检索结果-南通市图书馆

Stress Testing of Liquidity Maturity Transformation Risk in Banks

Management Studies 2018年第4期6卷 235-251页

作者： eugenia schmitt FinRiskConsult MunichGermany

One of the main causes of the past crisis was the inability of financial institutions to acquire funding at appropriate *** importance of applying a good liquidity risk measurement system becomes *** present paper provides an approach to the measurement of liquidity maturity transformation risk within a stress testing framework,for middle-sized *** costs of liquidity arising due to a downturn in refinancing conditions are calculated by using modern risk *** forward-looking way is based on a liquidity gap report,where the consideration of the counterbalancing capacity enables to gain an insight into the real liquidity *** measurement of both,the portfolio-value in the respective time bucket and liquidity costs,is *** the expected shortfall can easily be included into the *** results show that by using historical simulation,if no sufficient data are available,expected shortfall delivers an approximate ***,it can serve as an indicator of insurance against extreme *** present approach combines a scenario-based view to a possible distress with a quantitative risk ***,it contributes to the bank’s wide stress testing as required by the regulatory authorities.

关键词： liquidity risk stress testing value at risk expected shortfall funding risk banking historical simulation,spread risk regulatory requirements

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：