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Variance-Based Global Sensitivity Analysis via Sparse-Grid Interpolation and Cubature

Communications in Computational Physics 2011年第3期9卷 542-567页

作者： gregery t.buzzard Dongbin Xiu Department of Mathematics Purdue UniversityWest LafayetteIN 47907USA

the stochastic collocation method using sparse grids has become a popular choice for performing stochastic computations in high dimensional(random)parameter *** addition to providing highly accurate stochastic solutions,the sparse grid collocation results naturally contain sensitivity information with respect to the input random *** this paper,we use the sparse grid interpolation and cubature methods of Smolyak together with combinatorial analysis to give a computationally efficient method for computing the global sensitivity values of Sobol’.this method allows for approximation of all main effect and total effect values from evaluation of f on a single set of sparse *** discuss convergence of this method,apply it to several test cases and compare to existing *** a result which may be of independent interest,we recover an explicit formula for evaluating a Lagrange basis interpolating polynomial associated with the Chebyshev *** allows one to manipulate the sparse grid collocation results in a highly efficient manner.

关键词： Stochastic collocation sparse grids sensitivity analysis Smolyak Sobol’

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