检索结果-南通市图书馆

A weak invariance principle for self-normalized products of sums of mixing sequences

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Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2008年第2期23卷 183-189页

作者： fu ke-ang HUang Wei Dept. of Math. Zhejiang Univ. Hangzhou 310027 China

Let variables in the {X, Xn, n ≥ 1} be a sequence of strictly stationary φ-mixing positive random domain of attraction of the normal law. Under some suitable conditions the principle for self-normalized products of ... 详细信息

关键词： self-normalized product domain of attraction of the normal law φ-mixing Wiener process.

Estimates for the ruin probability of a time-dependent renewal risk model with dependent by-claims

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Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2015年第3期30卷 347-360页

作者： fu ke-ang QIU Yu-yang Wang An-ding School of Statistics and Mathematics Zhejiang Gongshang University

Consider a continuous-time renewal risk model, in which every main claim induces a delayed by-claim. Assume that the main claim sizes and the inter-arrival times form a sequence of identically distributed random pairs, with each pair obeying a dependence structure, and so do the by-claim sizes and the delay times. Supposing that the main claim sizes with by-claim sizes form a sequence of dependent random variables with dominatedly varying tails, asymptotic estimates for the ruin probability of the surplus process are investigated, by establishing a weakly asymptotic formula, as the initial surplus tends to infinity.

关键词： by-claim dominatedly varying tail extended upper negative dependence quasi-asymptotic independence ruin probability time-depende

Precise large deviations for sums of random vectors in a multidimensional size-dependent renewal risk model

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Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2018年第4期33卷 491-502页

作者： SHEN Xin-mei fu ke-ang ZHONG Xue-ting School of Mathematical Sciences Dalian University of Technology School of Statistics and Mathematics Zhejiang Gongshang University

Consider a multidimensional renewal risk model, in which the claim sizes {Xk, k ≥1} form a sequence of independent and identically distributed random vectors with nonnegative components that are allowed to be dependent on each other. The univariate marginal distributions of these vectors have consistently varying tails and finite means. Suppose that the claim sizes and inter-arrival times correspondingly form a sequence of independent and identically distributed random pairs, with each pair obeying a dependence structure. A precise large deviation for the multidimensional renewal risk model is obtained.

关键词： Precise large deviation Size-dependent Consistent variation Multidimensional risk model Renewal counting process

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R/S统计量重对数律的一个注记

吉林大学学报（理学版） 2010年第6期48卷 953-956页

作者：傅可昂浙江工商大学统计与数学学院杭州310018

利用广义强逼近方法,对独立同分布序列,在方差可能不存在的情况下,对调整部分和R(n)建立了若干广义重对数律,进而得到了R/S统计量的广义重对数律.

关键词： R/S统计量调整部分和重对数律强逼近

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PA序列Chung型对数律的极限定理

浙江大学学报（理学版） 2010年第6期37卷 625-628页

作者：傅可昂浙江工商大学数学系浙江杭州310018

设{Xn,n≥1}是一均值为零、方差有限的正相伴平稳序列.记Sn=sum Xk,Mn=maxx≤n|Sk|,n≥1 from k=1 to n,并假设01,sum Cov(X1,Xj)=O(n-α) from j=n+1 to ∞的条件下,建立了PA序列关于Chung型对数律的精确收敛速度.

关键词：正相伴序列对数律收敛速度

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正相伴序列的矩完全收敛性

云南大学学报（自然科学版） 2011年第1期33卷 6-10页

作者：傅可昂浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018

设{Xn;n≥1}是一均值为0、方差有限的正相伴平稳序列.记Sn=sum Xk,Mn from k=1 to n =maxk≤n︱Sk︱,n≥1.证明了在一定条件下,由E︱X1︱p(︱X1︱1/α)0,有sum npα-2-αh from n=1 to ∞ (n)E{Mn-εn1/p}+<∞,其中h(n)为一在无穷处的... 详细信息

设{Xn;n≥1}是一均值为0、方差有限的正相伴平稳序列.记Sn=sum Xk,Mn from k=1 to n =maxk≤n︱Sk︱,n≥1.证明了在一定条件下,由E︱X1︱p(︱X1︱1/α)0,有sum npα-2-αh from n=1 to ∞ (n)E{Mn-εn1/p}+<∞,其中h(n)为一在无穷处的缓变函数,{x}+=max{x,0}.

关键词：正相伴序列完全收敛性矩完全收敛性

方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计

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高校应用数学学报（A辑） 2017年第1期32卷 41-48页

作者：倪佳林傅可昂浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018

考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t... 详细信息

考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.

关键词：自回归单位根正态吸引场重尾复合分位数

重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断

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高校应用数学学报（A辑） 2012年第3期27卷 274-282页

作者：傅可昂李杰黄炜浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018 浙江财经学院数学与统计学院浙江杭州310018 浙江大学数学系浙江杭州310027

考虑近非平稳一阶自回归模型,X_t=θ_nX_t-1+υ_t,其中θ_n=1-γ/n,γ为一固定常数,{υ_t}为一重尾随机扰动项,对θ_n及其最小二乘估计θ_n,采用bootstrap再抽样方法逼近θ_n-θ_n的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性。

关键词：重尾近非平稳自回归 Bootstrap再抽样

Banach空间的Chung-Teicher型大数律

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浙江大学学报（理学版） 2008年第1期35卷 8-14页

作者：胡立华傅可昂浙江大学数学系

设{Xn,n≥1}是实可分Banach空间独立随机变量,讨论了在弱大数律的假设下使得Chung-Teicher型强大数律也成立,即bn-1∑nk=1(Xk-EXkI(‖Xk‖≤bk))p0当且仅当bn-1∑nk=1(Xk-EXkI(‖Xk‖≤bk))a.s.0.

关键词：独立随机变量 Banach空间弱大数律强大数律