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A multicountry comparison of cryptocurrency vs gold: Portfolio optimization through generalized simulated annealing

Blockchain(Research and Applications) 2022年第3期3卷 23-35页

作者： ankit som Parthajit Kayal Madras School of Economics Chennai600025India

The last few years have seen a paradigm shift in the financial sector with the development of cryptocurrencies as an alternative mode of payment as well as an investment *** aim of this study is *** first is to quantify the volatility of cryptocurrencies in terms of the dynamics of tail-end behavior using different approaches and choose the one with the lowest *** second is to investigate the effect of its inclusion in a portfolio with and without gold,to see if Bitcoin is indeed the“digital gold”.This paper uses the generalized simulated annealing optimization technique to compare portfolios for ten countries across the *** data provide convincing evidence in favor of the inclusion of Bitcoin in the optimized ***-window analyses(three-year and five-year)confirm the ***,for some countries,the empirical pattern suggests that instead of replacing gold from the portfolio,both should be *** results are robust in terms of the inclusion of non-linear constraints.

关键词： Cryptocurrency Gold Value-at-risk Portfolio optimization Generalized simulated annealing

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