random processes. The dynamic process of price formation is described by a birth-death process of the double M/M/1 server queue corresponding to the best bid/ask. The initial depths of the best bid and ask are defined as different constants depending on the last price change. Thus, the price changes in the model follow a first-order Markov process. As the initial depth of the best bid/ask is originally larger than that of the opposite side when the last price is down/up, the model may explain the negative autocorrelations of the price of the best bid/ask. The estimated parameters are based on the real tick-by-tick data of the Nikkei 225 futures listed in Osaka Stock Exchanges. The authors find the model accurately predicts the returns of Osaka Stock Exchange average.

关键词： Intra-day price changes market microstructure order flow queuing theory.

Carbon dot-based artificial light-harvesting systems with sequential energy transfer and white light emission for photocatalysis

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Chinese Chemical Letters 2024年第4期35卷 409-413页

作者： Chaoqun Ma Yuebo Wang Ning Han Rongzhen Zhang hui Liu xiaofeng Sun Lingbao Xing School of Chemistry and Chemical Engineering Shandong University of TechnologyZibo 255000China Department of Materials Engineering KU LeuvenLeuven 3001Belgium

In this work, we designed and synthesized cationic carbon dots(CDs) with a size distribution of 1.6–3.7 nm, which exhibited dark blue fluorescence in the aqueous solution. Based on its excellent luminescence properties, we used it as an energy donor to construct a sequential artificial light-harvesting system(LHS) by employing the energy-matching dyes eosin Y disodium salt(EY) and sulforhodamine101(SR101), which could regulate the white light emission(Commission Internationale de l'Eclairage(CIE) coordinate:(0.30, 0.31)) with the energy transfer efficiency(ΦET) of 53.9% and 20.0%. Moreover, a single-step artificial LHS with white light emission(0.32, 0.28) can be constructed directly using CDs and dye solvent 43(SR) with ΦETand antenna effect(AE) of 48.8% and 6.5, respectively. More importantly,CDs-based artificial LHSs were firstly used in photocatalytic of α-bromoacetophenone, with a yield of90%. This work not only provides a new strategy for constructing CDs-based LHSs, but also opens up a new application for further applying the energy harvested in CDs-based LHSs to the field of the aqueous solution photocatalysis.

关键词： Carbon dots White light emission Energy transfer Antenna effect Artificial light-harvesting system Photocatalysis

信息不确定视角下的异质交易策略与股价行为特征

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管理工程学报 2020年第6期34卷 119-127页

作者：张一惠晓峰东北大学工商管理学院辽宁沈阳110819 东北大学秦皇岛分校经济学院河北秦皇岛066004 哈尔滨工业大学管理学院黑龙江哈尔滨150001

本文考虑了具有不同交易策略的交易者并存时资产价格的形成过程。在面临信息不确定的条件下,基础交易者和技术交易者根据其所掌握的信息情况,从自身效用最大化的考虑出发在两种策略之间进行选择和切换,推动着价格的动态演化,也导致了市... 详细信息

本文考虑了具有不同交易策略的交易者并存时资产价格的形成过程。在面临信息不确定的条件下,基础交易者和技术交易者根据其所掌握的信息情况,从自身效用最大化的考虑出发在两种策略之间进行选择和切换,推动着价格的动态演化,也导致了市场中基础交易者和技术交易者所占比例动态的变化并形成了资产价格运动的微观基础。通过采用市场真实数据和仿真数据进行仿真对比分析,结果表明本文所构建的模型可以内生性的解释金融资产序列的波动聚集、杠杆效应以及尾部的幂律分布等特征,同时也对市场交易者分布情况对收益序列长记忆性的影响效应进行了研究。

关键词：异质交易者信息不确定幂律分布长记忆性

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含马氏链的股票指数模糊随机预测模型

哈尔滨工程大学学报 2011年第8期32卷 1086-1090页

作者：李嵩松惠晓峰哈尔滨工业大学管理学院黑龙江哈尔滨150001

为了获得更加准确和更加值得信赖的股票指数预测结果,依据股票指数的模糊随机预测模型,通过引入马尔可夫链的概念和股票指数上涨或下跌的转移概率,改进了股票指数的模糊随机预测模型中的预测参数.在以2009年全年的每日60 min沪深300指... 详细信息

为了获得更加准确和更加值得信赖的股票指数预测结果,依据股票指数的模糊随机预测模型,通过引入马尔可夫链的概念和股票指数上涨或下跌的转移概率,改进了股票指数的模糊随机预测模型中的预测参数.在以2009年全年的每日60 min沪深300指数为样本的实证研究中,采用了原模糊随机预测模型和改进了预测参数后的模糊随机预测模型分别进行预测,改进后的模型预测出的结果比原模型预测的结果更加接近沪深300指数的真实走势.研究结果表明:通过引入马尔可夫链和转移概率对预测参数进行的改进,提高了模糊随机预测模型对股票指数的预测精度.

关键词：股指预测模糊随机预测模型马尔可夫链沪深300指数

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新时期重提“马克思主义中国化”的时代意义

长白学刊 2008年第6期 26-28页

作者：惠晓峰延安大学人文社科学院陕西延安716000

马克思主义"中国化"命题提出至今已经有70年的历史。70年来,马克思主义中国化取得了辉煌的成就,同时也经历了曲折的发展历程。新时期重提"马克思主义中国化",对于澄清马克思主义中国化问题上的各种误解,揭示中国共产党建设的"中国化"特... 详细信息

马克思主义"中国化"命题提出至今已经有70年的历史。70年来,马克思主义中国化取得了辉煌的成就,同时也经历了曲折的发展历程。新时期重提"马克思主义中国化",对于澄清马克思主义中国化问题上的各种误解,揭示中国共产党建设的"中国化"特色,丰富马克思主义中国化内涵,把握马克思主义中国化方向,拓展马克思主义中国化途径等,都具有十分重要的时代意义。

关键词：马克恩主义中国化理论创新民族特色

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混沌映射同步的上市公司聚类分析

哈尔滨工程大学学报 2011年第11期32卷 1518-1521页

作者：李嵩松惠晓峰哈尔滨工业大学管理学院黑龙江哈尔滨150001

对股票市场中众多的上市公司进行识别聚类分析,有助于制定出较优的投资组合策略.采用混沌映射聚类算法,根据上市公司的股票价格建立相关映射,并且将该金融时间序列的相关系数与映射之间的耦合强度联系在一起进行分析.在以香港恒生中国内... 详细信息

对股票市场中众多的上市公司进行识别聚类分析,有助于制定出较优的投资组合策略.采用混沌映射聚类算法,根据上市公司的股票价格建立相关映射,并且将该金融时间序列的相关系数与映射之间的耦合强度联系在一起进行分析.在以香港恒生中国内地25指数成分中的上市公司为样本的实证研究中,为了通过股票交易价格识别出上市公司的相似状态,运用了两两的聚类分析比较方法.研究结果表明,对混沌映射动力学的模拟可以使数据自然的分割,属于相同产业背景下的公司通常是聚类在一起的.

关键词：混沌映射聚类算法上市公司恒生中国内地25指数

Wireless Mesh Architecture for IP-Based Base Stations

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ZTE Communications 2008年第2期 15-19页

作者： Tian hui, Tao xiaofeng (Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

Combining the performance advantages of both Wireless Local Area Network (WLAN) and Ad hoc network, Wireless Mesh Network (WMN) is characterized by large capacity, high rate and wide coverage. It has become an effective means for broadband wireless access and can be applied flexibly in various wireless environments. The wired connections between base stations in traditional cellular mobile communications systems can no longer satisfy the requirements for flexible deployment, low cost, high scalability and good reliability. The wireless Mesh architecture for IP-based base stations is thus introduced as an optional solution to support the flat and simplified next generation mobile communications networks. The key technologies used to support self-organization of IP-based base stations involve several aspects, including on-demand self-organization of base stations, joint radio resource scheduling mechanism, routing, security and network management.

关键词： Mesh Wireless Mesh Architecture for IP-Based Base Stations WMN IP

中国股市区域相依关系及其动态演化研究——以2015年股灾为分析背景

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复杂系统与复杂性科学 2020年第2期17卷 1-10页

作者：吴献博惠晓峰哈尔滨工业大学经济与管理学院哈尔滨150001

通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化。研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各... 详细信息

通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化。研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各区域之间,股市的地理聚类现象并不明显,与其他区域联系最为广泛的是山东、江苏和浙江;广东、上海、北京3个区域彼此之间始终保持着较强的联系,但与其他区域之间的联系较少。

关键词：区域相依关系动态演化互信息股灾

CRTS Ⅱ型板式无砟轨道底座张拉技术探讨

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铁道标准设计 2011年第10期31卷 15-18页

作者：惠小锋中铁七局集团第三工程有限公司西安710043

石家庄—武汉客运专线(河南段)郑西跨南水北调特大桥(ZXDK6+861.13～ZXDK39+368.08)普遍采用了预制轨道板+底座板的纵联板式无砟轨道结构。在施工中,通过合理划分桥上底座板张拉单元,预埋钢板连接器及温差电偶,严格控制张拉温度、张拉... 详细信息

石家庄—武汉客运专线(河南段)郑西跨南水北调特大桥(ZXDK6+861.13～ZXDK39+368.08)普遍采用了预制轨道板+底座板的纵联板式无砟轨道结构。在施工中,通过合理划分桥上底座板张拉单元,预埋钢板连接器及温差电偶,严格控制张拉温度、张拉量、张拉组数及BL1、BL2后浇带浇筑时间和顺序等一系列技术措施,有效保证了底座结构零应力状态的实现。针对底座施工单元的连接问题,结合施工中5种典型的底座张拉结构单元,详细介绍无砟轨道底座板张拉连接施工技术。

关键词：客运专线无砟轨道底座板施工